Bollinger-banden gebruiken om trends te meten

Bollinger Bands® zijn populaire technische indicatoren die door handelaren in alle markten worden gebruikt, inclusief aandelen, futures en valuta's. Er zijn een aantal toepassingen voor Bollinger Bands®, waaronder het bepalen van overbought en oververkochte niveaus, als een trendvolgend hulpmiddel, en monitoring voor breakouts. Er zijn ook enkele valkuilen van de indicatoren. In dit artikel zullen we al deze gebieden behandelen.

Berekening van Bollinger-banden

Bollinger-bands zijn samengesteld uit drie lijnen. Een van de meest voorkomende berekeningen van Bollinger Bands maakt gebruik van een 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) voor de middelste band. De bovenste band wordt berekend door de middelste band te nemen en tweemaal de dagelijkse standaarddeviatie aan dat bedrag toe te voegen. De onderste band wordt berekend door de middelste band min twee keer de dagelijkse standaardafwijking te nemen.

De Bollinger Band®-formule bestaat uit het volgende:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] waarbij: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Voortschrijdend gemiddeldeTP ( typische prijs) = (Hoog + Laag + Sluiten) ÷ 3n = Aantal dagen in afvlakperiodem = Aantal standaardafwijkingenσ [TP, n] = Standaardafwijking over de laatste n perioden van TP \ begin {uitgelijnd} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Voortschrijdend gemiddelde} \\ & \ text {TP (standaardprijs)} = (\ text {High} + \ text {Low} + \ text {Sluiten}) \ div 3 \\ & n = \ text {Aantal dagen in afvlakkingsperiode} \\ & m = \ text {Aantal standaardafwijkingen} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Standaardafwijking ten opzichte van de laatste} n \ text {perioden van TP} \\ \ end {uitgelijnd} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] waarbij: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = voortschrijdend gemiddeldeTP (typische prijs) = (Hoog + Laag + Sluiten) ÷ 3n = Aantal dagen in afvlakperiodem = Aantal standaardafwijkingenσ [TP, n] = Standaardafwijking over de laatste n perioden van TP

Overgekochte en oververkochte strategie

Een veelgebruikte strategie is het gebruik van Bollinger Bands® om overbought of oververkochte marktomstandigheden te identificeren. Wanneer de prijs van het actief onder de onderste band van de Bollinger Bands® breekt, kan een handelaar een longpositie innemen in de verwachting dat de prijs terug zal keren naar de middelste band. Wanneer de prijs boven de bovenste band breekt, kan een handelaar short gaan op het inzetten van activa bij een terugkeer naar de middelste band. Dit type strategie is afhankelijk van de gemiddelde omkering van de prijs. Gemiddelde omkering veronderstelt dat, als de prijs substantieel afwijkt van het gemiddelde, deze uiteindelijk terugkeert naar de gemiddelde prijs. Bollinger Bands® identificeren activaprijzen die van het gemiddelde zijn afgeweken.

In bereikgebonden markten werkt deze techniek goed, omdat prijzen als een stuiterende bal tussen de twee banden reizen. Bollinger Bands® geven echter niet altijd nauwkeurige koop- en verkoopsignalen. Tijdens een trend zal de handelaar voortdurend transacties aan de verkeerde kant van de verhuizing plaatsen. Om dit te verhelpen, zou een handelaar de algemene koersrichting kunnen bekijken en vervolgens alleen handelssignalen ontvangen die de handelaar in lijn brengen met de trend. Als de trend bijvoorbeeld daalt, neem dan alleen korte posities in wanneer de bovenste band is getagd. De onderste band kan nog steeds worden gebruikt als een exit, indien gewenst, maar een nieuwe longpositie wordt niet geopend, omdat dat zou betekenen dat tegen de trend ingaat. (Zie ook: The Basics of Bollinger Bands® .)

Er is een andere manier om trends te verhandelen, en dat is met Bollinger Band® "bands", wat meervoud betekent.

Maak meerdere banden voor meer inzicht

Zoals John Bollinger erkende: "tags van de bands zijn precies dat, tags, geen signalen."

Een tag (of aanraking) van de bovenste Bollinger Band® is op zichzelf geen verkoopsignaal. Een tag van de onderste Bollinger Band® is op zichzelf geen koopsignaal. Prijs kan vaak en "loopt de band." In die markten worden handelaren die voortdurend proberen "de top te verkopen" of "de bodem te kopen" geconfronteerd met een ondraaglijke reeks stop-outs, of erger nog, een steeds stijgend drijvend verlies naarmate de prijs verder en verder weg van de oorspronkelijke invoer.

Misschien is een handiger manier om te handelen met Bollinger Bands® om ze te gebruiken om trends te meten.

In de kern meten Bollinger Bands® de afwijking. Dit is de reden waarom ze erg behulpzaam kunnen zijn bij het diagnosticeren van trends. Door twee sets Bollinger Bands® te genereren, een set met de parameter "1 standaardafwijking" en de andere met de typische instelling van "2 standaardafwijking", kunnen we de prijs op een geheel nieuwe manier bekijken. We zullen dit Bollinger Band® "bands" noemen.

In de onderstaande grafiek zien we dat wanneer de prijs tussen de bovenste Bollinger Bands® +1 SD en +2 SD afwijkt van het gemiddelde, de trend is; daarom kunnen we dat kanaal definiëren als de 'koopzone'. Omgekeerd, als prijskanalen binnen Bollinger Bands® –1 SD en –2 SD zijn, bevindt deze zich in de "verkoopzone". Ten slotte, als de prijs slingert tussen +1 SD-band en –1 SD-band, is deze in wezen in een neutrale staat en kunnen we zeggen dat deze zich in 'niemandsland' bevindt.

Bollinger Bands® past zich dynamisch aan aan prijsuitbreiding en krimp naarmate de volatiliteit toeneemt en afneemt. Daarom verbreden en versmallen de banden op natuurlijke wijze synchroon met prijsactie, waardoor een zeer nauwkeurige trending-envelop ontstaat.

Een hulpmiddel voor trendhandelaren en faders

Na de basisregels voor Bollinger Band® "bands" te hebben vastgesteld, kunnen we nu aantonen hoe deze technische tool kan worden gebruikt door zowel trendhandelaren die momentum willen benutten als vervagende handelaren die graag profiteren van trenduitputting. Terugkerend naar de bovenstaande grafiek, kunnen we zien hoe trendhandelaren lang zouden positioneren zodra de prijs de "koopzone" inging. Ze zouden dan in de handel kunnen blijven als de Bollinger Band® "bands" het grootste deel van de prijsactie van de enorme opkomst inkapselen.

Wat betreft een exitpunt, het antwoord is verschillend voor elke individuele handelaar, maar een redelijke mogelijkheid zou zijn om de lange handel te sluiten als de kaars rood zou worden en meer dan 75% van zijn lichaam onder de "koopzone" zou zijn. Op basis van de 75% -regel valt de prijs op dat moment duidelijk uit de trend, maar waarom zou u erop willen staan ​​dat de kaars rood is "> uptrend, en pas weggaat wanneer de prijs begint te consolideren aan de bovenkant van de nieuwe reeks.

Bollinger Band® "banden" kunnen ook een waardevol hulpmiddel zijn voor handelaren die trenduitputting willen benutten door de koerswijziging te kiezen. Houd er echter rekening mee dat de handel in tegengestelde trends veel grotere foutenmarges vereist, omdat trends vaak verschillende pogingen tot voortzetting doen voordat ze omkeren.

In de onderstaande grafiek zien we dat een vervagende handelaar die Bollinger Band® "bands" gebruikt, snel de eerste hint van trendzwakte kan diagnosticeren. Nadat de prijzen uit het trendkanaal zijn gevallen, kan de fader besluiten om klassiek gebruik te maken van Bollinger Bands® door de volgende tag van de bovenste Bollinger Band® in te korten.

Wat betreft het stop-loss, zorgt het net boven de swing high ervoor dat de handelaar praktisch wordt gestopt, omdat de prijs vaak veel bewijskrachtige uitstapjes zal maken aan de recente top als kopers proberen de trend uit te breiden. Meet in plaats daarvan de breedte van het "niemandsland" -gebied (afstand tussen +1 en –1 SD) en voeg dit toe aan de bovenste band. Door de volatiliteit van de markt te gebruiken om een ​​stop-loss-niveau te helpen bepalen, voorkomt de handelaar dat hij wordt gestopt en kan hij in de shorttrack blijven zodra de koers begint te dalen.

Bollinger Bands Squeeze-strategie

Een andere strategie om te gebruiken met Bollinger Bands® wordt een squeeze-strategie genoemd. Een squeeze treedt op wanneer de prijs agressief beweegt en begint dan zijwaarts te bewegen in een strakke consolidatie.

Een handelaar kan visueel identificeren wanneer de prijs van een actief consolideert, omdat de bovenste en onderste banden dichter bij elkaar komen. Dit betekent dat de volatiliteit van het actief is afgenomen. Na een periode van consolidatie, maakt de prijs vaak een grotere beweging in beide richtingen, idealiter op hoog volume. Uitbreiding van het volume bij een breakout is een teken dat handelaren met hun geld stemmen dat de koers in de breakout-richting zal blijven bewegen.

Wanneer de prijs de bovenste of onderste band doorbreekt, koopt of verkoopt de handelaar het actief. Traditioneel wordt een stop-loss buiten de consolidatie geplaatst aan de andere kant van de break-out. (Zie voor meer informatie: Profiteren van de Bollinger Squeeze .)

Bollinger versus Keltner

Bollinger Bands® en Keltner Channels zijn verschillende, maar vergelijkbare indicatoren. Hier is een korte blik op de verschillen, zodat u kunt beslissen welke u beter vindt.

Bollinger Bands® gebruiken standaardafwijkingen van de onderliggende waarde, terwijl Keltner-kanalen het gemiddelde werkelijke bereik gebruiken. Afgezien van hoe de banden / kanalen zijn gemaakt, is de interpretatie van deze indicatoren over het algemeen hetzelfde.

Omdat Keltner-kanalen een gemiddeld echt bereik gebruiken in plaats van standaarddeviatie, is het gebruikelijk om meer koop- en verkoopsignalen te zien die in Keltner-kanalen worden gegenereerd dan bij het gebruik van Bollinger Bands®.

Het ene is niet beter dan het andere; het is een persoonlijke keuze op basis waarvan het beste werkt voor de gebruikte strategieën. (Zie ook: Keltner-kanalen en de Chaikin-oscillator ontdekken .)

Het komt neer op

Er zijn meerdere toepassingen voor Bollinger Bands®, inclusief het gebruik ervan voor overbought en oververkochte handelssignalen. Handelaren kunnen ook meerdere banden toevoegen, wat helpt om de sterkte van de prijs te benadrukken. Een andere manier om de banden te gebruiken is om te zoeken naar volatiliteitscontracties. Deze weeën worden meestal gevolgd door aanzienlijke prijsuitbraken, idealiter op grote volumes. Bollinger Bands® moet niet worden verward met Keltner-kanalen. Hoewel de twee indicatoren vergelijkbaar zijn, zijn ze niet precies hetzelfde.