Strategieën en toepassingen achter de 50-daagse EMA (INTC, AAPL)

Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde markeert een lijn in het zand voor handelaren die posities innemen door onvermijdelijke terugtrekkingen. De strategie die we hanteren wanneer de prijs dit buigpunt nadert, bepaalt vaak of we weglopen met een welverdiende winst of een frustrerend verlies. Gezien de consequenties, is het zinvol om ons begrip van dit prijsniveau te verbeteren, evenals nieuwe manieren te vinden om risico's te beheersen wanneer het in het spel komt.

De meest voorkomende formule neemt de laatste 50 prijsstaven en deelt door het totaal. Dit levert het 50-daagse simple moving average (SMA) op dat technici vele decennia gebruiken. De berekening is in de loop der jaren op veel manieren aangepast omdat marktspelers proberen een betere muizenval te bouwen. (Zie voor meer informatie: Een betere muizenval bouwen met Smart Beta ETF's ). Het 50-daagse exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) biedt de meest populaire variant en reageert sneller op prijsbewegingen dan zijn eenvoudige neef. Deze extra snelheid in signaalproductie definieert een duidelijk voordeel ten opzichte van de tragere versie, waardoor het een superieure keuze is. (Zie voor meer informatie: Simple Vs. Exponential Moving Averages ).

De 50-daagse EMA geeft technici een zitplaats aan de 50-yard lijn, de perfecte locatie om het hele speelveld te bekijken voor kansen op middellange termijn en natuurlijke tegenwind na actieve trends, hoger of lager. Het is ook een neutrale grond wanneer prijsactie vaak door de meerderheid verkeerd wordt geïnterpreteerd. En zoals onze tegengestelde markt keer op keer bewijst, hebben de meest betrouwbare signalen de neiging om uit te barsten wanneer de meerderheid aan de verkeerde kant van de actie zit.

Er zijn tientallen manieren om de 50-daagse EMA in marktstrategieën te gebruiken. Het werkt als een realiteitscontrole wanneer een positie de magische lijn raakt na een rally of uitverkoop. Het heeft hetzelfde voordeel in lagere en hogere tijdframes, door de indicator toe te passen op intraday-grafieken of trends op lange termijn bij te houden met de 50-weken of 50-maanden versie. Of speel een spelletje flipperkast en wissel oscillaties tussen de 50-daagse EMA en de 200-daagse EMA op langere termijn. Het werkt zelfs in de geheimzinnige wereld van marktvoodoo, met 50/200 dagen crossovers die bullish gouden kruisen of bearish death crosses signaleren.

pullbacks

De 50-daagse EMA komt meestal in het spel wanneer je in een trend zit die tegen je keert in een natuurlijke tegenwing, of in reactie op een impuls die duizenden financiële instrumenten meesleept voor de rit. Het is logisch om een ​​stop net boven het voortschrijdend gemiddelde te plaatsen, omdat het een tussenliggende ondersteuning (weerstand in een dalende) vertegenwoordigt die onder normale bandomstandigheden zou moeten blijven. Het probleem met deze redenering is dat het niet werkt zoals bedoeld in onze volatiele moderne markten. (Zie voor meer informatie: Ondersteuning en weerstand Basics ).

De 50 en 200-daagse EMA's zijn in de afgelopen twee decennia veranderd van smalle lijnen in brede zones als gevolg van agressieve stop-jacht. (Zie voor meer informatie: Stop met jagen met de grote forexspelers ). U moet overwegen hoe diep deze inbreuken zullen gaan voordat u een stop plaatst of een invoer timing op of nabij het voortschrijdend gemiddelde. Geduld is van cruciaal belang in deze omstandigheden, omdat testen bij de 50-daagse EMA meestal binnen drie tot vier prijsstaven wordt opgelost. De kunst is om uit de weg te blijven totdat a) de ommekeer in werking treedt of b) het niveau breekt, wat een prijsstoot tegen je positie oplevert.

Het risico dat u het verkeerd doet, zal uw portemonnee pijn doen, dus hoe lang moet u blijven hangen wanneer de prijs de 50-daagse EMA "> zweepzagen test, onderzoekt andere technieken vaak de precieze uitbreiding van een omkering. Bijvoorbeeld, Intel (INTC) keerde terug naar de high van januari in april en verkocht aan de 50-daagse EMA. Het brak de steun, zakte terug naar de .386 Fibonacci rally retracement en keerde terug naar het voortschrijdend gemiddelde in de volgende sessie. (Voor gerelateerde lezen, zie: Top 4 Fibonacci Retracement-fouten om te vermijden ) De voorraad kreeg op de derde dag weer ondersteuning en begon aan een herstel, waarbij een uitbreekpatroon voor beker en handvat werd voltooid.

50-daagse fractals

Het voortschrijdend gemiddelde werkt net zo goed in lagere en hogere tijdframes. Dientengevolge zullen daghandelaren voordeel hebben bij het plaatsen van 50-bar EMA's op grafieken van 15 en 60 minuten, omdat zij natuurlijke eindpunten definiëren voor intraday-oscillaties. Houd er rekening mee dat ruis toeneemt naarmate het tijdsbestek afneemt, waardoor de waarde op grafieken van 5 en 1 minuut wordt verlaagd. Aan de andere kant toont de indicator uitstekende betrouwbaarheid op week- en maandgrafieken, waarbij vaak exacte keerpunten in correcties en langetermijntrends worden vastgesteld.

Dit is logisch wanneer we bedenken dat de 50-weekse EMA gemiddelde omkering over een heel jaar definieert, terwijl de 50-maandense EMA meer dan vier jaar marktactiviteit volgt en de gemiddelde duur van een typische bedrijfscyclus benadert. Markttimers kunnen deze voortschrijdende gemiddelden op lange termijn gebruiken om winstgevende posities vast te stellen die maanden of jaren duren, terwijl schendingen perfecte niveaus bieden om winst te nemen en kapitaal opnieuw toe te wijzen aan andere langetermijninstrumenten.

Apple (AAPL) creëerde uitstekende inkoopmogelijkheden bij de 50-maanden EMA in 2009 en 2013. Het brak voortschrijdend gemiddelde ondersteuning in september 2008 en besteedde 5 maanden zijwaarts slijpen voordat dat niveau in april 2009 opnieuw werd gemerkt, met een "mislukking van een mislukking " koopsignaal dat meer dan 80 punten over drie jaar opleverde. Het testte het voortschrijdend gemiddelde voor de tweede keer in 2013, en besteedde vier maanden aan het bouwen van een dubbele bodem die een 100% -rally in 2014 heeft teweeggebracht. (Voor gerelateerde literatuur, zie: Grafiekpatronen analyseren: dubbele boven- en dubbele onderzijde ).

50-200 dagen flipperkast

Snelle trends in beide richtingen hebben de neiging de afstand tussen de 50 en 200-daagse EMA's te vergroten. Zodra een countertrend een van deze gemiddelden breekt, wordt deze vaak overgenomen in het andere gemiddelde, waarbij een paar ronden van de 50-200 "flipperkast" -strategie worden opgezet. Swingtraders zijn natuurlijke begunstigden van deze tweezijdige techniek, gaan lang en vervolgens kort totdat een kant van de doos plaats maakt voor een actievere trendimpuls.

Biogen (BIIB) bereikte een nieuw hoogtepunt in maart na een lange opwaartse trend en voerde een steile correctie in die de 50-daagse EMA een paar dagen later brak. Price action ging vervolgens een spel van twee maanden van 50-200 flipperkast in, waarbij meer dan 75 punten werden doorlopen tussen nieuwe weerstand bij de 50-daagse EMA en langdurige ondersteuning bij de 200-daagse EMA. Swing-omkeringen vonden plaats dicht bij de doelnummers, wat gemakkelijke invoer en relatief strakke stops voor een drievoudige cijfervoorraad mogelijk maakte.

Bullish en Bearish Crossovers

De neerwaartse crossover van de 50-daagse EMA door de 200-daagse EMA duidt op een dodelijke kruising die volgens veel technici het einde van een opwaartse trend markeert. Een opwaartse crossover of gouden kruis zou vergelijkbare magische eigenschappen bezitten bij het vestigen van een nieuwe opwaartse trend. In werkelijkheid kunnen in de levenscyclus van een opwaartse of neerwaartse trend tal van kriskraskruisen worden afgedrukt en deze klassieke signalen vertonen weinig betrouwbaarheid.

Het is een ander verhaal met de EMA's van 50 en 200 weken. SPDR S&P Trust (SPY) toont vier geldige kruissignalen die 15 jaar teruggaan, twee in elke richting. Belangrijker nog, er waren gedurende deze periode geen valse signalen, waaronder drie bull-markten en twee bear-markten. (Zie voor meer informatie: Hoe identificeren ervaren handelaren valse signalen in de markt "> Het industriële gemiddelde van Dow Jones begrijpen en spelen ). Dit vertelt ons dat gouden en death crosses een gerespecteerde plaats verdienen in marktanalyse.

Het komt neer op

De 50-daagse EMA identificeert een natuurlijk gemiddelde omkeerniveau voor het tussentijdse tijdsbestek. Het heeft tal van toepassingen in prijsvoorspelling, positiekeuze en strategievorming. Handelaren, market timers en beleggers profiteren allemaal van 50-daagse EMA-studie, waardoor het een onmisbaar ingrediënt is in uw technische marktanalyse.