Semivariantie Definitie
Wat is een semivariantie?
Semivariantie is een meting van gegevens die kan worden gebruikt om het potentiële neerwaartse risico van een beleggingsportefeuille te schatten. Semivariantie wordt berekend door de spreiding te meten van alle waarnemingen die onder het gemiddelde of de doelwaarde van een reeks gegevens vallen. Semivariantie is een gemiddelde van de kwadratische afwijkingen van waarden die kleiner zijn dan het gemiddelde.
De formule voor semivariantie is
Semivariantie = 1n x Σrt Wat vertelt Semivariance u?
Semivariantie lijkt op variantie, maar beschouwt alleen waarnemingen die onder het gemiddelde liggen. Semivariantie is een nuttig hulpmiddel bij portefeuille- of activumanalyse omdat het een maat biedt voor neerwaarts risico.
Terwijl standaardafwijking en variantie maatstaven voor volatiliteit bieden, kijkt semivariantie alleen naar de negatieve fluctuaties van een actief. Semivariantie kan worden gebruikt om het gemiddelde verlies te berekenen dat een portefeuille zou kunnen lijden omdat het alle waarden boven het gemiddelde of boven het beoogde rendement van een belegger neutraliseert.
Voor risicomijdende beleggers kan het bepalen van optimale portefeuilleverdelingen door het minimaliseren van semivariantie de kans op een grote waardevermindering van de portefeuille verminderen.
Belangrijkste leerpunten
- De semivariantie-formule kan worden gebruikt om het neerwaartse risico van een portefeuille te meten.
- Semivariance beschouwt alleen observaties die onder het gemiddelde van een gegevensset liggen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.
Gerelateerde termen
Welke semi-deviatie maatregelen Semi-deviatie is een methode voor het evalueren van de ondergemiddelde fluctuaties in het rendement van investeringen. Het wordt gebruikt als alternatief voor standaarddeviatie. meer De variantie-vergelijking gebruiken Variantie is een meting van de spreiding tussen getallen in een gegevensset. Beleggers gebruiken de variantie-vergelijking om de activaspreiding van een portefeuille te evalueren. meer Hoe de resterende standaardafwijking werkt De resterende standaardafwijking is een statistische term die wordt gebruikt om het verschil in standaardafwijkingen van waargenomen waarden versus voorspelde waarden te beschrijven, zoals aangegeven door punten in een regressieanalyse. meer Standaardafwijking Definitie De standaardafwijking is een statistiek die de spreiding van een gegevensset ten opzichte van het gemiddelde meet en wordt berekend als de vierkantswortel van de variantie. Het wordt berekend als de vierkantswortel van variantie door de variatie tussen elk gegevenspunt ten opzichte van het gemiddelde te bepalen. meer T-testdefinitie Een t-test is een type inferentiële statistiek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen, die mogelijk verband houden met bepaalde kenmerken. meer Een schatting van het neerwaartse risico Het neerwaartse risico is een schatting van het potentieel van een effect om een waardevermindering te ondergaan als de marktomstandigheden veranderen, of de hoeveelheid verlies die zou kunnen worden geleden als gevolg van de daling. meer partnerlinks
