Forex: de voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie
In theorie is trendhandel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is blijven kopen wanneer u de prijs ziet stijgen en blijven verkopen wanneer u ziet dat het lager gaat. In de praktijk is het echter veel moeilijker om dit met succes te doen. De grootste angst voor trendhandelaren is om te laat in een trend te komen, dat wil zeggen op het punt van uitputting. Ondanks deze moeilijkheden is trendhandel waarschijnlijk een van de meest populaire handelsstijlen, want wanneer een trend zich ontwikkelt, op korte of lange termijn, kan deze uren, dagen en zelfs maanden duren.
Tutorial : Forex handelsregels
Hier behandelen we een strategie die u helpt op het juiste moment een trend aan te gaan met duidelijke instap- en uitstapniveaus. Deze strategie wordt de voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie genoemd. (Zie A-primer op de MACD voor achtergrondinformatie.)
Overzicht
De MACD-combinatiestrategie omvat het gebruik van twee sets voortschrijdende gemiddelden (MA) voor de installatie:
- 50 simple moving average (SMA) - de signaallijn die de transacties in gang zet
- 100 SMA - geeft een duidelijk trendsignaal
De werkelijke tijdsperiode van de SMA hangt af van de grafiek die u gebruikt, maar deze strategie werkt het beste op uur- en daggrafieken. Het belangrijkste uitgangspunt van de strategie is om alleen te kopen of verkopen wanneer de prijs de voortschrijdende gemiddelden in de richting van de trend kruist. (Lees de tutorial Moving Averages voor meer informatie.)
Regels voor een lange transactie
- Wacht tot de valuta boven de 50 SMA en 100 SMA wordt verhandeld.
- Zodra de koers met 10 pips of meer boven de dichtstbijzijnde SMA is gebroken, voert u lang in als MACD binnen de laatste vijf maten naar positief is overgestoken, anders wacht u op het volgende MACD-signaal.
- Zet de eerste stop op vijf bar laag vanaf de invoer.
- Verlaat de helft van de positie met twee keer risico; verplaats de stop naar breakeven.
- Verlaat de tweede helft wanneer de prijs met 10 pips onder de 50 SMA komt.
Regels voor een short trade
Wacht tot de valuta onder zowel de 50 SMA als de 100 SMA wordt verhandeld.
- Zodra de koers onder de dichtstbijzijnde SMA met 10 pips of meer is gebroken, voert u short in als MACD de laatste vijf maten negatief is geworden; wacht anders op het volgende MACD-signaal.
- Zet de eerste stop op vijf bar hoog na binnenkomst.
- Verlaat de helft van de positie met twee keer risico; verplaats de stop naar breakeven.
- Verlaat de resterende positie wanneer de koers met 10 pips terugvalt boven de 50 SMA. Neem geen ruil als de prijs eenvoudigweg tussen de 50 SMA en 100 SMA wordt verhandeld.
Lange transacties
Ons eerste voorbeeld in figuur 1 is voor de EUR / USD op een uurgrafiek. De handel start op 13 maart 2006, wanneer de prijs boven de 50-uurs SMA en 100-uur SMA kruist. We gaan echter niet meteen naar binnen omdat MACD meer dan vijf maten geleden naar de bovenkant is overgestoken en we wachten liever op de tweede MACD-kop ondersteboven. De reden dat we ons aan deze regel houden, is omdat we niet willen kopen wanneer het momentum is al een tijdje op zijn kop en kan daarom zichzelf uitputten.
De tweede trigger vindt enkele uren later plaats om 1.1945. We gaan de positie in en plaatsen onze eerste stop op de vijfstaven laag vanaf entry, dat is 1.1917. Ons eerste doel is twee keer ons risico van 28 pips (1.1945-1.1917), of 56 pips, waardoor ons doel op 1.2001 komt. Het doelwit wordt de volgende dag om 11.00 uur EST geraakt. We verplaatsen onze stop vervolgens naar breakeven en kijken uit naar de tweede helft van de positie wanneer de koers met 10 pips onder de 50-uur SMA wordt verhandeld. Dit gebeurt op 20 maart 2006 om 10.00 uur EST, op welk moment de tweede helft van de positie wordt afgesloten op 1.2165 voor een totale handelswinst van 138 pips.
Figuur 1: Voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie, EUR / USD
Bron: FXtrek Intellichart
Positieve en negatieve oscillaties
Waarom kunnen we de MACD-kruising niet gewoon omwisselen van positief naar negatief "> EUR / USD in figuur 2 dat zich tussen 13 en 15 maart 2006 meerdere positieve en negatieve oscillaties voordeden, echter, het grootste deel van de keerzijde en zelfs een deel van de bovenkant signalen, indien genomen, zouden zijn gestopt voordat enige zinvolle winst werd gemaakt.
Waarom kunnen we niet gewoon het voortschrijdend gemiddelde kruis verhandelen zonder de MACD? Bekijk figuur 2. Als we het voortschrijdend gemiddelde crossover-signaal naar beneden hadden gekeerd toen de MACD positief was, zou de transactie een verliezer zijn geworden.
Figuur 2
Bron: FXtrek Intellichart
Het volgende voorbeeld, getoond in figuur 3, is voor USD / JPY op een dagelijks tijdsbestek. De transactie begint op 16 september 2005, wanneer de prijs boven de 50-daagse en 100-daagse SMA komt. We nemen het signaal onmiddellijk omdat de MACD binnen vijf balken is overgestoken, wat ons een instapniveau van ongeveer 110, 95 geeft. We plaatsen onze eerste stop op de low van vijf bar met 108, 98 en onze eerste doelstelling op twee keer het risico, dat komt op 114, 89. De prijs wordt drie weken later op 13 oktober 2005 geraakt, op welk moment we onze stop verplaatsen naar breakeven en proberen de tweede helft van de positie te verlaten wanneer de prijs met 10 pips onder de 50-daagse SMA wordt verhandeld. Dit gebeurt op 14 december 2005, op 117, 43, wat resulteert in een totale handelswinst van 521 pips.
Een ding om in gedachten te houden bij het gebruik van dagelijkse grafieken: hoewel de winst groter kan zijn, is het risico ook groter. Onze stop was bijna 200 pitten verwijderd van onze ingang. Natuurlijk was onze winst 521 pips, wat meer dan twee keer ons risico bleek te zijn. Bovendien moeten handelaren die de dagelijkse kaarten gebruiken om opstellingen te identificeren, veel geduldiger zijn met hun transacties, omdat de positie maanden open kan blijven.
Afbeelding 3: Voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie, USD / JPY
Bron: FXtrek Intellichart
Korte transacties
Aan de korte kant bekijken we de AUD / USD op uurgrafieken terug op 16 maart 2006. Het valutapaar handelt eerst tussen de 50- en 100-uur SMA. We wachten tot de prijs onder de 50- en 100-uur voortschrijdende gemiddelden komt en controleren of MACD negatief is geweest in de afgelopen vijf maten. We zien dat het zo was, dus we gaan short als de prijs 10 pips lager beweegt dan de dichtstbijzijnde SMA, in dit geval de SMA van 100 uur. Onze instapprijs is 0.7349. We plaatsen onze eerste stop op het hoogste hoogtepunt van de laatste vijf maten of 0, 7376. Dit plaatst ons initiële risico op 27 pips. Ons eerste doel is twee keer het risico, wat neerkomt op 0, 7295. Het doel wordt zeven uur later geactiveerd, op welk moment we onze stop in de tweede helft verplaatsen naar breakeven en proberen het te verlaten wanneer de koers met 10 pips boven de 50-uur SMA verhandelt. Dit gebeurt op 22 maart 2006, wanneer de koers 0, 7193 bereikt, waardoor we in totaal 105 pips op de beurs verdienen. Dit is absoluut een aantrekkelijk rendement, gezien het feit dat we slechts 27 pips riskeerden op de beurs.
Afbeelding 4: Voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie, AUD / USD
Bron: FXtrek Intellichart
Vanuit een dagelijks perspectief bekijken we nog een kort voorbeeld in EUR / JPY in figuur 5. Zoals u kunt zien, dateren de dagelijkse voorbeelden verder terug, want als er zich een duidelijke trend heeft gevormd, kan deze lang aanhouden. Als dit niet het geval was, zou de valuta in plaats daarvan naar een bereikgebonden scenario gaan waar de prijzen eenvoudig schommelen tussen de twee voortschrijdende gemiddelden.
Op 25 april 2005 zagen we EUR / JPY breken onder de SMA van 50 en 100 dagen. We controleren om te zien dat de MACD ook negatief is, wat bevestigt dat het momentum naar beneden is gegaan. We gaan een shortpositie aan op 10 pips onder het dichtstbijzijnde voortschrijdend gemiddelde (100-daagse SMA) of 137.76. De eerste stop wordt geplaatst op de hoogste piek van de afgelopen vijf maten, dat is 140, 47. Dit betekent dat we 271 pips riskeren. Ons eerste doel is tweemaal het risico (542 pips) of 132.34. Het eerste doel wordt iets meer dan een maand later op 2 juni 2005 geraakt. Op dit moment verplaatsen we onze stop op de resterende helft naar breakeven en proberen het te verlaten wanneer de prijs met 10 pips boven de 50-daagse SMA wordt verhandeld . Het voortschrijdend gemiddelde wordt op 30 juni 2005 aan de bovenkant doorbroken en we vertrekken om 134.21. We verlaten de rest van de positie op dat moment voor een totale handelswinst van 448 pips.
Afbeelding 5: Voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie, EUR / JPY
Bron: FXtrek Intellichart
Wanneer de strategie mislukt
Deze strategie is verre van waterdicht. Zoals met veel trend-trading strategieën, werkt het het beste op valuta's of tijdframes die goed trend. Daarom is het moeilijk om deze strategie toe te passen op valuta's die doorgaans range-gebonden zijn, zoals EUR / GBP.
Figuur 6 toont een voorbeeld van het falen van de strategie. De prijs breekt onder de 50- en 100-uurs SMA in EUR / GBP op 7 maart 2006 met 10 pips. De MACD is op dat moment negatief, dus we gaan short met 10 pips onder het voortschrijdend gemiddelde op 0.6840. De stop wordt op de hoogste hoogte van de afgelopen vijf maten geplaatst, wat 0.6860 is. Dit maakt ons risico 20 pips, wat betekent dat ons eerste take-profitniveau twee keer het risico is, of 0, 6800.
EUR / GBP blijft verkopen, maar niet sterk genoeg om ons take-profitniveau te bereiken. Het dieptepunt voordat het valutapaar uiteindelijk terugkeert boven de 50-uurs SMA is 0, 6839. De omkering strekt zich uiteindelijk uit tot onze stop van 0.6860 en we verliezen uiteindelijk 20 pips op de beurs.
Afbeelding 6: Voortschrijdende gemiddelde MACD-combinatie, EUR / GBP
Bron: FXtrek Intellicharts
Gevolgtrekking
De MACD-combinatiestrategie met voortschrijdend gemiddelde kan u helpen een trend aan te gaan op het meest winstgevende tijdstip. Traders die deze strategie implementeren, moeten er echter voor zorgen dat ze dit alleen doen op valutaparen die doorgaans trendmatig zijn. Deze strategie werkt vooral goed op de majors. Handelaren moeten ook de sterkte van de verdeling onder het voortschrijdend gemiddelde op het punt van binnenkomst controleren. Als we in de mislukte handel in figuur 6 naar de gemiddelde directionele index (ADX) op dat moment hadden gekeken, zouden we hebben gezien dat de ADX erg laag was, wat aangeeft dat de uitval waarschijnlijk niet voldoende momentum heeft gegenereerd om de beweging voort te zetten.