De 5 minuten durende handelsstrategie

Sommige handelaren zijn uiterst geduldig en wachten graag op de perfecte opstelling, terwijl anderen een beweging snel moeten zien gebeuren, anders verlaten ze hun posities. Deze ongeduldige zielen zijn perfecte momentumhandelaren, omdat ze wachten tot de markt voldoende kracht heeft om een ​​valuta in de gewenste richting te duwen en het momentum meeliften in de hoop op een uitbreiding. Zodra de beweging tekenen van verlies van kracht vertoont, zal een ongeduldige momentumhandelaar ook de eerste zijn om van schip te springen. Daarom moet een echte momentumstrategie solide exitregels hebben om de winst te beschermen en toch zoveel mogelijk van de verlengingsbeweging te kunnen rijden.

In dit artikel zullen we kijken naar de strategie die precies dat doet: de Five-Minute Momo Trade.

Wat is een Momo?

De Five-Minute Momo Trade zoekt naar een momentum of "momo" burst op zeer korte termijn (vijf minuten) grafieken. Ten eerste hanteren handelaren twee indicatoren, waarvan de eerste het 20-periodes exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is. De EMA wordt verkozen boven het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde omdat het een hoger gewicht hecht aan recente bewegingen, wat nodig is voor snelle handel in impulsen. Het voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om de trend te bepalen. De tweede indicator om te gebruiken is het histogram met voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie (MACD), wat ons helpt het momentum te meten. De instellingen voor het MACD-histogram zijn de standaard, dat is eerst EMA = 12, tweede EMA = 26, signaal EMA = 9, allemaal met de slotkoers.

Deze strategie wacht op een omkering, maar profiteert er alleen van wanneer momentum de omkering voldoende ondersteunt om een ​​grotere uitbreidings burst te creëren. De positie wordt verlaten in twee afzonderlijke segmenten; de eerste helft helpt ons winst te behalen en zorgt ervoor dat we nooit een winnaar in een verliezer veranderen. De tweede helft laat ons proberen te vangen wat een zeer grote beweging zou kunnen worden zonder risico omdat de stop al naar breakeven is verplaatst.

Regels voor een lange transactie

1. Zoek naar valutapaarhandel onder de 20-periode EMA en MACD als negatief.
2. Wacht tot de prijs hoger is dan de EMA van 20 periodes en zorg er dan voor dat MACD bezig is met overschakelen van negatief naar positief of niet langer dan vijf bars geleden naar positief gebied is overgestoken.
3. Ga 10 pips lang boven de EMA van 20 periodes.
4. Plaats voor een agressieve ruil een stop bij de swing laag op de vijf-minuten grafiek. Plaats voor een conservatieve transactie een stop 20 pips onder de 20-daagse EMA.
5. Verkoop de helft van de positie bij binnenkomst plus het risico; verplaats de stop in de tweede helft naar breakeven.
6. Volg de stop door breakeven of de 20-periode EMA min 15 pips, welke van beide het hoogste is.

Regels voor een short trade

1. Kijk of het valutapaar dat boven de 20-EMA en MACD handelt positief is.
2. Wacht tot de prijs onder de EMA van 20 periodes komt; zorg ervoor dat MACD niet langer dan vijf maten geleden bezig is van positief naar negatief te kruisen of naar negatief gebied wordt overgestoken.
3. Ga 10 pips kort onder de EMA van 20 periodes.
4. Plaats voor een agressieve ruil stop op de schommel hoog op een vijf minuten durende grafiek. Voor een conservatieve transactie plaatst u de stop 20 pips boven de 20-EMA
5. Koop de helft van de positie terug bij binnenkomst minus het risico en verplaats de stop in de tweede helft naar breakeven.
6. Trailstop door lager van break-even of 20-periode EMA plus 15 pips

Lange transacties

Figuur 1: Vijf minuten Momo-handel, EUR / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Ons eerste voorbeeld in figuur 1 is de EUR / USD op 16 maart 2006, wanneer we de prijs boven de 20-maandsperiode zien bewegen terwijl het MACD-histogram boven de nullijn kruist. Hoewel er een paar gevallen waren waarin de prijs probeerde te bewegen boven de 20-periode EMA tussen 1:30 en 2:00 EST, werd op dat moment geen transactie geactiveerd omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

We wachtten tot het MACD-histogram de nullijn overschreed en toen dit gebeurde, werd de transactie geactiveerd om 1.2044. We komen binnen op 1.2046 + 10 pips = 1.2056 met een stop op 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Ons eerste doel was 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Het werd ongeveer twee en een half uur later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en volgen de resterende helft over de 20-periode EMA minus 15 pips. De tweede helft wordt uiteindelijk afgesloten om 1.2157 om 21:35 EST voor een totale winst op de handel van 65, 5 pips.

Figuur 2: Vijf minuten Momo-handel, USD / JPY

Bron: FXtrek Intellichart

Het volgende voorbeeld, weergegeven in figuur 2, is USD / JPY op 21 maart 2006, wanneer we de prijs zien stijgen boven de 20-daagse EMA. Net als in het vorige EUR / USD-voorbeeld, waren er ook een paar gevallen waarin de prijs de 20-EMA-periode net vóór ons entrypunt overschreed, maar we namen de transactie niet aan omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

De MACD draaide eerst, dus we wachtten op de koers om de EMA met 10 pips te kruisen en toen dit gebeurde, kwamen we in de handel op 116.67 (EMA was op 116.57).

De wiskunde is hier wat ingewikkelder. De stop is bij de 20-EMA minus 20 pips of 116.57 - 20 pips = 116.37. Het eerste doel is entry plus het risico, of 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Het wordt vijf minuten later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en volgen de resterende helft over de 20-periode EMA minus 15 pips. De tweede helft wordt uiteindelijk afgesloten om 117.07 om 18:00 EST voor een totale gemiddelde winst op de handel van 35 pips. Hoewel de winst niet zo aantrekkelijk was als de eerste transactie, toont de grafiek een schone en soepele beweging die aangeeft dat de prijsactie goed in overeenstemming was met onze regels.

Korte transacties

Aan de korte kant is ons eerste voorbeeld de NZD / USD op 20 maart 2006 (figuur 3). We zien de prijs onder de EMA van 20 periodes kruisen, maar het MACD-histogram is nog steeds positief, dus we wachten tot het 25 minuten later onder de nullijn komt. Onze handel wordt dan geactiveerd op 0.6294. Net als het eerdere USD / JPY-voorbeeld is de wiskunde hier wat rommelig omdat de kruising van het voortschrijdend gemiddelde niet plaatsvond op hetzelfde moment dat MACD onder de nullijn kwam, zoals in ons eerste EUR / USD-voorbeeld. Als gevolg hiervan komen we op 0, 6294.

Onze stop is de 20-EMA plus 20 pips. Op dat moment was de 20-EMA op 0.6301, dus dat zet onze entry op 0.6291 en onze stop op 0.6301 + 20pips = 0.6321. Ons eerste doel is de instapprijs minus het risicobedrag of 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Het doelwit wordt twee uur later geraakt en de stop in de tweede helft wordt verplaatst naar breakeven. We gaan dan verder met het volgen van de tweede helft van de positie met de 20-periode EMA plus 15 pips. De tweede helft wordt vervolgens gesloten om 0.6262 om 7:10 EST voor een totale winst op de handel van 29, 5 pips.

Figuur 3: Vijf minuten Momo-handel, NZD / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Het voorbeeld in figuur 4 is gebaseerd op een kans die zich op 10 maart 2006 heeft ontwikkeld in GBP / USD. In de onderstaande grafiek kruist de prijs onder de 20-daagse EMA en we wachten 10 minuten totdat het MACD-histogram naar een negatief territorium beweegt, waardoor onze invoerorder op 1.7375 wordt geactiveerd. Op basis van de bovenstaande regels, zodra de transactie is geactiveerd, stoppen we bij de 20-EMA plus 20 pips of 1.7385 + 20 = 1.7405. Ons eerste doel is de instapprijs minus het risico, of 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Het wordt kort daarna geactiveerd.

We gaan dan verder met het volgen van de tweede helft van de positie met de 20-periode EMA plus 15 pips. De tweede helft van de positie wordt uiteindelijk gesloten om 1.7268 om 14:35 EST voor een totale winst op de handel van 68, 5 pips. Toevallig werd de handel ook gesloten op het exacte moment waarop het MACD-histogram in positief territorium veranderde.

Afbeelding 4: Vijf minuten Momo-handel, GBP / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Zoals u kunt zien, is de Five-Minute Momo Trade een uiterst krachtige strategie om op momentum gebaseerde omkeringsbewegingen vast te leggen. Het werkt echter niet altijd en het is belangrijk om een ​​voorbeeld te onderzoeken van waar het faalt en te begrijpen waarom dit gebeurt.

Figuur 5: Vijf minuten Momo-handel, EUR / CHF

Bron: FXtrek Intellichart

Het laatste voorbeeld van de Five-Minute Momo Trade is EUR / CHF op 21 maart 2006. In figuur 5 kruist de prijs onder de 20-daagse EMA en we wachten 20 minuten totdat het MACD-histogram naar negatief territorium beweegt, waardoor onze invoerorder op 1.5711. We plaatsen onze stop op de 20-EMA plus 20 pips of 1.5721 + 20 = 1.5741. Ons eerste doel is de instapprijs minus het risico of 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. De prijs daalt naar een dieptepunt van 1, 5696, wat niet laag genoeg is om onze trigger te bereiken. Het gaat dan om van koers te veranderen en uiteindelijk onze stop te bereiken, met een totaal handelsverlies van 30 pips tot gevolg.

Bij het handelen in de Five-Minute Momo-strategie is het belangrijkste om op uw hoede te zijn handelsbereiken die te krap of te breed zijn. In stille handelsuren waar de prijs eenvoudig schommelt rond de 20-EMA, kan het MACD-histogram heen en weer gaan en veel valse signalen veroorzaken. Als deze strategie wordt geïmplementeerd in een valuta die wordt betaald met een te brede handelsrange, kan de stop worden getroffen voordat het doel wordt geactiveerd.

Het komt neer op

Met de Five-Minute Momo Trade kunnen handelaren profiteren van korte uitbarstingen van momentum, terwijl ze ook de solide exitregels bieden die nodig zijn om de winst te beschermen. (Voor meer informatie, bekijk onze Forex Walkthrough, gaande van beginner tot gevorderd.)