Inleiding tot de Parabolische SAR

De parabolische SAR probeert traders een voorsprong te geven door de richting te markeren waarin een actief zich beweegt, en door entry- en exitpunten te bieden. In dit artikel bekijken we de basisprincipes van deze indicator en laten we u zien hoe u deze kunt integreren in uw handelsstrategie. We zullen ook enkele van de nadelen van de indicator bekijken.

Belangrijkste leerpunten

• De parabolische SAR-indicator, ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr., wordt door handelaren gebruikt om de trendrichting en mogelijke koerswijzigingen te bepalen.
• De technische indicator gebruikt een volgstop- en reverse-methode genaamd "SAR" of stop en reverse, om geschikte exit- en entrypunten te identificeren.
• De parabolische SAR-indicator verschijnt op een grafiek als een reeks stippen, boven of onder de prijs van een actief, afhankelijk van de richting waarin de prijs beweegt.
• Een stip wordt onder de prijs geplaatst wanneer deze naar boven neigt, en boven de prijs wanneer deze naar beneden neigt.

De indicator

De parabolische SAR is een technische indicator die wordt gebruikt om de koersrichting van een activum te bepalen en de aandacht te vestigen op wanneer de koersrichting verandert. Soms bekend als het "stop- en omkeringssysteem", werd de parabolische SAR ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr., maker van de relatieve sterkte-index (RSI).

Op een grafiek wordt de indicator weergegeven als een reeks stippen die boven of onder de prijsstaven worden geplaatst. Een stip onder de prijs wordt beschouwd als een bullish signaal. Omgekeerd wordt een stip boven de prijs gebruikt om aan te geven dat de beren de baas zijn en dat het momentum waarschijnlijk naar beneden zal blijven. Wanneer de stippen omdraaien, geeft dit aan dat een potentiële verandering in prijsrichting aan de gang is. Als de stippen bijvoorbeeld boven de prijs liggen en ze onder de prijs omdraaien, kan dit duiden op een verdere prijsstijging.

Naarmate de koers van een aandeel stijgt, zullen de stippen ook stijgen, eerst langzaam en daarna versnellen en versnellen met de trend. De SAR begint iets sneller te bewegen naarmate de trend zich ontwikkelt, en de stippen halen snel de prijs in.

De volgende grafiek laat zien dat de indicator goed werkt voor het vastleggen van winst tijdens een trend, maar het kan tot veel valse signalen leiden wanneer de koers zijwaarts beweegt of op een woelige markt wordt verhandeld. De indicator zou de handelaar in de handel hebben gehouden terwijl de prijs was gestegen. Wanneer de koers zijwaarts beweegt, zou de handelaar meer verliezen en / of kleine winsten mogen verwachten.

De volgende grafiek toont een neerwaartse trend, en de indicator zou de handelaar in een korte ruil (of uit longs) hebben gehouden totdat de pullbacks naar de bovenkant begonnen. Toen de neerwaartse trend werd hervat, kreeg de indicator de handelaar terug.

De parabolische SAR is ook een methode voor het instellen van stop-loss-bestellingen. Wanneer een aandeel stijgt, verplaats dan het stopverlies om overeen te komen met de parabolische SAR-indicator. Hetzelfde concept is van toepassing op een korte transactie - naarmate de koers daalt, zal de indicator dat ook doen. Verplaats het stopverlies naar het niveau van de indicator na elke prijsbalk.

Deze indicator is mechanisch en geeft altijd nieuwe signalen om lang of kort te worden. Het is aan de handelaar om te bepalen welke transacties te nemen en welke met rust te laten. Tijdens een downtrend is het bijvoorbeeld beter om alleen de korte verkopen te nemen zoals die in de bovenstaande grafiek, in tegenstelling tot het nemen van de koopsignalen.

Indicatoren voor aanvulling op de parabolische SAR

In de handel is het beter om meerdere indicatoren een bepaald signaal te laten bevestigen dan alleen op één specifieke indicator te vertrouwen. Vul de SAR-handelssignalen aan met behulp van andere indicatoren zoals een stochastisch, voortschrijdend gemiddelde of de ADX.

SAR-verkoopsignalen zijn bijvoorbeeld veel overtuigender wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde op lange termijn handelt. De prijs onder een langlopend voortschrijdend gemiddelde suggereert dat de verkopers de richting bepalen en dat het recente SAR-verkoopsignaal het begin zou kunnen zijn van een nieuwe lagere golf.

Evenzo, als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, richt u dan op het nemen van de koopsignalen (stippen gaan van boven naar beneden). De SAR-indicator kan nog steeds worden gebruikt als stop-loss, maar aangezien de trend op de langere termijn is gestegen, is het niet verstandig om shortposities in te nemen.

Een tegenargument voor de parabolische SAR is dat het gebruik ervan tot veel transacties kan leiden. De bovenstaande grafiek toont meerdere transacties. Sommige handelaren zouden beweren dat het alleen gebruiken van het voortschrijdend gemiddelde de hele opwaartse beweging in één transactie zou hebben veroverd. Daarom wordt de parabolische SAR doorgaans gebruikt door actieve handelaren die een grote beweging willen vangen en vervolgens uit de handel willen stappen.

De parabolische SAR presteert het beste in markten met een gestage trend. In uiteenlopende markten neigt de parabolische SAR heen en weer te zwaaien, waardoor valse handelssignalen worden gegenereerd.

De parabolische SAR is 'altijd aan' en genereert voortdurend signalen, of er nu een kwaliteitstrend is of niet. Daarom kunnen veel signalen van slechte kwaliteit zijn omdat er geen significante trend aanwezig is of zich ontwikkelt na een signaal.

Het komt neer op

De parabolische SAR wordt gebruikt om de richting van een aandeel te meten en voor het plaatsen van stop-loss bestellingen. De indicator heeft de neiging om goede resultaten te produceren in een trending omgeving, maar het produceert veel valse signalen en verliest transacties wanneer de prijs zijwaarts begint te bewegen. Om enkele van de slechte handelssignalen uit te filteren, handel alleen in de richting van de dominante trend. Enkele andere technische hulpmiddelen, zoals het voortschrijdend gemiddelde, kunnen hierbij helpen.