Indicator koers koers van verandering - ROC-definitie en gebruik
De Price Rate of Change (ROC) is een op momentum gebaseerde technische indicator die de procentuele prijsverandering meet tussen de huidige prijs en de prijs een bepaald aantal periodes geleden. De ROC-indicator wordt uitgezet tegen nul, waarbij de indicator naar boven beweegt naar positief territorium als de prijswijzigingen op zijn kop staan, en op weg naar negatief territorium als de prijsveranderingen aan de onderkant zijn.
De indicator kan worden gebruikt om afwijkingen, overbought en oververkochte omstandigheden en middellijn cross-overs te herkennen.
Belangrijkste leerpunten
- De oscillator Price Rate of Change (ROC) is ongebonden boven nul. Dit komt omdat de waarde ervan is gebaseerd op prijswijzigingen, die zich in de loop van de tijd onbeperkt kunnen uitbreiden.
- Een stijgende ROC bevestigt meestal een opwaartse trend. Maar dit kan misleidend zijn, omdat de indicator alleen de huidige prijs vergelijkt met de prijs N dagen geleden.
- Een dalende ROC geeft aan dat de huidige prijs lager is dan de prijs N dagen geleden. Dit helpt meestal om een dalende trend te bevestigen, maar is niet altijd nauwkeurig.
- Een ROC-waarde boven nul wordt meestal geassocieerd met een bullish bias.
- Een ROC-waarde onder nul wordt meestal geassocieerd met een bearish bias.
- Wanneer de prijs consolideert, zweeft de ROC rond nul. In dit geval is het belangrijk dat handelaren de algemene prijsontwikkeling volgen, aangezien de ROC weinig inzicht zal geven, behalve voor het bevestigen van de consolidatie.
- Overgekochte en oververkochte niveaus zijn niet vastgesteld op de ROC, maar elk activum zal zijn eigen extreme niveaus genereren. Handelaren kunnen zien wat deze niveaus zijn door naar eerdere metingen te kijken en de extreme niveaus van de ROC te noteren en te bereiken voordat de prijs omkeerde.
De formule voor de Price Rate of Change Indicator (ROC) is:
ROC = (Closing Pricep − Closing Pricep − nClosing Pricep − n) × 100where: Closing Pricep = Slotkoers van de meest recente periode Closing Pricep − n = Slotkoers n periodes vóór meest recente periode \ begin {uitgelijnd} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {slotkoers} _p - \ text {slotkoers} _ {p - n}} {\ text {slotkoers} _ {p - n}} \ right) \ keer 100 \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {slotkoers} _p = \ text {slotkoers van de meest recente periode} \\ & \ text {slotkoers} _ {p - n} = \ text {slotkoers \ textit {n} periodes vóór} \\ & \ text {meest recente periode} \\ \ end {uitgelijnd} ROC = (Sluiten Pricep − n Sluiten Pricep −Closing Pricep − n) × 100where: Sluiten Pricep = Slotkoers van de meest recente periode Sluitende Pricep − n = Slotkoers n periodes vóór de meest recente periode
De ROC-indicator (Price Rate of Change) berekenen
De belangrijkste stap bij het berekenen van de ROC is het kiezen van de waarde "n". Handelaren op korte termijn kunnen een kleine n-waarde kiezen, zoals negen. Langere-termijnbeleggers kunnen een waarde zoals 200 kiezen. De n-waarde is met hoeveel periodes geleden de huidige prijs wordt vergeleken. Kleinere waarden zullen de ROC sneller laten reageren op prijsveranderingen, maar dat kan ook meer valse signalen betekenen. Een grotere waarde betekent dat de ROC langzamer reageert, maar de signalen kunnen zinvoller zijn wanneer ze optreden.
- Selecteer een n-waarde. Het kan van alles zijn, zoals 12, 25 of 200. Handelaren op korte termijn gebruiken meestal een kleiner aantal, terwijl beleggers op langere termijn een groter aantal gebruiken.
- Zoek de slotkoers van de meest recente periode.
- Vind de slotkoers van de periode van n periodes geleden.
- Sluit de prijzen van stap twee en drie aan op de ROC-formule.
- Bereken aan het einde van elke periode de nieuwe ROC-waarde.
Wat zegt de prijswijzigingen (ROC) -indicator ">
De Price Rate of Change (ROC) wordt geclassificeerd als een momentum of snelheidsindicator omdat deze de sterkte van het prijsmomentum meet aan de hand van de veranderingssnelheid. Als bijvoorbeeld de koers van een aandeel aan het einde van de dag van vandaag $ 10 is en de slotkoers vijf beursdagen daarvoor $ 7 was, dan is de vijfdaagse ROC 42, 85, berekend als
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85 \ begin {uitgelijnd} & ((10 - 7) \ div 7) \ keer 100 = 42.85 \\ \ einde {uitgelijnd} ((10−7) ÷ 7) x 100 = 42, 85
Zoals de meeste momentumoscillatoren, verschijnt de ROC op een grafiek in een apart venster onder de prijsgrafiek. De ROC wordt uitgezet tegen een nullijn die positieve en negatieve waarden onderscheidt. Positieve waarden geven opwaartse koopdruk of momentum aan, terwijl negatieve waarden onder nul duiden op verkoopdruk of neerwaartse impuls. Toenemende waarden in beide richtingen, positief of negatief, geven een toenemend momentum aan en gaan terug naar nul geven afnemend momentum aan.
Zero-line crossovers kunnen worden gebruikt om trendveranderingen aan te geven. Afhankelijk van de gebruikte n-waarde kan dit signaal vroeg in een trendverandering (kleine n-waarde) of zeer laat in een trendverandering (grotere n-waarde) komen. De ROC is gevoelig voor zwepen, vooral rond de nullijn. Daarom wordt dit signaal over het algemeen niet gebruikt voor handelsdoeleinden, maar eerder om handelaren eenvoudig te waarschuwen dat er mogelijk een trendverandering aan de gang is.
Overgekochte en oververkochte niveaus worden ook gebruikt. Deze niveaus zijn niet vast, maar zullen variëren door het actief dat wordt verhandeld. Handelaren kijken welke ROC-waarden in het verleden hebben geleid tot prijsomkeringen. Vaak zullen handelaren zowel positieve als negatieve waarden vinden waarbij de prijs met enige regelmaat is teruggedraaid. Wanneer de ROC opnieuw deze extreme waarden bereikt, zullen traders alert zijn en wachten op de koers om te keren om het ROC-signaal te bevestigen. Met het ROC-signaal op zijn plaats en de koersomkering om het ROC-signaal te bevestigen, kan een transactie worden overwogen.
ROC wordt ook vaak gebruikt als een divergentie-indicator die een mogelijke opkomende trendverandering aangeeft. Afwijking treedt op wanneer de koers van een aandeel of een ander activum in één richting beweegt, terwijl de ROC in de tegenovergestelde richting beweegt. Als de koers van een aandeel bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode stijgt terwijl de ROC geleidelijk lager wordt, geeft de ROC een bearish afwijking van de prijs aan, wat een mogelijke trendverandering naar beneden aangeeft. Hetzelfde concept is van toepassing als de prijs omlaag gaat en ROC omhoog gaat. Dit kan een opwaartse koerswijziging betekenen. Afwijking is een notoir slecht tijdsignaal, omdat een afwijking lang kan duren en niet altijd zal leiden tot een prijsomkering.
Het verschil tussen de ROC (Price Rate of Change) en de momentumindicator
De twee indicatoren lijken erg op elkaar en zullen vergelijkbare resultaten opleveren als voor elke indicator dezelfde n-waarde wordt gebruikt. Het primaire verschil is dat de ROC het verschil tussen de huidige prijs en prijs n periodes geleden deelt door de prijs n periodes geleden. Dit maakt het een percentage. De meeste berekeningen voor de momentumindicator doen dit niet. In plaats daarvan wordt het prijsverschil eenvoudigweg vermenigvuldigd met 100, of wordt de huidige prijs gedeeld door de prijs n periodes geleden en vervolgens vermenigvuldigd met 100. Beide indicatoren vertellen uiteindelijk vergelijkbare verhalen, hoewel sommige handelaren marginaal de voorkeur geven boven de andere als ze kunnen enigszins verschillende waarden bieden.
Beperking van het gebruik van de ROC-indicator (Price Rate of Change)
Een potentieel probleem bij het gebruik van de ROC-indicator is dat de berekening ervan evenveel gewicht geeft aan de meest recente prijs als de prijs van n periodes geleden, ondanks het feit dat sommige technische analisten recentere prijsacties van groter belang vinden bij het bepalen van de waarschijnlijke toekomstige prijs beweging.
De indicator is ook gevoelig voor zwepen, vooral rond de nullijn. Dit komt omdat wanneer de prijs consolideert, de prijsveranderingen krimpen, waardoor de indicator naar nul wordt verplaatst. Dergelijke tijden kunnen resulteren in meerdere valse signalen voor trendtrades, maar helpen de prijsconsolidatie te bevestigen.
Hoewel de indicator kan worden gebruikt voor divergentiesignalen, treden de signalen vaak veel te vroeg op. Wanneer de ROC begint te divergeren, kan de prijs nog enige tijd in de trendrichting lopen. Daarom moet divergentie niet worden opgevat als een handelssignaal, maar zou het kunnen worden gebruikt om een handel te helpen bevestigen als er andere omkeringssignalen van andere indicatoren en analysemethoden aanwezig zijn.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.