Handelen zonder marktgeluid

Ruisverwijdering is een van de belangrijkste aspecten van actieve handel. Door ruisverwijderingstechnieken toe te passen, kunnen handelaren valse signalen vermijden en een duidelijker beeld krijgen van een algemene trend. Hier bekijken we verschillende technieken om marktlawaai te verwijderen en laten we u zien hoe deze kunnen worden geïmplementeerd om u te helpen winst te maken.

Wat is marktgeluid?

Marktlawaai is eenvoudigweg alle prijsinformatie die het beeld van de onderliggende trend verstoort. Dit omvat voornamelijk kleine correcties en intraday-volatiliteit. Laten we, om dit concept volledig te begrijpen, twee grafieken bekijken - een met ruis en een met ruis verwijderd.

Voordat geluid wordt verwijderd:

Figuur 1

Nadat het geluid is verwijderd:

Figuur 2

Merk op dat er in figuur 2 geen gebieden meer zijn waar de trend niet gemakkelijk zichtbaar is, terwijl het in figuur 1 vaak moeilijk is om te bepalen of de trend op sommige dagen verandert. De techniek die in deze grafiek wordt gebruikt, is het gemiddelde - dat wil zeggen, waarbij de huidige kaars het gemiddelde van eerdere kaarsen in rekening brengt om een ​​vloeiendere trend te creëren. Dit is het doel van ruisonderdrukking: de trendrichting en sterkte verduidelijken.

(Zie ook: Trends op korte, middellange en lange termijn .)

Laten we eens kijken hoe we deze twee factoren kunnen bepalen en combineren om betrouwbare grafieken te maken die gemakkelijker te lezen zijn.

Het verwijderen van de ruis om een ​​duidelijker perspectief op de onderliggende trend te krijgen, kan een belangrijke stap zijn bij het uitvoeren van een winstgevende transactie. Bekijk voor meer informatie over het ontwikkelen van uw handelsstrategie de cursus Technische analyse aan de Investopedia Academy, die video-inhoud en interactieve voorbeelden bevat om u te helpen een effectievere handelaar te worden.

Trendrichting isoleren

Het isoleren van de trendrichting kan het beste worden gedaan door het gebruik van gespecialiseerde grafieken die zijn ontworpen om kleine correcties en afwijkingen te elimineren en alleen grotere trends te tonen. Sommige van de grafieken (zoals figuur 2 hierboven) zijn eenvoudig gemiddelde prijzen om een ​​vloeiendere grafiek te maken, terwijl anderen de grafiek volledig opnieuw maken door alleen rekening te houden met trendbeïnvloedende bewegingen.

Renko-grafieken

Een voorbeeld van een grafiektype dat alleen trendbeïnvloedende bewegingen gebruikt, is de Renko-grafiek, genoemd naar de Japanse term renga (baksteen). Renko-grafieken isoleren trends door rekening te houden met prijs maar tijd te negeren.

Ze worden gemaakt met behulp van een eenvoudig proces in drie stappen:

1. Kies een steenmaat. Dit is gewoon de minimale prijswijziging die nodig is om een ​​nieuwe steen te laten verschijnen.
2. Vergelijk de afsluiting van de huidige dag met de hoog en laag van de vorige steen.
3. Als de slotkoers hoger of lager is dan de bovenkant van de vorige steen met minstens de grootte van één steen, worden een of meer stenen in de volgende kolom in de respectieve richting getrokken.

Laten we een voorbeeld bekijken:

figuur 3

Zoals u kunt zien, is het veel gemakkelijker om trends op deze grafieken te identificeren dan op traditionele kandelaargrafieken. Verdere geluidsreductie kan worden verkregen door de stenen groter te maken; dit zal echter ook de intra-trendvolatiliteit verhogen - zorg ervoor dat u voldoende kapitaal hebt om deze volatiliteit te weerstaan.

Over het algemeen bieden Renko-grafieken een uitstekende manier om trends te isoleren, maar ze worden beperkt door het feit dat ze geen manier bieden om de trendsterkte te bepalen, anders dan alleen kijken naar de trendlengte, wat misleidend kan zijn. We zullen later kijken hoe we de trendsterkte kunnen bepalen.

Heikin-Ashi-kaarten

Het tweede type kaart dat kan worden gebruikt voor ruisonderdrukking is de Heikin-Ashi-kaart. Deze grafieken gebruiken een strategie vergelijkbaar met de grafieken in figuur 1 en 2 - ze houden rekening met de huidige balk met een gemiddelde van eerdere balken om een ​​vloeiendere trend te creëren. Dit proces zorgt voor veel vloeiendere prijspatronen die veel gemakkelijker te lezen zijn.

Dit zijn de grafieken die het meest worden gebruikt bij het verminderen van marktlawaai; ze kunnen gemakkelijk worden gebruikt met andere indicatoren omdat ze geen rekening houden met de tijd. Een ander bijkomend voordeel is dat ze ook de indicator afvlakken omdat de prijsstaven worden gebruikt als indicatoringangen. Dit kan helpen om indicatoren veel leesbaarder te maken.

(Zie ook: Heikin-Ashi: A Better Candlestick .)

Kagi-grafieken

Kagi-kaarten zijn ontworpen om vraag en aanbod te tonen door het gebruik van dunne en dikke lijnen. Nieuwe lijnen worden gemaakt wanneer een nieuwe hoog of laag wordt vastgesteld. Door hoge en lage waarden te isoleren, wordt het veel gemakkelijker om de grotere trends te zien.

Laten we een voorbeeld bekijken:

Figuur 4

Trendingtijden worden vervolgens gedefinieerd als tijden waarop de vraag het aanbod overschrijdt (opwaartse trend) of het aanbod de vraag overschrijdt (neerwaartse trend). Het vinden van trends wordt net zo eenvoudig als het zoeken naar dikke of dunne lijnen.

Deze grafieken zijn ook uitstekend voor ruisonderdrukking, maar ze zijn beperkt omdat ze de trendsterkte niet kunnen bepalen, behalve door het meten van de verplaatsingslengten, wat misleidend kan zijn.

Trendsterkte bepalen

Trendsterkte wordt het best gemeten door het gebruik van indicatoren. Voor de toepassing van dit artikel nemen we de meest populaire indicator - directionele bewegingsindex (DMI), en deze is afgeleid van de gemiddelde directionele bewegingsindex (ADX).

De DMI-indicator is de meest gebruikte trendsterkte-indicator. Deze indicator is verdeeld in twee delen: + DI en -DI. Deze twee indicatoren worden vervolgens uitgezet om de algemene trendsterkte te bepalen.

(Zie ook: DMI wijst de weg naar winst .)

De ADX-indicator is gewoon het gemiddelde van de twee DMI-indicatoren (directionele bewegingsindex) (+/-) om een ​​enkele lijn te maken die kan worden gebruikt om direct te bepalen of een prijs trending of slapend is.

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe dit nuttig kan zijn:

Figuur 5

Zoals u kunt zien, neemt de helling toe met een grotere snelheid wanneer de trend sterker is en met een lagere snelheid wanneer de trend zwakker is. Doorgaans is de ADX ingesteld op een bereik van 14 bar, waarbij 20 en 40 de twee belangrijkste punten zijn. Als de ADX boven de 20 stijgt, betekent dit het begin van een nieuwe trend. Als het boven de 40 komt, betekent dit dat de trend waarschijnlijk zal eindigen. Zoals u kunt zien in figuur 5, kan het u een redelijk nauwkeurige lezing geven.

(Zie voor meer informatie: ADX: de trendsterkte-indicator .)

Een bruikbare strategie creëren

Hoewel de ADX op zichzelf goed lijkt te werken, kan marktvolatiliteit een tweede gok en valse signalen veroorzaken. In combinatie met grafiektypen die trends gemakkelijker markeren, wordt het een stuk eenvoudiger om winstgevende kansen te identificeren.

Het gebruik van een gecombineerde analyse is net zo eenvoudig als het bepalen of het sentiment van het kaartpatroon hetzelfde is als het sentiment van de indicator. Als u Heikin-Ashi en ADX gebruikt, controleert u daarom gewoon wat de trendrichting is in de grafiek en bekijkt u vervolgens de trendsterkte die wordt weergegeven op de ADX. Als beide je vertellen dat er een sterke trend is, is het misschien een goed idee om mee te doen.

Hier is een voorbeeld:

Figuur 6

Hier kunnen we zien dat de trends worden afgevlakt door het gebruik van middelingstechnieken (zoals Heikin-Ashi) en worden bevestigd door het gebruik van indicatoren (zoals ADX). Dit geeft ons een duidelijk en betrouwbaar beeld van de huidige marktsituatie, zonder onnodige rommel (marktruis).

Het komt neer op

Zoals u kunt zien, is grafiekanalyse veel eenvoudiger bij het gebruik van ruisverwijderingstechnieken. Ze kunnen u helpen kostbare valse signalen en andere fouten te voorkomen, terwijl u snel en nauwkeurig trends kunt lokaliseren en erop kunt inspelen.

(Raadpleeg voor meer informatie: Trendhandel: de 4 meest voorkomende indicatoren .)