Hoofd- » algoritmische handel » Definitie en gebruik van de achterstand

Definitie en gebruik van de achterstand

algoritmische handel : Definitie en gebruik van de achterstand
Wat is een volgstop?

Een volgstop is een stoporder die kan worden ingesteld op een bepaald percentage of dollarbedrag verwijderd van de huidige marktprijs van een effect. Plaats voor een longpositie een trailing stop loss onder de huidige marktprijs. Plaats voor een shortpositie de volgstop boven de huidige marktprijs. Een trailing stop is ontworpen om winsten te beschermen door een transactie open te houden en winst te blijven maken zolang de koers in het voordeel van de belegger beweegt. De order sluit de transactie als de koers van richting verandert met een bepaald percentage of dollarbedrag.

Een volgstop wordt meestal tegelijkertijd met de initiële transactie geplaatst, hoewel deze ook kan worden geplaatst.

01:33

Volgstops gebruiken

De volgstop uitgelegd

Trailing stops bewegen slechts in één richting, omdat ze zijn ontworpen om winst vast te houden of verliezen te beperken. Als een trailing stopverlies van 10% wordt toegevoegd aan een longpositie, wordt een verkooptransactie uitgegeven als de prijs na aankoop 10% daalt van de piekprijs. De volgstop gaat pas omhoog als er een nieuwe piek is vastgesteld. Als de volgstop omhoog is gegaan, kan deze niet meer omlaag worden verplaatst.

Een volgstop is flexibeler dan een vaste stop-loss bestelling, omdat deze automatisch de koersrichting van het aandeel volgt en niet handmatig hoeft te worden gereset zoals de vaste stop-loss.

Beleggers kunnen trailing stops in elke activaklasse gebruiken, ervan uitgaande dat de makelaar dat ordertype voor de verhandelde markt biedt. Trailing stops kunnen worden ingesteld als limietorders of marktorders.

Handelen met volgstoporders

De sleutel tot het succesvol gebruiken van een volgstop is deze op een niveau te zetten dat niet te strak of te breed is. Het plaatsen van een trailing stop loss dat te krap is, kan betekenen dat de trailing stop wordt veroorzaakt door normale dagelijkse marktbewegingen, en dus heeft de handel geen ruimte om in de richting van de handelaar te bewegen. Een te krap stopverlies leidt meestal tot verlies van de handel, zij het een kleine. Een te grote volgstop zal niet worden veroorzaakt door normale marktbewegingen, maar het betekent wel dat de handelaar het risico neemt op onnodig grote verliezen of meer winst opgeeft dan nodig is.

Terwijl achterblijven de winst vergrendelt en verliezen beperkt, is het vaststellen van de ideale volgstopafstand moeilijk. Er is geen ideale afstand omdat markten en hoe aandelen bewegen altijd veranderen. Ondanks dit zijn volgstops effectieve hulpmiddelen. Elke exit-methode heeft zijn voor- en nadelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een trailing stop is ontworpen om winst vast te houden of verliezen te beperken naarmate een transactie gunstig verloopt.
  • Trailing stopt alleen als de prijs gunstig beweegt. Zodra het beweegt om winst vast te leggen of verlies te verminderen, gaat het niet de andere kant op.
  • Een volgstop is een stopordertype en heeft als extra keuze een limietorder of een marktorder.
  • Een van de belangrijkste overwegingen voor een volgstoporder is of het een percentage of een vast bedrag in dollars zal zijn, en met hoeveel het de prijs zal volgen.

Real World Trailing Stop-voorbeeld

Stel dat u Alphabet Inc. (GOOG) hebt gekocht voor $ 1.000. Als je kijkt naar eerdere vorderingen in de voorraad, zie je dat de prijs vaak 5% tot 8% zal dalen voordat hij weer hoger gaat. Deze eerdere bewegingen kunnen helpen bij het vaststellen van het te gebruiken percentage voor een volgstop.

Het kiezen van 3% of zelfs 5% kan te krap zijn. Zelfs kleine terugtrekkingen neigen ertoe meer te bewegen dan dit, wat betekent dat de handel waarschijnlijk zal worden gestopt door de volgstop voordat de prijs een kans heeft om hoger te bewegen.

Het kiezen van een volgstop van 20% is overdreven. Op basis van de recente trends is de gemiddelde terugval ongeveer 6%, met grotere in de buurt van 8%.

Een beter achterstandsverlies zou 10% tot 12% zijn. Dit geeft de handelsruimte om te bewegen, maar haalt de handelaar ook snel weg als de prijs met meer dan 12% daalt. Een daling van 10% tot 12% is groter dan een typische pullback, wat betekent dat er iets belangrijkers aan de hand is - dit kan vooral een trendomkering zijn in plaats van alleen een pullback.

Met behulp van een volgstop van 10% zal uw makelaar een verkooporder uitvoeren als de prijs 10% onder uw aankoopprijs daalt. Dit is $ 900. Als de prijs na het kopen nooit boven $ 1.000 komt, blijft uw stop loss $ 900. Als de prijs $ 1.010 bereikt, gaat uw stop loss omhoog naar $ 909, dat is 10% onder $ 1.010. Als de voorraad oploopt tot $ 1250, zal uw makelaar een verkooporder uitvoeren als de prijs daalt naar $ 1.125. Als de prijs vanaf $ 1.250 begint te dalen en niet omhoog gaat, blijft uw volgstoporder op $ 1.125 en als de prijs naar die prijs daalt, zal de makelaar namens u een verkooporder invoeren.

Het ideale volgstopverlies zal in de loop van de tijd veranderen. Tijdens meer volatiele periodes is een bredere volgstop een betere gok. Tijdens stillere tijden, of in een zeer stabiele voorraad, kan een strakker trailing stopverlies effectief zijn. Dat gezegd hebbende, zodra een trailing stop loss is ingesteld voor een individuele transactie, moet het worden behouden zoals het is. Een veel voorkomende handelsfout is om het risico eenmaal in een transactie te verhogen om verliezen te voorkomen. Het wordt verliesaversie genoemd en het kan een handelsaccount snel verlammen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Definitie stoporder Een stoporder is een order om een ​​effect te kopen of verkopen wanneer de prijs ervan voorbij een bepaald punt stijgt om verliezen te beperken of winsten te vergrendelen. meer Boven de markt Definitie Boven de markt verwijst naar een order om te kopen of verkopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs. Er zijn verschillende ordertypen boven de markt geplaatst. meer Hard Stop Definitie Een hard stop is een prijsniveau dat, indien bereikt, een order zal activeren om een ​​onderliggende waarde te verkopen. meer Bracketed kooporder Bracketed kooporder verwijst naar een kooporder waaraan een verkooplimietorder en een verkoopstoporder is gekoppeld. meer Stop-loss orderdefinitie Stop-loss orders geven aan dat een effect moet worden gekocht of verkocht wanneer het een vooraf bepaalde prijs bereikt die bekend staat als de spotprijs. meer Exit Point Definitie en voorbeeld Een exitpunt is de prijs waartegen een handelaar zijn lange of korte positie sluit om winst of verlies te realiseren. Uitgangspunten zijn meestal gebaseerd op strategieën. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter