Stochastische volatiliteit (SV)
Wat betekent stochastische volatiliteit?Stochastische volatiliteit verwijst naar het feit dat de volatiliteit van activaprijzen niet constant is, zoals verondersteld in het prijsmodel voor opties van Black Scholes. Stochastische modellering van de vluchtigheid probeert dit probleem met Black Scholes te corrigeren door de vluchtigheid in de tijd te laten variëren.
Het woord "stochastisch" verwijst naar iets dat willekeurig wordt bepaald en mogelijk niet precies wordt voorspeld. In de context van stochastische modellering verwijst het naar opeenvolgende waarden van een willekeurige variabele die niet onafhankelijk zijn. Voorbeelden van stochastische volatiliteitsmodellen zijn het Heston-model, het SABR-model en het GARCH-model.
Stochastische volatiliteit (SV) begrijpen
Stochastische volatiliteitsmodellen voor opties zijn ontwikkeld uit een behoefte om het Black Scholes-model voor optieprijzen te wijzigen, waarbij de volatiliteit in de prijs van het onderliggende effect niet effectief in aanmerking werd genomen. Het Black Scholes-model ging ervan uit dat de volatiliteit van het onderliggende effect constant was, terwijl stochastische volatiliteitsmodellen rekening houden met het feit dat de prijsvolatiliteit van het onderliggende effect fluctueert. Stochastische volatiliteitsmodellering behandelt prijsvolatiliteit als een willekeurige variabele. Door de prijs te laten variëren in de stochastische volatiliteitsmodellen is de nauwkeurigheid van berekeningen en voorspellingen verbeterd.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.