Hoofd- » algoritmische handel » Piramide op weg naar winst

Piramide op weg naar winst

algoritmische handel : Piramide op weg naar winst

Pyramiden houdt in toevoegen aan winstgevende posities om te profiteren van een instrument dat goed presteert. Hiermee kunnen grote winsten worden gemaakt naarmate de positie groeit. Het beste van alles is dat het niet het risico verhoogt als het correct wordt uitgevoerd. In dit artikel zullen we kijken naar piramide-transacties in longposities, maar dezelfde concepten kunnen ook worden toegepast op short selling.

Misvattingen over piramiden

Pyramiden is niet "afwegen", wat verwijst naar een strategie waarbij een verliezende positie wordt opgeteld tegen een prijs die lager is dan de oorspronkelijk betaalde prijs, waardoor de gemiddelde instapprijs van de positie effectief wordt verlaagd. Pyramiden is toevoegen aan een positie om optimaal te profiteren van goed presterende activa en dus het rendement te maximaliseren. Gemiddeld afwachten is een veel gevaarlijkere strategie omdat het actief al eerder zwak is geweest dan sterk. (Zie Averaging Down: Good Idea or Big Mistake? ) Voor meer informatie

Piramide is ook niet zo riskant - althans niet als het correct wordt uitgevoerd. Hoewel hogere prijzen worden betaald (in het geval van een longpositie) wanneer een actief kracht vertoont, waardoor de winst op de oorspronkelijke posities wordt uitgehold als het actief omkeert, zal de winst groter zijn in vergelijking met slechts één positie innemen.

Waarom het werkt

Pyramiding werkt omdat een handelaar alleen maar posities toevoegt die winst opleveren en signalen van voortdurende kracht vertonen. Deze signalen kunnen worden voortgezet als het aandeel naar nieuwe hoogtepunten breekt, of de prijs zich niet terugtrekt naar eerdere dieptepunten. Kortom, we profiteren van trends door onze positie toe te voegen met elke golf van die trend.

Pyramiden is ook gunstig omdat het risico (in termen van maximaal verlies) niet hoeft te worden verhoogd door toe te voegen aan een winstgevende bestaande positie. Originele en eerdere toevoegingen tonen allemaal winst voordat een nieuwe toevoeging wordt gedaan, wat betekent dat eventuele verliezen op nieuwere posities worden gecompenseerd door eerdere boekingen.

Ook wanneer een handelaar piramide begint te implementeren, is de kwestie van te snel winst nemen sterk verminderd. In plaats van elk teken van een mogelijke ommekeer te verlaten, wordt de handelaar gedwongen om meer analytisch te zijn en te kijken of de omkering slechts een pauze in momentum of een werkelijke trendverschuiving is. Dit geeft de handelaar ook de voorkennis dat hij of zij niet slechts één transactie hoeft te doen voor een bepaalde gelegenheid, maar in feite meerdere transacties kan doen in een beweging.

Bijvoorbeeld, in plaats van één transactie te doen voor 1.000 aandelen bij één invoer, kan een handelaar "de markt voelen" door een eerste transactie van 500 aandelen te doen en daarna meer transacties nadat het winst oplevert. Door piramiden kan de handelaar uiteindelijk een grotere positie krijgen dan de 1.000 aandelen die hij of zij in één keer zou hebben verhandeld, omdat drie of vier inzendingen een positie van 1500 aandelen of meer zouden kunnen opleveren. Dit gebeurt zonder het oorspronkelijke risico te verhogen, omdat de eerste positie kleiner is en toevoegingen alleen worden gedaan als elke vorige toevoeging winst oplevert. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe dit werkt en waarom het beter werkt dan slechts één positie innemen en eruit rijden.

Real-World applicatie

Laten we voor de eenvoud aannemen dat we voor het eerste voorbeeld handelen in aandelen en een limiet hebben van $ 30.000. Het maximale dat we op één transactie willen riskeren is 1-2% van onze account. Met een maximale stop van 1%, uitgedrukt in dollar, zijn we alleen bereid om $ 300 te riskeren. Er zal een stop worden geplaatst op de transactie zodat niet meer verloren gaat. We kijken naar de grafiek van de aandelen die we verhandelen en kiezen waar een eerder ondersteuningsniveau is. Onze stop zal net onder dit zijn. Als de huidige prijs 50 cent verwijderd is van het laatste ondersteuningsniveau en we voegen een kleine buffer toe (dus 55 cent), kunnen we 545 aandelen nemen ($ 300 / $ 0, 55 = 545). Rond dit aantal naar beneden af ​​en neem slechts 500 aandelen; ons risico nu minder dan $ 300.

We kunnen onze 500 aandelen kopen en eraan vasthouden, verkopen wanneer we dat nodig achten, of we kunnen een kleinere positie kopen, misschien 300 aandelen, en er iets aan toevoegen omdat het winst oplevert. Als het aandeel blijft trend, zullen we eindigen met een grotere positie (en dus meer winst) dan 500 aandelen, en als het aandeel daalt verliezen we alleen geld op 300 aandelen - een verlies van slechts $ 165 ($ 0, 55 * 300) in tegenstelling tot tot $ 275 ($ 0, 55 * 500) als we slechts een statische 500 aandelenpositie innamen.

Laten we nu een voorbeeld bekijken met behulp van een grafiek van 15 minuten van het Britse pond tegen de Japanse yen (GBP / JPY). De cirkels zijn ingangen en de lijnen zijn de prijzen waar onze stopniveaus naartoe gaan na elke opeenvolgende golf hoger.

Afbeelding 1: 4 november 2008

Bron: ForexYard

In dit geval zullen we een eenvoudige strategie gebruiken om nieuwe hoogtepunten te bereiken. Onze stops gaan omhoog naar de laatste schommel laag na een nieuwe invoer. Als een stopprijs wordt bereikt, worden alle posities verlaten. Onze inzendingen zijn 155, 50, 156, 90, 158, 10 en 159, 20 terwijl we onze positie bij elke opeenvolgende beweging naar nieuwe hoogtepunten na een omkering uitbreiden. De laatste omkering laag geeft ons een originele stop van 154.15 en vervolgens geleidelijk 155.50, 157.00, 157.50. Eindelijk hebben we een ommekeer en bereikt de markt zijn oude hoogtepunten niet. Omdat deze lage plaats maakt voor een lagere prijs, voeren we onze stop bij order om 160, 20 uit en verlaten we onze volledige positie tegen die prijs. (Zie voor meer informatie Is druk op de ruil, druk gewoon op je geluk ">

Het vonnis

Stel dat we vijf loten van het valutapaar tegen de eerste prijs kunnen kopen en vasthouden tot de uitgang, of oorspronkelijk drie loten kopen en twee loten toevoegen op elk niveau dat op de kaart wordt aangegeven. De buy-and-hold-strategie resulteert in een winst van 5 x 470 pips of een totaal van 2.350 pips. De piramide-strategie resulteert in een winst van (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2.690 pips. Dit is een winststijging van bijna 15%, zonder het oorspronkelijke risico te vergroten. Dit kan verder worden verhoogd door een grotere oorspronkelijke positie in te nemen of door de grootte van de extra posities te vergroten.

Problemen met piramiden

Problemen kunnen zich voordoen als gevolg van piramide op markten die de neiging hebben om van de ene op de andere dag de prijs te 'kloven'. Door hiaten kunnen stops heel gemakkelijk worden geblazen, waardoor de handelaar aan meer risico wordt blootgesteld door voortdurend posities toe te voegen aan steeds hogere prijzen. Een grote kloof kan een zeer groot verlies betekenen.

Een ander probleem is als er zeer grote prijsbewegingen zijn tussen de invoer; dit kan ertoe leiden dat de positie 'topzwaar' wordt, wat betekent dat potentiële verliezen bij de nieuwste toevoegingen alle winst (en mogelijk meer) kunnen wissen dan de voorgaande vermeldingen.

Slotopmerkingen

Het is belangrijk om te onthouden dat de piramide-strategie goed werkt in trending markten en zal resulteren in grotere winsten zonder het oorspronkelijke risico te vergroten. Om een ​​verhoogd risico te voorkomen, moeten stops voortdurend worden verplaatst naar recente ondersteuningsniveaus. Vermijd markten die gevoelig zijn voor grote prijsverschillen, en zorg er altijd voor dat extra posities en respectieve stops ervoor zorgen dat u nog steeds winst maakt als de markt draait. Dit betekent dat u zich bewust moet zijn van de afstand tussen uw gegevens en het bijbehorende risico van een veel hogere prijs voor de nieuwe positie kunt beheersen. (Zie Een logische methode om de plaatsing te stoppen voor meer informatie over het voorkomen van verliezen.)

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter