Bankstresstest
Een stresstest voor banken is een analyse die is uitgevoerd onder hypothetische ongunstige economische scenario's, zoals een diepe recessie of financiële marktcrisis, die is ontworpen om te bepalen of een bank voldoende kapitaal heeft om de impact van ongunstige economische ontwikkelingen te weerstaan. In de Verenigde Staten moeten banken met een vermogen van $ 50 miljard of meer interne stresstests ondergaan die worden uitgevoerd door hun eigen risicobeheerteams en door de Federal Reserve.
Stresstests voor banken werden op grote schaal uitgevoerd na de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009, de ergste in decennia. De daaropvolgende Grote Recessie liet veel banken en financiële instellingen ernstig onderkapitaliseren of onthulde hun kwetsbaarheid voor marktcrashes en economische neergang. Als gevolg hiervan hebben de federale en financiële autoriteiten de wettelijke rapportagevereisten sterk uitgebreid om zich te concentreren op de toereikendheid van kapitaalreserves en interne strategieën voor het beheer van kapitaal. Banken moeten hun solvabiliteit regelmatig bepalen en documenteren.
Belangrijkste leerpunten
- Een bankstresstest is een analyse om te bepalen of een bank voldoende kapitaal heeft om een economische of financiële crisis te weerstaan, met behulp van een computersimulatie.
- Stresstests voor banken werden op grote schaal uitgevoerd na de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009.
- Federale en internationale financiële autoriteiten eisen dat alle banken van een bepaalde omvang regelmatig stresstests uitvoeren en de resultaten rapporteren.
- Banken die niet aan hun stresstests voldoen, moeten stappen ondernemen om hun kapitaalreserves te behouden of op te bouwen.
Hoe een bankstresstest werkt
Om de financiële gezondheid van banken in crisissituaties te bepalen, richten stresstests zich op een aantal belangrijke gebieden, zoals kredietrisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Met behulp van computersimulaties worden hypothetische crises gecreëerd met behulp van verschillende criteria van de Federal Reserve en het International Monetary Fund (IMF). De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ook strikte stresstestvereisten die ongeveer 70% van de bankinstellingen in de eurozone dekken. Door bedrijven uitgevoerde stresstests worden halfjaarlijks uitgevoerd en vallen onder strikte rapportagetermijnen.
Alle stresstests bevatten een reeks gemeenschappelijke scenario's, sommige slechter dan andere, die banken kunnen ervaren. Een hypothetische situatie kan een specifieke ramp op een specifieke plaats inhouden - een Caribische orkaan of oorlog in Noord-Afrika. Of het zou kunnen betekenen dat al het volgende tegelijkertijd gebeurt: een werkloosheidspercentage van 10%, een algemene voorraaddaling van 15% en een daling van de huizenprijzen met 30%.
Historische scenario's bestaan ook, gebaseerd op echte crises in het verleden: de Grote Depressie, het uiteenspatten van de tech-bubbel in 1999-2000, de ineenstorting van de subprime-hypotheek van 2007.
Banken gebruiken vervolgens de volgende negen kwartalen van de verwachte financiële cijfers om te bepalen of ze voldoende kapitaal hebben om de crisis te doorstaan.
In 2011 heeft de VS regelgeving ingesteld die banken verplichtte om een uitgebreide kapitaalanalyse en -beoordeling (CCAR) te doen, waaronder verschillende stresstestscenario's.
Impact van een bankstresstest
Het belangrijkste doel van een stresstest is om te zien of een bank het kapitaal heeft om zichzelf in moeilijke tijden te beheren. Banken die stresstests ondergaan, moeten hun resultaten publiceren. Deze resultaten worden vervolgens vrijgegeven aan het publiek om te laten zien hoe de bank zou omgaan met een grote economische crisis of een financiële ramp.
Regelgeving vereist dat bedrijven die geen stresstests doorstaan, hun dividenduitkeringen verlagen en aandelen terugkopen om hun kapitaalreserves te behouden of op te bouwen. Banken die niet voldoen aan stresstests, zien er uiteraard slecht uit voor het publiek. Zelfs prestigieuze instellingen kunnen struikelen: bijvoorbeeld Santander en Deutsche Bank hebben meerdere keren een stresstest doorstaan.
Soms krijgen banken een voorwaardelijke doorgang van een stresstest. Dit betekent dat een bank bijna failliet is gegaan en het risico loopt in de toekomst verdere uitkeringen te kunnen doen. Banken die voorwaardelijk passeren, moeten een actieplan opnieuw indienen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.