Geloofwaardigheidstheorie
Geloofwaardigheidstheorie verwijst naar tools, beleid en procedures die door actuarissen worden gebruikt bij het onderzoeken van gegevens om risico's te schatten. Geloofwaardigheidstheorie maakt gebruik van wiskundige modellen en methoden voor het maken van ervaringsgerichte schattingen, waarbij "ervaring" verwijst naar historische gegevens.
Waarom geloofwaardigheidstheorie gebruiken?
De geloofwaardigheidstheorie helpt actuarissen de risico's te begrijpen die verbonden zijn aan het bieden van dekking, en het stelt verzekeringsmaatschappijen in staat hun blootstelling aan claims en verliezen te beperken. Verzekeringsmaatschappijen en actuarissen ontwikkelen modellen op basis van historische verliezen, waarbij het model rekening houdt met een aantal veronderstellingen die statistisch moeten worden getest om te bepalen hoe geloofwaardig ze zijn. Een verzekeringsmaatschappij zal bijvoorbeeld verliezen onderzoeken die eerder zijn geleden door het verzekeren van een bepaalde groep polishouders om te schatten hoeveel het kan kosten om een vergelijkbare groep in de toekomst te verzekeren.
Bij het ontwikkelen van een schatting zullen actuarissen eerst een basisschatting selecteren. Een levensverzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld een sterftetafel kiezen als de ruggengraat van haar basisschatting, omdat claims alleen ontstaan wanneer de verzekerde sterft. Actuarissen zullen verschillende basisschattingen gebruiken om de verschillende aspecten van het soort polis te dekken, inclusief de prijzen die de verzekeringsmaatschappij doorgaans in rekening brengt voor de dekking.
Hoe geloofwaardigheidstheorie actuarissen helpt
Zodra een basisschatting is vastgesteld, zal een actuaris de historische ervaringen van de verzekeringsmaatschappij per polis bekijken. De actuaris zal deze historische gegevens bestuderen om te zien hoe de ervaring van de verzekeraar kan verschillen van die van andere verzekeringsmaatschappijen. Met het onderzoek kan de actuaris verschillende gewichten maken op basis van varianties.
Het kan bijvoorbeeld automobilisten verdelen op leeftijd, geslacht en type auto; een jonge man die in een snelle auto rijdt, wordt als een hoog risico beschouwd en een oude vrouw in een kleine auto die als een laag risico wordt beschouwd. De verdeling is gemaakt met een evenwicht tussen de twee vereisten dat de risico's in elke groep voldoende vergelijkbaar zijn en de groep voldoende groot om een zinvolle statistische analyse van de claimervaring te kunnen maken om de premie te berekenen. Dit compromis betekent dat geen van de groepen alleen identieke risico's bevat. Het probleem is dan om een manier te bedenken om de ervaring van de groep te combineren met de ervaring van het individuele risico om tot een meer geschikte premie te komen. Geloofwaardigheidstheorie biedt een oplossing voor dit probleem.
De geloofwaardigheidstheorie is uiteindelijk afhankelijk van de combinatie van ervaringsschattingen uit historische gegevens en basisschattingen om formules te ontwikkelen. De formules worden gebruikt om eerdere ervaringen te repliceren en worden vervolgens getest op basis van werkelijke gegevens. Actuarissen kunnen een kleine gegevensset gebruiken bij het maken van een eerste schatting, maar grote gegevenssets hebben uiteindelijk de voorkeur omdat ze een grotere statistische significantie hebben.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.