autotrading
Autotrading is een handelsplan op basis van koop- en verkooporders die automatisch worden geplaatst op basis van een onderliggend systeem of programma. De koop- of verkooporders worden geplaatst wanneer aan de handelsvoorwaarden in het onderliggende systeem of programma is voldaan.
Belangrijkste leerpunten
- Autotrading is wanneer koop- en verkooporders automatisch worden geplaatst op basis van een geprogrammeerde strategie.
- Geavanceerde autotrading, die menselijke inmenging in het handelsprogramma beperkt, vereist een geavanceerd en goed geschreven handelsprogramma. Het programma vereist nog steeds menselijke monitoring om te verzekeren dat het correct werkt.
- Autotrading zorgt voor een snelle uitvoering van orders zodra aan de voorwaarden van een geprogrammeerde strategie is voldaan.
- Autotrading-programma's kunnen op vrijwel elke strategie worden gebaseerd, maar de strategie moet programmeerbaar zijn en idealiter moet de strategie grondig op winstgevendheid worden getest voordat wordt geprobeerd deze te programmeren.
Autotrading begrijpen
Autotrading is een soort handelsplan waarmee beleggers realtime marktkansen kunnen benutten. Het gaat meestal om complexe programmering en in sommige gevallen geavanceerde handelsplatforms die externe programmering of plug-ins ondersteunen.
Handelaren kunnen de handelssoftware programmeren of een programma verbinden met de handelssoftware om geautomatiseerde transacties te doen op basis van een aangepaste handelsstrategie.
Basisvormen van autotrading kunnen ook worden gebruikt door alle soorten particuliere beleggers. Het instellen van orders die in de toekomst worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan, is bijvoorbeeld de meest basale vorm van autotrading. Op een meer geavanceerd niveau kan autotrading mogelijk menselijke input volledig elimineren. Nadat de software is geprogrammeerd, blijft deze werken zonder dat er menselijke tussenkomst of invoer nodig is. In het geavanceerde geval zullen programmatraders hun programma's nog steeds nauwlettend in de gaten houden om te controleren of deze naar verwachting werken.
Over het algemeen worden autotrading-systemen gebruikt in een breed scala van markten, waaronder aandelen, futures, opties en forex.
Autotrading mogelijkheden
Autotrading vereist een vooraf bepaalde handelsstrategie. De strategie is de basis voor het autotrading-programma en bepaalt wanneer en waarom het wordt verhandeld. Het kan op verschillende manieren worden gestructureerd voor alle soorten beleggers. Retailbeleggers kunnen basisautotradingplannen gebruiken die het hele jaar door op gezette tijden beleggen of die voorwaardelijke orders plaatsen in aandelen die aan bepaalde parameters voldoen. Voorwaardelijke orders stellen een belegger in staat om transacties op gespecificeerde niveaus in te voeren voor automatische uitvoering wanneer een koers wordt bereikt.
Institutionele beleggers en technische handelaren zullen complexe handelssystemen gebruiken die voorwaardelijke orders en strategieën mogelijk maken, zoals gridhandel, trendhandel, scalperen of vervagen.
Veel technische daghandelaren zullen alleen werken met makelaars die plug-ins of externe programma's toestaan verbinding te maken met hun platform, of die een coderingsprogramma binnen het platform zelf aanbieden om indicatoren en autotradingprogramma's te maken.
Brokerageplatforms zoals TD Ameritrade en Interactive Brokers bieden bijvoorbeeld coderings- en autotrading-mogelijkheden. Institutionele beleggers hebben doorgaans hun eigen handelsplatforms die autotrading via algoritmische programmering mogelijk maken.
Autotrading strategieën
Institutionele beleggers kunnen complexe algoritmen gebruiken die trachten te handelen voor beleggingsportefeuilles op basis van gedefinieerde criteria die worden bepaald door de doelstelling van een portefeuille. Dit kan het automatisch kopen of verkopen van effecten omvatten om een specifiek percentage of dollarallocatie aan elk aandeel te behouden, of het matchen van de participaties in de portefeuille met een index.
Technische daghandelaren zullen autotrading gebruiken om te beleggen op basis van technische marktsignalen. Ze gebruiken meestal complexe voorwaardelijke orders voor autohandel. Met dit soort orders kan een belegger een instapprijs opgeven en een kraag rond de transactie opbouwen om vooraf bepaalde winst- en verliesniveaus voor risicobeheer in te stellen. Autotrading-programma's kunnen worden gebouwd om in te spelen op trends die zich ontwikkelen, handelstekorten, handelsbereiken of de bid / ask-spread scalperen. Er zijn talloze strategieën. Het gebruik ervan wordt alleen beperkt door het vermogen van de handelaar om met winstgevende strategieën te komen en deze effectief te programmeren.
Autotrading is ook populair voor beleggers in de forexmarkt. De meeste makelaars bieden een platform dat is uitgerust met de mogelijkheid om programma's van andere handelaren en bedrijven te installeren. Het wijdverbreide gebruik van autotrading-programma's op de forexmarkt betekent dat er een overvloed aan autotrading-software is die in wezen junk is, niet getest op live handelsvoorwaarden en niet winstgevend is. Wees voorzichtig bij het kopen van een handelsprogramma, want de arena is beladen met oplichters die de hoop op rijkdom bieden voor een kleine (of grote) vergoeding.
Forextraders kunnen ook hun eigen handelsprogramma's maken, bijvoorbeeld met behulp van de codeertaal MetaTrader4 of MetaTrader5, MQL4 en MQL5 genaamd.
Voorbeeldcriteria om te overwegen voor een Autotrading-strategie
Autotrading klinkt misschien eenvoudig, maar het programmeren van zelfs een eenvoudige handelsstrategie vereist veel nadenken. Regels moeten eenvoudig genoeg zijn om te worden gecodeerd en mogen geen subjectiviteit bevatten, omdat de computer gedefinieerde regels nodig heeft om te volgen.
Dingen om te overwegen zijn, maar zijn niet beperkt tot:
- Positiegrootte en hoe deze wordt gedefinieerd.
- Hoe transacties worden ingevoerd en welke specifieke parameters een transactie zullen activeren.
- Hoe transacties worden gesloten, en wat leidt tot het sluiten van een transactie.
- De programmeur zal ook willen denken aan beperkingen op het systeem, zoals wanneer het niet zou moeten of moeten handelen.
- Ze willen misschien ook een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.
Deze onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.
Positiegrootte en hoe deze wordt gedefinieerd
Het zou kunnen worden gedefinieerd als positie grootte is bijvoorbeeld gelijk aan 10% van het accountvermogen. Of het kan geavanceerder zijn, eerst het verschil tussen de instapprijs en stop loss definiëren, een maximaal risico instellen, zoals 1% van het accountkapitaal, en vervolgens de positiegrootte definiëren op basis van het 1% -risico en de afstand tussen de stop verlies en toegang tot de specifieke handel. Deze meer geavanceerde benadering van positiebepaling wordt soms optimale positiebepaling genoemd omdat de positiegrootte verandert op basis van de gegevens van een transactie.
Hoe transacties worden ingevoerd en welke specifieke parameters een transactie activeren
Om bijvoorbeeld een transactie op een crossover met een voortschrijdend gemiddelde (MA) in te voeren, moet de koers eerst aan de ene kant van de MA liggen en dan aan de andere kant. De gegevensbron moet ook worden opgegeven. Hoe wordt de prijs bepaald: de laatste prijs? de biedprijs? de vraagprijs?
Hoe transacties worden gesloten en wat de sluiting van een transactie veroorzaakt
Dit kan worden bereikt door limietorders te plaatsen en verliesorders te stoppen bij het begin van de transactie. Deze bestellingen zullen de transactie sluiten tegen de orderprijzen, ongeacht of de transactie winstgevend of onrendabel is. Een meer complexe strategie zou kunnen zijn om een trailing stop loss te programmeren.
De programmeur zal ook willen denken aan beperkingen op het systeem
Dit omvat dingen zoals wanneer de programmeur niet zou moeten of moeten handelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de programmeur niet wil dat het programma wordt uitgevoerd tot vijf minuten nadat de aandelenmarkt is geopend. Daarom zouden ze een tijdslimiet moeten instellen in de programmeercode.
Ze willen misschien ook wat veiligheidsmaatregelen nemen
Als bijvoorbeeld meer dan 5% eigen vermogen verloren gaat of een open transactie meer dan een bepaald bedrag verliest, sluit het programma alle transacties en / of wordt een e-mail naar een beheerder gestuurd om het programma te controleren.
Dit zijn basiscriteria waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een geautomatiseerd handelsprogramma. Hoe complexer het systeem, hoe meer criteria en factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.