Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator

In de late jaren 1950 ontwikkelde George Lane stochastiek, een indicator die de relatie meet tussen de slotkoers van een uitgifte en de prijsklasse gedurende een vooraf bepaalde periode.

Veertien is het wiskundige getal dat in de tijdmodus wordt gebruikt. Afhankelijk van het doel van de technicus kan dit dagen, weken of maanden vertegenwoordigen. De chartist wil misschien een hele sector onderzoeken. Voor een langetermijnvisie op een sector zou de chartist beginnen met 14 maanden van het handelsbereik van de hele industrie te bekijken.

Prijs actie

Stochastics is een favoriete technische indicator omdat het gemakkelijk te begrijpen is en een hoge mate van nauwkeurigheid heeft. Het wordt gebruikt om aan te geven wanneer een aandeel in een overbought of oversold positie is geraakt.

Het uitgangspunt van stochastiek is dat wanneer een aandeel omhoog gaat, de slotkoers de neiging heeft om aan het einde van het bereik van de dag of prijsactie te handelen. Prijsactie verwijst naar het prijsbereik waartegen een aandeel gedurende de dagelijkse sessie wordt verhandeld. Als een aandeel bijvoorbeeld wordt geopend op $ 10, wordt verhandeld vanaf $ 9, 75 en zo hoog als $ 10, 75 en vervolgens wordt gesloten op $ 10, 50 voor de dag, zou de prijsactie of het bereik tussen $ 9, 75 (de laagste van de dag) en $ 10, 75 (de hoge van de dag). Omgekeerd, als de koers een neerwaartse beweging heeft, wordt de slotkoers vaak verhandeld op of nabij het lage bereik van de handelssessie van de dag.

Relative Strength Index

Jack D. Schwager, de mede-oprichter van Fund Seeder en auteur van verschillende boeken over technische analyse, gebruikt de term "genormaliseerd" om stochastische oscillatoren te beschrijven die vooraf bepaalde grenzen hebben, zowel aan de hoge als de lage kant. Een voorbeeld van een dergelijke oscillator is de relatieve sterkte-index (RSI) - een populaire momentumindicator die wordt gebruikt in technische analyse - met een bereik van 0 tot 100. Het wordt meestal ingesteld op het bereik van 20 tot 80 of van 30 tot 70 . Of u nu naar een sector of een individuele kwestie kijkt, het kan zeer voordelig zijn om stochastiek en de RSI in combinatie met elkaar te gebruiken.

Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator

Formule

Stochastiek wordt gemeten met de K-lijn en de D-lijn. Maar het is de D-lijn die we op de voet volgen, want deze geeft alle belangrijke signalen in de grafiek aan. Wiskundig ziet de K-lijn er zo uit:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] waar: C = de meest recente slotkoers L5 = de laagste van de vijf voorgaande sessies H5 = de hoogste verhandelde prijs tijdens dezelfde periode van vijf dagen \ begin {uitgelijnd} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {where:} \\ & C = \ text {de meest recente slotkoers} \\ & L5 = \ text {de laagste van de vijf vorige} \\ & \ text {handelssessies} \\ & H5 = \ text {de hoogste prijs die is verhandeld tijdens} \\ & \ text {dezelfde periode van vijf dagen} \\ \ end {uitgelijnd} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] waar: C = de meest recente slotkoers L5 = het dieptepunt van de vijf voorgaande sessies H5 = de hoogste verhandelde prijs tijdens dezelfde periode van vijf dagen

De formule voor de belangrijkste D-lijn ziet er als volgt uit:

D = 100 (H3 ÷ L3) waarbij: H3 = de hoogste van de drie vorige handelssessiesL3 = de laagste verhandelde prijs tijdens dezelfde driedaagse periode \ begin {uitgelijnd} & \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {waar:} \\ & H3 = \ text {de hoogste van de drie vorige handelssessies} \\ & L3 = \ text {de laagste koers die is verhandeld tijdens de} \\ & \ text {dezelfde drie- dagperiode} \\ \ einde {uitgelijnd} D = 100 (H3 ÷ L3) waarbij: H3 = de hoogste van de drie vorige handelssessiesL3 = de laagste verhandelde prijs tijdens dezelfde driedaagse periode

We tonen u deze formules alleen ter wille van de interesse. De grafische software van vandaag maakt alle berekeningen, waardoor het hele technische analyseproces zoveel eenvoudiger en dus spannender wordt voor de gemiddelde belegger.

De kaart lezen

De K-lijn is sneller dan de D-lijn - de langzamere van de twee. De belegger moet kijken hoe de D-lijn en de prijs van de uitgifte beginnen te veranderen en naar de overbought (boven de 80 lijn) of de oververkochte (onder de 20 lijn) posities gaan. De belegger moet overwegen de aandelen te verkopen wanneer de indicator boven het 80-niveau komt. Omgekeerd moet de belegger overwegen een probleem te kopen dat onder de 20-regel ligt en begint te stijgen met een groter volume.

In de loop der jaren hebben veel artikelen deze indicator onderzocht. Maar nieuwe investeerders moeten zich concentreren op de basisprincipes van stochastiek.

Bron: TradeStation

In de bovenstaande grafiek van eBay hebben zich in de lente en de zomer van 2001 een aantal duidelijke koopmogelijkheden voorgedaan. Er zijn ook een aantal verkoopindicatoren die de aandacht van kortetermijnhandelaren zouden hebben getrokken. Het sterke koopsignaal begin april zou zowel investeerders als handelaren een geweldige 12-daagse run hebben gegeven, variërend van het midden $ 30 gebied tot het midden $ 50 gebied.

Het komt neer op

Stochastics is een favoriete indicator van sommige technici vanwege de nauwkeurigheid van zijn bevindingen. Het wordt gemakkelijk waargenomen door ervaren veteranen en nieuwe technici, en het helpt alle investeerders bij het nemen van goede in- en uitstapbeslissingen. (Lees voor meer inzicht "Oscillatoren en indicatoren verkennen: stochastische oscillator.")