Hoofd- » bank » Stochastische volatiliteit (SV)

Stochastische volatiliteit (SV)

bank : Stochastische volatiliteit (SV)
Wat betekent stochastische volatiliteit?

Stochastische volatiliteit verwijst naar het feit dat de volatiliteit van activaprijzen niet constant is, zoals verondersteld in het prijsmodel voor opties van Black Scholes. Stochastische modellering van de vluchtigheid probeert dit probleem met Black Scholes te corrigeren door de vluchtigheid in de tijd te laten variëren.

Het woord "stochastisch" verwijst naar iets dat willekeurig wordt bepaald en mogelijk niet precies wordt voorspeld. In de context van stochastische modellering verwijst het naar opeenvolgende waarden van een willekeurige variabele die niet onafhankelijk zijn. Voorbeelden van stochastische volatiliteitsmodellen zijn het Heston-model, het SABR-model en het GARCH-model.

Stochastische volatiliteit (SV) begrijpen

Stochastische volatiliteitsmodellen voor opties zijn ontwikkeld uit een behoefte om het Black Scholes-model voor optieprijzen te wijzigen, waarbij de volatiliteit in de prijs van het onderliggende effect niet effectief in aanmerking werd genomen. Het Black Scholes-model ging ervan uit dat de volatiliteit van het onderliggende effect constant was, terwijl stochastische volatiliteitsmodellen rekening houden met het feit dat de prijsvolatiliteit van het onderliggende effect fluctueert. Stochastische volatiliteitsmodellering behandelt prijsvolatiliteit als een willekeurige variabele. Door de prijs te laten variëren in de stochastische volatiliteitsmodellen is de nauwkeurigheid van berekeningen en voorspellingen verbeterd.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Heston-modeldefinitie Het Heston-model, genoemd naar Steve Heston, is een type stochastisch volatiliteitsmodel dat door financiële professionals wordt gebruikt om Europese opties te prijzen. meer Optie Prijzen theorie Definitie Optie prijzen theorie gebruikt variabelen (aandelenkoers, uitoefenprijs, volatiliteit, rentevoet, tijd tot vervaldatum) om een ​​optie theoretisch te waarderen. meer Hoe het Black Scholes-prijsmodel werkt Het Black Scholes-model is een model van prijsvariatie in de tijd van financiële instrumenten zoals aandelen die onder andere kunnen worden gebruikt om de prijs van een Europese call-optie te bepalen. meer Tijd-variërende volatiliteit Definitie Tijd-variërende volatiliteit verwijst naar de schommelingen in volatiliteit over verschillende tijdsperioden. meer Black's Model Black's Model is een variatie op het populaire Black-Scholes-prijsmodel voor opties waarmee opties op futurescontracten kunnen worden gewaardeerd. meer GARCHP rocess Het gegeneraliseerde autoregressieve voorwaardelijke heteroskedasticiteit (GARCH) proces is een econometrische term die wordt gebruikt om een ​​benadering te beschrijven om de volatiliteit op financiële markten te schatten. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter