Drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde - TEMA

Wat is het Triple Exponential Moving Average - TEMA?

Het drievoudige exponentiële voortschrijdende gemiddelde werd ontworpen om prijsschommelingen af ​​te vlakken, waardoor het gemakkelijker wordt om trends te identificeren zonder de vertraging geassocieerd met traditionele voortschrijdende gemiddelden (MA). Het doet dit door meerdere exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) van de oorspronkelijke EMA te nemen en een deel van de vertraging af te trekken.

De TEMA wordt gebruikt als andere MA's. Het kan helpen de trendrichting te identificeren, potentiële kortetermijntrendveranderingen of pullbacks te signaleren en ondersteuning of weerstand bieden.

Belangrijkste leerpunten

• De hoek van TEMA kan worden gebruikt om de koersrichting op korte termijn aan te geven.
• De TEMA-formule is complex en trekt zelfs een deel van de vertraging af.
• Wanneer de prijs hoger is dan TEMA, helpt dit bij het bevestigen van een stijgende prijs.
• Wanneer de prijs lager is dan TEMA, helpt dit bij het bevestigen van een prijsdaling.
• Wanneer de prijs door TEMA kruist, kan dit erop duiden dat de prijs terugtrekt of terugkeert naar het nadeel.
• Wanneer de prijs boven TEMA komt, kan een prijsrally beginnen.

Formule en berekening voor TEMA

Drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3waar: EMA1 = exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {uitgelijnd} & \ text {Drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {where:} \\ & EMA_1 = \ text { Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {of} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {of} \; EMA_2 \\ \ end {uitgelijnd} Triple exponentieel voortschrijdend gemiddelde ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 waarbij: EMA1 = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2

1. Kies een terugblikperiode. Dit is het aantal perioden dat in de eerste EMA wordt verwerkt. Met een kleiner aantal periodes, zoals 10, zal de EMA de prijs op de voet volgen en trends op de korte termijn benadrukken. Met een grotere terugblikperiode, zoals 100, zal de EMA de prijs niet zo nauw volgen en de trend op langere termijn benadrukken.
2. Bereken de EMA voor de terugblikperiode. Dit is EMA1.
3. Bereken de EMA van EMA1, met dezelfde terugblikperiode. Als u bijvoorbeeld 15 perioden voor EMA1 gebruikt, gebruikt u ook 15 in deze stap. Dit is EMA2.
4. Bereken de EMA van EMA2, met dezelfde terugblikperiode als voorheen.
5. Sluit EMA1, EMA2 en EMA3 aan op de TEMA-formule om het drievoudige exponentiële voortschrijdend gemiddelde te berekenen.

Wat zegt de TEMA u?

De TEMA reageert sneller op prijswijzigingen dan een traditionele MA of EMA. Dit komt omdat een deel van de vertraging in de berekening is afgetrokken.

Een TEMA kan op dezelfde manieren worden gebruikt als andere typen voortschrijdende gemiddelden. Voornamelijk geeft de richting TEMA onder een hoek de kortetermijn (gemiddelde) prijsrichting aan. Wanneer de lijn omhoog loopt, betekent dit dat de prijs omhoog gaat. Wanneer het naar beneden wordt gedraaid, gaat de prijs omlaag. Er zit nog een kleine vertraging in de indicator, dus als de prijs snel verandert, verandert de indicator mogelijk niet meteen van hoek. Hoe groter de terugblikperiode, des te langzamer zal de TEMA zijn hoek veranderen wanneer de prijs van richting verandert.

TEMA en trendrichting

De locatie van TEMA ten opzichte van de prijs biedt ook aanwijzingen over de trendrichting. Over het algemeen, wanneer de prijs boven de TEMA ligt, helpt dit om te bevestigen dat de prijs stijgt voor die terugblikperiode. Wanneer de prijs lager is dan de TEMA, helpt dit om te bevestigen dat de prijs daalt voor die terugblikperiode. Dat gezegd hebbende, moet een terugblikperiode worden gekozen, zodat dit eigenlijk meestal het geval is. Het is daarom aan de handelaar om de juiste terugblikperiode te kiezen voor het actief dat hij verhandelt als hij van plan is de TEMA te gebruiken om trends te identificeren.

Als de TEMA kan helpen bij het identificeren van de trendrichting, dan kan het ook helpen bij het identificeren van trendveranderingen wanneer de prijs door het drievoudige exponentiële voortschrijdende gemiddelde beweegt. Als de prijs boven het gemiddelde ligt en vervolgens onder de prijs daalt, kan dit erop wijzen dat de opwaartse trend omkeert, of op zijn minst dat de prijs een terugtrekkingsfase ingaat. Als de prijs onder het gemiddelde ligt en erboven beweegt, geeft dit aan dat de prijs aan het stijgen is. Dergelijke crossover-signalen kunnen worden gebruikt om te helpen bij het bepalen of posities worden in- of uitgegaan.

TEMA voor ondersteuning en weerstand

De TEMA kan ook ondersteuning of weerstand bieden voor de prijs. Wanneer de prijs bijvoorbeeld in het algemeen stijgt, kan deze bij terugtrekkingen dalen naar de TEMA, en dan lijkt de prijs erop te stuiteren en te blijven stijgen. Deze beweging is afhankelijk van de juiste terugblikperiode voor het actief. Als de TEMA voor dit doel werd gebruikt, had deze in het verleden al ondersteuning en weerstand moeten bieden. Als de indicator in het verleden geen steun of weerstand bood, zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet het geval zijn.

Ten slotte gebruiken sommige handelaren TEMA, meestal met een korte terugblikperiode, als alternatief voor de prijs zelf. De enkele lijn filtert veel van het lawaai op traditionele kandelaar of staafdiagrammen. Een lijndiagram zou ook in dit opzicht werken.

TEMA versus het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA)

Beide indicatoren zijn bedoeld om de achterstand die inherent is aan op gemiddelde gebaseerde indicatoren te verminderen. De TEMA vermindert lag meer dan het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde. De formule voor de DEMA is anders, wat betekent dat de handelaar iets andere informatie en signalen krijgt. Het wordt berekend door de EMA van de prijs met twee te vermenigvuldigen en vervolgens een EMA van de oorspronkelijke EMA af te trekken.

Beperkingen van het gebruik van de TEMA

Hoewel de TEMA vertraging vermindert, erft het nog enkele traditionele problemen van andere voortschrijdende gemiddelden. Vooral MA's zijn vooral nuttig in trending-markten, wanneer de prijs voortdurende bewegingen maakt in de ene of de andere richting. Tijdens veranderlijke tijden, wanneer de prijs heen en weer zweeft, biedt de MA of TEMA mogelijk weinig inzicht en genereert hij valse signalen, aangezien crossovers mogelijk niet leiden tot een aanhoudende beweging zolang de prijs maar gebonden blijft.

Lag vertraging kan sommige handelaren ten goede komen, maar anderen niet. Sommige handelaren geven er de voorkeur aan dat hun indicatoren achterblijven omdat ze niet willen dat hun indicator op elke prijsverandering reageert. Omdat de TEMA sneller reageert op prijsveranderingen, zal het de prijs beter volgen dan bijvoorbeeld een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Maar dat betekent ook dat de prijs de TEMA kan passeren met een kleinere prijsbeweging dan nodig is om de SMA te passeren. Beleggers willen meestal niet actief handelen, dus ze willen niet uit posities worden geschud, tenzij er een significante trendverandering is.

Het ene type MA is niet beter dan het andere. Welke te gebruiken komt neer op persoonlijke voorkeur en wat het beste werkt voor de strategie die iemand gebruikt.

De TEMA wordt het best gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals analyse van prijsacties, andere technische indicatoren en fundamentele analyse.

Voorbeeld uit de echte wereld van TEMA

Hier is een voorbeeld van een drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde toegepast op de SPDR S&P 500 ETF (SPY) -grafiek.

Het drievoudige exponentiële voortschrijdende gemiddelde maakt de prijsactie gladder. De hoek van de TEMA helpt bij het identificeren van de algemene trendrichting, zelfs tijdens het dagelijkse geluid van kleine prijsschommelingen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA) Definitie en berekening Het Dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA) is een technische indicator die vergelijkbaar is met een traditioneel voortschrijdend gemiddelde, behalve dat de vertraging aanzienlijk wordt verminderd. Verminderde vertraging heeft de voorkeur van sommige kortetermijnhandelaren. meer Definitie en gebruik van voortschrijdend gemiddelde lint Een voortschrijdend gemiddelde lint is een reeks voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengtes die in dezelfde grafiek zijn uitgezet om een ​​lintachtige indicator te maken. Het is ontworpen om ondersteunings- en weerstandsniveaus te tonen, evenals trendsterkte en omkeringen. meer Lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) Definitie en berekening Een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde waarbij recentere prijzen zwaarder wegen in de berekening en eerdere prijzen minder zwaar wegen. meer Inzicht in voortschrijdende gemiddelden (MA) Een voortschrijdend gemiddelde is een technische analyse-indicator die helpt prijsacties af te vlakken door de "ruis" van willekeurige prijsschommelingen weg te filteren. meer Keltner Channel Definitie en tactiek Een Keltner Channel is een reeks banden die boven en onder de prijs van een activum worden geplaatst. De banden zijn gebaseerd op volatiliteit en kunnen helpen bij het bepalen van de trendrichting en bieden handelssignalen. meer Displaced Moving Average (DMA) Definitie en gebruik Een displaced moving average (DMA) is vooruit of terug in de tijd aangepast om trends te analyseren. Een verplaatst voortschrijdend gemiddelde maakt duidelijk waar zich in de toekomst steun of weerstand kan vormen. meer partnerlinks