Topindicatoren voor een scalperende handelsstrategie

Scalpers willen profiteren van kleine marktbewegingen en profiteren van een ticker tape die nooit stilstaat tijdens de marktdag. Jarenlang vertrouwde deze snelle vingerafdrukken op bied- en vraagschermen van niveau 2 om koop- en verkoopsignalen te vinden, onbalans in vraag en aanbod te lezen, weg van het nationale beste bod en bod (NBBO), of de bied- en laatprijs die de gemiddelde persoon ziet . Ze zouden kopen wanneer de vraag aan de biedkant werd ingesteld of verkopen wanneer het aanbod aan de vraagkant werd ingesteld, en minuten later een winst of verlies boekten zodra de evenwichtige omstandigheden weer in de spread kwamen.

Die methode werkt om drie redenen minder betrouwbaar in onze moderne elektronische markten. Ten eerste werd het orderboek permanent leeggemaakt na de flash-crash van 2010, omdat diepgaande orders het doelwit waren van vernietiging op die chaotische dag, waardoor fondsbeheerders gedwongen werden ze off-market te houden of uit te voeren op secundaire locaties.

Ten tweede domineert hoogfrequente handel (HFT) nu intraday-transacties en genereert wild fluctuerende gegevens die de interpretatie van de marktdiepte ondermijnen. Ten slotte vinden de meeste transacties nu plaats buiten de beurzen in donkere pools die niet in realtime rapporteren.

Belangrijkste leerpunten

• Scalpers willen profiteren van kleine marktbewegingen en profiteren van een ticker tape die nooit stilstaat tijdens de marktdag.
• Scalpers kunnen de uitdaging van dit tijdperk aangaan met drie technische indicatoren die op maat zijn afgestemd voor kansen op korte termijn.
• U zult weten dat deze omstandigheden van kracht zijn wanneer u in een sneller tempo in een verlies wordt opgeklopt dan gewoonlijk in uw typische winst- en verliescurve.

Scalpers kunnen de uitdaging van dit tijdperk aangaan met drie technische indicatoren die op maat zijn afgestemd voor kansen op korte termijn. De signalen die door deze realtime-tools worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met die voor marktstrategieën op langere termijn, maar worden in plaats daarvan toegepast op grafieken van twee minuten. Ze werken het beste wanneer sterk trending of sterk bereikgebonden actie de intraday-tape regelt; ze werken niet zo goed tijdens periodes van conflict of verwarring.

U zult weten dat deze omstandigheden van kracht zijn wanneer u in een sneller tempo in een verlies wordt opgeklopt dan gewoonlijk in uw typische winst- en verliescurve. Lees verder voor meer over dergelijke signalen.

Voortschrijdend gemiddelde lintinvoerstrategie

Plaats een 5-8-13 simple moving average (SMA) -combinatie op de twee-minuten grafiek om sterke trends te identificeren die kort kunnen worden gekocht of verkocht op counter swings, en om een ​​waarschuwing te krijgen van aanstaande trendwijzigingen die onvermijdelijk zijn in een typische marktdag. Deze hoofdhuid handelsstrategie is gemakkelijk te beheersen. Het lint van 5-8-13 wordt uitgelijnd, hoger of lager, tijdens sterke trends die de prijzen op de SMA met 5 of 8 bar houden.

Penetraties in het 13-bar SMA signaal afnemende momentum dat een bereik of omkering begunstigt. Het lint wordt plat tijdens deze bereikschommelingen en de prijs kan het lint vaak doorkruisen. De scalpeur let vervolgens op herschikking, waarbij de linten hoger of lager worden en zich verspreiden, waardoor er meer ruimte tussen elke lijn ontstaat. Dit kleine patroon activeert het koop- of verkoopsignaal.

Relatieve sterkte / zwakte Exit-strategie

Hoe weet de scalper wanneer hij winst moet nemen of verliezen moet verminderen? fondsen, Dow-componenten en voor andere veel voorkomende problemen zoals Apple Inc. (AAPL).

De beste linttransacties worden ingesteld wanneer Stochastics hoger wordt vanaf het oververkochte niveau of lager vanaf het overboughtniveau. Evenzo is een onmiddellijke exit vereist wanneer de indicator kruist en tegen uw positie rolt na een winstgevende stoot.

Tijd die preciezer verdwijnt door bandinteractie met prijs te bekijken. Profiteer van bandpenetratie omdat ze voorspellen dat de trend zal vertragen of omkeren; scalperen strategieën kunnen het zich niet veroorloven om door retracements te blijven van welke aard dan ook. Neem ook tijdig een exit als een prijsstijging de band niet bereikt, maar Stochastics rolt, wat aangeeft dat je eruit moet.

Als u eenmaal vertrouwd bent met de workflow en interactie tussen technische elementen, kunt u de standaarddeviatie aanpassen naar 4SD of lager naar 2SD om rekening te houden met dagelijkse veranderingen in de volatiliteit. Beter nog, leg de extra banden over uw huidige kaart zodat u een breder scala aan signalen krijgt.

Scalperen met meerdere kaarten

Trek ten slotte een grafiek van 15 minuten op zonder indicatoren om achtergrondomstandigheden bij te houden die uw intraday-prestaties kunnen beïnvloeden. Voeg drie regels toe: een voor de openingsprint en twee voor het hoogste en laagste handelsbereik dat in de eerste 45 tot 90 minuten van de sessie is ingesteld. Let op prijsactie op die niveaus, want ze zullen ook grootschalige koop- of verkoopsignalen van twee minuten instellen. In feite zult u merken dat uw grootste winsten tijdens de handelsdag komen wanneer de scalpen overeenkomen met de ondersteunings- en weerstandsniveaus op de grafieken van 15 minuten, 60 minuten of dag.

Het komt neer op

Scalpers kunnen niet langer vertrouwen op realtime marktdiepteanalyse om de aan- en verkoopsignalen te krijgen die ze nodig hebben om meerdere kleine winsten te boeken op een typische handelsdag. Gelukkig kunnen ze zich aanpassen aan de moderne elektronische omgeving en de hierboven besproken technische indicatoren gebruiken die zijn aangepast aan zeer korte tijdframes. (Zie "De ins en outs van forex scalperen" voor meer informatie.)