Hoofd- » zakelijke leiders » Mesokurtic

Mesokurtic

zakelijke leiders : Mesokurtic

Mesokurtic is een statistische term die wordt gebruikt om de uitbijter (of zeldzame, extreme gegevens) karakteristiek van een waarschijnlijkheidsverdeling te beschrijven. Een mesokurtische verdeling heeft een vergelijkbaar extreem waardekarakter als een normale verdeling. Kurtosis is een maat voor staarten, of extreme waarden, van een waarschijnlijkheidsverdeling. Bij grotere kurtosis komen soms extreme waarden (bijvoorbeeld waarden vijf of meer standaardafwijkingen van het gemiddelde) voor.

Mesokurtic afbreken

Verdelingen kunnen worden beschreven als mesokurtisch, platykurtisch en leptokurtisch. Mesokurtische verdelingen hebben een kurtosis van nul, die overeenkomt met die van de normale verdeling, of normale curve, ook bekend als een belcurve. Een leptokurtische verdeling heeft daarentegen dikkere staarten. Dit betekent dat de kans op extreme gebeurtenissen groter is dan die welke wordt geïmpliceerd door de normale curve. Platykurtische verdelingen hebben daarentegen lichtere staarten en de waarschijnlijkheid van extreme gebeurtenissen is kleiner dan die welke wordt geïmpliceerd door de normale curve. In de financiële sector wordt de kans op een extreme gebeurtenis die negatief is, "staartrisico" genoemd.

Risicobeheerders moeten zich ook zorgen maken over kansverdelingen met "lange staarten". In een verdeling met een lange staart is de kans op een zeer extreme gebeurtenis niet te verwaarlozen.

Kurtosis is een belangrijk concept in financiën omdat het van invloed is op risicobeheer. Beleggingsrendementen worden verondersteld normaal te worden verdeeld, dat wil zeggen te worden verdeeld in een normale, klokvormige curve. In werkelijkheid vallen retouren in een leptokurtische verdeling, met "dikkere staarten" dan de normale curve. Dit betekent dat de kans op grote verliezen of grote winsten groter is dan zou worden verwacht als rendementen overeenkomen met een normale curve.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Leptokurtische verdelingen begrijpen Leptokurtische verdelingen zijn statistische verdelingen met kurtosis over drie. meer Platykurtosis Platykurtosis is een statistische term die verwijst naar de relatieve vlakheid van een kansverdeling. meer Kurtosis Kurtosis is een statistische maat die wordt gebruikt om de verdeling van waargenomen gegevens over het gemiddelde te beschrijven. Het wordt soms de 'volatiliteit van de volatiliteit' genoemd. meer Wat betekent Platykurtic? De term "platykurtisch" verwijst naar een statistische verdeling met negatieve overmaat kurtosis. Het heeft minder extreme gebeurtenissen dan een normale verdeling. meer Wat is overmatige kurtosis? Overmatige kurtosis beschrijft een kansverdeling met vet ontbreekt, wat aangeeft dat een uitbijtergebeurtenis een meer dan gemiddelde kans heeft om te voorkomen. meer informatie over scheeftrekken Scheeftrek beschrijft de mate van vervorming door een normale verdeling in een set gegevens. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter