Speltheorie en bedrijf

Speltheorie werd ooit geprezen als een revolutionair interdisciplinair fenomeen dat psychologie, wiskunde, filosofie en een uitgebreide mix van andere academische gebieden samenbracht. Ongeveer 20 speltheoretici hebben de Nobelprijs voor de Economische Wetenschappen gewonnen voor hun bijdragen aan de discipline; maar is, buiten het academische niveau, de speltheorie eigenlijk van toepassing in de wereld van vandaag?

Ja!

Speltheorie in de zakenwereld

Het klassieke voorbeeld van speltheorie in het bedrijfsleven ontstaat bij het analyseren van een economische omgeving gekenmerkt door een oligopolie. Concurrerende bedrijven hebben de optie om de door de andere bedrijven overeengekomen basisstructuur te accepteren of een lager prijsschema in te voeren. Hoewel het in het algemeen belang is om samen te werken met concurrenten, zorgt het volgen van een logisch denkproces ervoor dat de bedrijven in gebreke blijven. Als gevolg hiervan is iedereen slechter af. Hoewel dit een vrij basisscenario is, heeft beslissingsanalyse het algemene bedrijfsklimaat beïnvloed en een belangrijke factor bij het gebruik van nalevingscontracten.

De speltheorie is vertakt en omvat vele andere bedrijfsdisciplines. Van optimale marketingcampagnestrategieën tot oorlogsbeslissingen, ideale veilingtactieken en stemstijlen, speltheorie biedt een hypothetisch kader met materiële implicaties. Farmaceutische bedrijven worden bijvoorbeeld consequent geconfronteerd met beslissingen om een ​​product onmiddellijk op de markt te brengen en een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van concurrerende bedrijven, of de testperiode van het medicijn te verlengen. Als een failliet bedrijf wordt geliquideerd en zijn activa worden geveild, wat is dan de ideale aanpak voor de veiling? Wat is de beste manier om stemschema's voor proxy's te structureren? Aangezien bij deze beslissingen meerdere partijen betrokken zijn, vormt speltheorie de basis voor rationele besluitvorming.

Nash-evenwicht

Het Nash-evenwicht is een belangrijk concept in de speltheorie en verwijst naar een stabiele toestand in een spel waarbij geen enkele speler een voordeel kan behalen door zijn strategie eenzijdig te wijzigen, ervan uitgaande dat de andere deelnemers ook hun strategieën niet veranderen. Het Nash-evenwicht biedt het oplossingsconcept in een niet-coöperatief spel. De theorie wordt gebruikt in economie en andere disciplines. Het is vernoemd naar John Nash die de Nobel in 1994 ontving voor zijn werk.

Een van de meest voorkomende voorbeelden van het Nash-evenwicht is het dilemma van de gevangene. In dit spel zijn er twee verdachten in afzonderlijke kamers die tegelijkertijd worden ondervraagd. Elke verdachte krijgt een gereduceerde straf aangeboden als hij de andere verdachte bekent en opgeeft. Het belangrijke element is dat als beiden bekennen, ze een langere straf krijgen dan wanneer geen van beide verdachten iets zegt. De wiskundige oplossing, gepresenteerd als een matrix van mogelijke uitkomsten, laat zien dat beide verdachten logisch gezien de misdaad bekennen. Aangezien de verdachte in de andere kamer de beste optie is om te biechten, bekent de verdachte logischerwijs. Dit spel heeft dus een enkel Nash-evenwicht van beide verdachten die de misdaad bekenten. Het dilemma van de gevangene is een niet-coöperatief spel, omdat de verdachten hun bedoelingen niet aan elkaar kunnen overbrengen.

Een ander belangrijk concept, zero-sum games, vloeide ook voort uit de oorspronkelijke ideeën gepresenteerd in de speltheorie en het Nash-evenwicht. In wezen zijn alle kwantificeerbare winsten van een partij gelijk aan de verliezen van een andere partij. Swaps, forwards, opties en andere financiële instrumenten worden vaak beschreven als "zero-sum" -instrumenten, die hun wortels hebben in een concept dat nu ver weg lijkt.