Top 3 inverse volatiliteit ETF's voor 2019

Inverse volatiliteit ETF's zijn gekoppeld aan volatiliteitsfutures op basis van de Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX). De VIX is geïntroduceerd als een hulpmiddel om de ernst van schommelingen op de aandelenmarkt te meten en het geeft de prijsvolatiliteit weer die is ingebed in de optieprijzen van de S&P 500-index met uitzicht op de komende 30 dagen. Het is passend de 'angstindex' genoemd. Omgekeerde volatiliteit ETF's geven beleggers de mogelijkheid om futures te bezitten of te shorten op basis van hoe de VIX zal handelen. Aangezien de belegger een gokje wagen op toekomstige volatiliteit, wat een onbekende is, kunnen inverse volatiliteit ETF's bijzonder riskant zijn.

2019 was bijzonder niet-vluchtig, zij het enkele wilde handelssessies. Als gevolg hiervan hebben de meeste inverse volatiliteit ETF's goed achtergebleven bij de markt en leden ze forse verliezen.

Hier zijn de best presterende ETF's voor inverse volatiliteit in 2019, vanaf 28 augustus. We nemen alleen die ETF's op met een beheerd vermogen van ten minste $ 200 miljoen.

Inverse volatiliteit ETF's zijn weddenschappen op VIX-opties, niet op de VIX zelf. In periodes van lage volatiliteit presteren ze aanzienlijk slechter dan de bredere markt.

1. iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX)

• Emittent: Barclays Bank, PLC.
• Uitgavenratio: 0, 89%
• Activa onder beheer: $ 743, 1 miljoen
• Return YTD 2019: -41%

2.ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)

• Emittent: ProShares
• Uitgavenratio: 0, 87%
• Activa onder beheer: $ 249, 6 miljoen
• Return YTD 2019: -38%

3.VelocityShares Dagelijks 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)

• Uitgever: Credit Suisse
• Uitgavenratio: 1, 65%
• Activa onder beheer: $ 1, 16 miljard
• Return YTD 2019: -71%

De afhaalmaaltijden

Inverse volatiliteit ETF's zijn een goed voorbeeld van effecten met een hoog risico en hoge opbrengsten. Ze worden niet aanbevolen voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar consistente en betrouwbare groei. Ze worden meestal gebruikt door institutionele beleggers en ervaren handelaren om andere kortetermijnposities af te dekken.