Definitie van symmetrische distributie
Symmetrische verdeling vindt plaats wanneer de waarden van variabelen op regelmatige frequenties voorkomen en het gemiddelde, de mediaan en de modus op hetzelfde punt plaatsvinden. In grafiekvorm verschijnt symmetrische verdeling vaak als een klokcurve. Als een lijn zou worden getrokken die het midden van de grafiek doorsnijdt, zou dit twee zijden tonen die elkaar spiegelen. Symmetrische distributie is een kernbegrip in technische handel, aangezien wordt aangenomen dat de prijsactie van een actief in de loop van de tijd in een symmetrische distributiekromme past.
Belangrijkste leerpunten
- Symmetrische verdeling kan verwijzen naar een belcurve of elke curve waarbij een halve lijn spiegelbeelden produceert.
- Wanneer handelaren spreken van een omkering van het gemiddelde, verwijzen zij naar de symmetrische verdeling van prijsactie overuren.
- Het tegenovergestelde van symmetrische verdeling is asymmetrische verdeling, wat een kromme is die scheefheid vertoont.
Wat vertelt symmetrische distributie u?
Symmetrische distributie wordt door handelaren gebruikt om het waardegebied voor een aandeel, valuta of grondstof binnen een bepaald tijdsbestek vast te stellen. Dit tijdsbestek kan intraday zijn, zoals intervallen van 30 minuten, of het kan langer duren met sessies of zelfs weken en maanden. Een belcurve kan rond de getroffen prijspunten worden getekend tijdens die periode en de verwachting is dat de meeste prijsactie - ongeveer 68% van de prijspunten - binnen een standaardafwijking van het midden van de curve valt. De curve wordt toegepast op de y-as (prijs) omdat het de variabele is, terwijl de tijd door de periode gewoon lineair is. Het gebied binnen één standaardafwijking van het gemiddelde is dus het waardegebied waar de prijs en de werkelijke waarde van het actief het meest op elkaar zijn afgestemd.
Als de prijsactie de activaprijs uit het waardegebied haalt, suggereert dit dat prijs en waarde niet op elkaar zijn afgestemd. Als de bres zich onderaan de curve bevindt, wordt het actief als ondergewaardeerd beschouwd. Als het bovenaan de curve staat, moet het actief worden overgewaardeerd. De veronderstelling is dat het actief in de loop van de tijd naar het gemiddelde terugkeert.
Een voorbeeld van hoe symmetrische distributie wordt gebruikt
Symmetrische distributie wordt meestal gebruikt om prijsactie in context te plaatsen. Hoe verder de prijsactie één standaarddeviatie aan elke kant van het gemiddelde afdwaalt, hoe groter de kans dat het onderliggende actief door de markt wordt ondergewaardeerd of overgewaardeerd. Deze waarneming suggereert mogelijke transacties om te plaatsen op basis van hoe ver de prijsactie is afgeweken van het gemiddelde voor de gebruikte periode. Op grotere tijdschalen is er echter een veel groter risico dat u de werkelijke entry- en exitpunten mist.
Symmetrische distributie versus asymmetrische distributie
Tegengestelde symmetrische verdeling is asymmetrische verdeling. Een verdeling is asymmetrisch als deze niet symmetrisch is met nul scheefheid; met andere woorden, het scheeft niet. Een asymmetrische verdeling is naar links of rechts. Een linkse verdeling, een zogenaamde negatieve verdeling, heeft een langere linkerstaart. Een recht-scheef verdeling, of een positief-scheef verdeling, heeft een langere rechter staart. Bepalen of het gemiddelde positief of negatief is, is belangrijk bij het analyseren van de scheeftrekking van een gegevensset, omdat dit de analyse van de gegevensdistributie beïnvloedt.
Scheefheid is vaak een belangrijk onderdeel van de analyse van een handelaar van een potentieel beleggingsrendement. Een symmetrische verdeling van rendementen is gelijkmatig verdeeld over het gemiddelde. Een asymmetrische verdeling met een positieve rechtse scheeftrek geeft aan dat historische rendementen die afwijken van het gemiddelde voornamelijk waren geconcentreerd aan de linkerkant van de klokcurve. Omgekeerd toont een negatieve linker scheefheid historische rendementen die afwijken van het gemiddelde geconcentreerd aan de rechterkant van de curve.
Beperkingen van symmetrische distributie
Een veel voorkomend investeringsreferentie is dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten; in het verleden behaalde resultaten kunnen echter patronen illustreren en inzicht verschaffen voor handelaren die een beslissing over een positie willen nemen. Symmetrische verdeling is een algemene vuistregel, maar ongeacht de gebruikte tijdsperiode, er zullen vaak perioden van asymmetrische verdeling op die tijdschaal zijn. Dit betekent dat, hoewel de klokcurve in het algemeen terugkeert naar symmetrie, er perioden van asymmetrie kunnen zijn die een nieuw gemiddelde voor de curve vormen om op te centreren. Dit betekent dat handel uitsluitend op basis van het waardegebied van een symmetrische verdeling riskant kan zijn als de transacties niet door andere technische indicatoren worden bevestigd.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.