Aroon Indicator Definitie en Gebruik
De Aroon-indicator is een technische indicator die wordt gebruikt om trendveranderingen in de prijs van een actief en de sterkte van die trend te identificeren. In wezen meet de indicator de tijd tussen hoogtepunten en de tijd tussen dieptepunten over een tijdsperiode. Het idee is dat sterke uptrends regelmatig nieuwe hoogtepunten zullen zien en sterke downtrends regelmatig nieuwe dieptepunten zullen zien. De indicator geeft aan wanneer dit gebeurt en wanneer niet.
De indicator bestaat uit de lijn "Aroon omhoog", die de sterkte van de opwaartse trend meet, en de lijn "Aroon omlaag", die de sterkte van de neerwaartse trend meet.
De Aroon-indicator werd ontwikkeld door Tushar Chande in 1995.
Belangrijkste leerpunten
- De Arron-indicator bestaat uit twee lijnen. Een opwaartse lijn die het aantal perioden sinds een Hoog meet en een neerwaartse lijn die het aantal periodes sinds een Laag meet.
- De indicator wordt meestal toegepast op 25 periodes van gegevens, dus de indicator geeft aan hoeveel periodes het sinds een periode van 25 of meer hoog is geweest.
- Wanneer de Aroon Up boven de Aroon Down staat, geeft dit een bullish prijsgedrag aan.
- Wanneer de Aroon Down boven de Aroon Up staat, duidt dit op een bearish prijsgedrag.
- Crossovers van de twee lijnen kunnen trendwijzigingen aangeven. Wanneer Aroon Up bijvoorbeeld boven Aroon Down kruist, kan dit betekenen dat een nieuwe uptrend begint.
- De indicator beweegt tussen nul en 100. Een waarde boven 50 betekent dat een hoog / laag (welke lijn boven 50 is) in de afgelopen 12 periodes is waargenomen.
- Een waarde onder de 50 betekent dat de hoog / laag werd gezien binnen de 13 periodes.
Formules voor de Aroon Indicator
Aroon Omhoog = 25 − Perioden sinds 25 periode Hoog25 ∗ 100Aroon Omlaag = 25 − Perioden sinds 25 periode Laag25 ∗ 100 \ begin {uitgelijnd} \ text {Aroon Omhoog} & = \ frac {25- \ text {Perioden sinds 25 periode Hoog }} {25} \ ast100 \\ \ text {Aroon Down} & = \ frac {25- \ text {Perioden sinds 25 periode Laag}} {25} \ ast100 \ end {gericht} Aroon UpAroon Down = 2525 − Perioden Sinds 25 periode Hoog ∗ 100 = 2525 − Perioden Sinds 25 periode Laag ∗ 100
Hoe de Aroon-indicator te berekenen
De Aroon-berekening vereist het volgen van de hoge en lage prijzen, meestal over 25 periodes.
- Volg de hoogtepunten en dieptepunten van de laatste 25 periodes van een actief.
- Let op het aantal perioden sinds de laatste hoog en laag.
- Steek deze cijfers in de formules Up en Down Aroon.
Wat zegt de Aroon-indicator ">
De lijnen Aroon Up en Aroon Down schommelen tussen nul en 100, waarbij waarden dichtbij 100 een sterke trend aangeven en waarden bij nul een zwakke trend aangeven. Hoe lager de Aroon Up, hoe zwakker de uptrend en hoe sterker de downtrend, en vice versa. De belangrijkste veronderstelling die aan deze indicator ten grondslag ligt, is dat de koers van een aandeel regelmatig zal sluiten bij nieuwe hoogtepunten tijdens een opwaartse trend, en regelmatig nieuwe dieptepunten zal maken in een dalende trend.
De indicator is gericht op de laatste 25 periodes, maar is geschaald naar nul en 100. Daarom betekent een Aroon Up-meting boven de 50 dat de prijs een nieuw hoogtepunt bereikte in de laatste 12, 5 periodes. Een waarde van bijna 100 betekent dat een high heel recent is waargenomen. Dezelfde concepten zijn van toepassing op de Down Aroon. Wanneer het boven de 50 is, werd een dieptepunt waargenomen binnen de 12, 5 periodes. Een Down-waarde van bijna 100 betekent dat een dieptepunt zeer recent werd waargenomen.
Crossovers kunnen entry- of exitpunten aangeven. Boven oversteken kan een signaal zijn om te kopen. Beneden kruising beneden Up kan een signaal zijn om te verkopen.
Wanneer beide indicatoren onder de 50 zijn, kan dit een signaal zijn dat de prijs aan het consolideren is. Er worden geen nieuwe hoogtepunten of dieptepunten gemaakt. Handelaren kunnen uitkijken naar uitbraken en de volgende crossover van Aroon om aan te geven in welke richting de koers gaat.
Voorbeeld van het gebruik van de Aroon-indicator
De volgende grafiek toont een voorbeeld van de Aroon-indicator en hoe deze kan worden geïnterpreteerd.
In de bovenstaande grafiek is er zowel de Aroon-indicator als een oscillator die beide lijnen combineert in een enkele waarde tussen 100 en -100. De crossover van de Aroon Up en Aroon Down duidde op een ommekeer in de trend. Terwijl de index trending was, bleef de Aroon Down voorafgaand aan de omkering zeer laag, wat suggereert dat de index een bullish vooringenomenheid had. Ondanks de rally uiterst rechts, heeft de Aroon-indicator nog geen bullish vooringenomenheid getoond. Dit komt omdat de prijs zo snel herstelde dat hij ondanks de rally geen nieuw hoogtepunt heeft bereikt in de laatste 25 periodes (ten tijde van de screenshot).
Het verschil tussen de Aroon-indicator en de Directional Movement Index (DMI)
De Arron-indicator is vergelijkbaar met de Directional Movement Index (DMI) ontwikkeld door Welles Wilder. Het gebruikt ook omhoog en omlaag lijnen om de richting van een trend te tonen. Het belangrijkste verschil is dat de Aroon-indicatorformules vooral gericht zijn op de hoeveelheid tijd tussen hoogtepunten en dieptepunten. De DMI meet het prijsverschil tussen huidige hoogtepunten / dieptepunten en eerdere hoogtepunten / dieptepunten. Daarom is de belangrijkste factor in de DMI de prijs en niet de tijd.
Beperkingen van het gebruik van de Aroon-indicator
De Aroon-indicator kan soms een goede ingang of uitgang aangeven, maar op andere momenten geeft hij slechte of valse signalen. Het koop- of verkoopsignaal kan te laat optreden, nadat er al een aanzienlijke prijsbeweging heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt omdat de indicator achteruit kijkt en niet voorspellend van aard is.
Een crossover kan er goed uitzien op de indicator, maar dat betekent niet dat de prijs noodzakelijkerwijs een grote stap zal maken. De indicator houdt geen rekening met de grootte van bewegingen, het geeft alleen om het aantal dagen sinds een hoog of laag. Zelfs als de prijs relatief vlak is, zullen er crossovers plaatsvinden omdat uiteindelijk een nieuwe high of low zal worden gemaakt in de laatste 25 periodes. Traders moeten nog steeds prijsanalyse en mogelijk andere indicatoren gebruiken om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen. Het is niet raadzaam om uitsluitend op één indicator te vertrouwen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.