Voordelen van op gegevens gebaseerde intraday-grafieken

Veel handelaren werken met intraday-prijsgrafieken op basis van tijdsintervallen van 5 minuten, 15 minuten of 60 minuten. Deze categorisatie betekent dat aan het einde van elk opgegeven tijdsinterval één balk, of het nu kandelaar of OHLC (open-hoog-laag-dicht) is, wordt afgedrukt. Staven op een 60-minutenkaart worden bijvoorbeeld afgedrukt om 9:30, 10:30, 11:30 enzovoort tot het einde van de normale NYSE- of NASDAQ-sessie. Tijd is de enige overweging in deze berekening, wat betekent dat volume en handelsactiviteit geen invloed hebben. Er is dus altijd hetzelfde aantal balken per handelsdag bij gebruik van hetzelfde tijdsinterval. (Lees voor meer informatie: Kandelaars verlichten de weg naar logische handel .)

Op gegevens gebaseerde grafiekintervallen stellen handelaren in staat om prijsactie te bekijken vanuit verschillende gegevensintervallen in plaats van tijdsintervallen. Vink-, volume- en bereik-staafdiagrammen zijn voorbeelden van op gegevens gebaseerde diagramintervallen. Deze grafieken drukken een balk af aan het einde van een opgegeven gegevensinterval, ongeacht hoeveel tijd is verstreken:

• Vinkgrafieken geven een gespecificeerd aantal transacties weer.
• Volumetabellen geven aan wanneer een bepaald aantal aandelen of contracten is verhandeld.
• Bereikbalkdiagrammen geven aan wanneer een vooraf bepaalde hoeveelheid prijsbewegingen heeft plaatsgevonden.

Laten we deze op gegevens gebaseerde grafiekintervallen nader bekijken en bekijken hoe we ze in ons voordeel kunnen gebruiken. (Zie ook: Technische analyse: Diagramtypen .)

Vink Grafieken aan

Tekenkaarten zijn voordelig omdat ze handelaren in staat stellen informatie te verzamelen over marktactiviteit. Aangezien tick charts zijn gebaseerd op een bepaald aantal transacties per balk, kunnen we zien wanneer de markt het meest actief is, of traag en nauwelijks in beweging. Er wordt bijvoorbeeld na elke 144 transacties (transacties die plaatsvinden) een balk afgedrukt op een 144-tick chart. Deze transacties omvatten zowel kleine als grote blokorders. Elke transactie wordt slechts één keer geteld, ongeacht de grootte. Meer balken worden afgedrukt in perioden van grote marktactiviteit. Omgekeerd zullen minder balken afdrukken tijdens periodes van lage marktactiviteit. Tekenkaarten bieden een logische manier om marktvolatiliteit te meten.

Fig 1: Vink Interval Chart aan

In tegenstelling tot tijdgebaseerde intraday-grafieken op basis van een bepaald aantal minuten (bijvoorbeeld 5, 10, 30 of 60 minuten), kunnen tick chart-intervallen worden gebaseerd op een willekeurig aantal transacties. Vaak wordt het interval van tick charts afgeleid van Fibonacci-getallen, waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. Populaire intervallen op basis van deze serie zijn 144, 233 en 610 teken. (Zie voor meer informatie: De magie uit Fibonacci-nummers halen .)

Volumegrafieken

Volumekaarten zijn uitsluitend gebaseerd op het aantal aandelen of volume dat wordt verhandeld. Deze balken geven mogelijk nog meer inzicht in marktwerking omdat ze de werkelijke aantallen vertegenwoordigen die worden verhandeld. Net als bij vinkdiagrammen kunnen we onderzoeken hoe snel een markt beweegt door op te merken hoeveel (en hoe snel) balken afdrukken.

Er wordt bijvoorbeeld een balk afgedrukt nadat elke 1.000 aandelen zijn verhandeld op een grafiek met 1000 volumes, ongeacht de grootte van de transacties. Met andere woorden, een balk kan verschillende kleinere transacties of een grotere transactie omvatten. Hoe dan ook, er wordt een nieuwe balk afgedrukt zodra 1.000 aandelen zijn verhandeld.

Fig 2: Volume-intervalgrafiek

Opgemerkt moet worden dat volume-intervallen relatief zijn ten opzichte van het handelssymbool en de markten die worden geanalyseerd. Het volume-interval zal betrekking hebben op aandelen indien toegepast op aandelen of exchange-trade funds (ETF's), contracten wanneer toegepast op de futures / grondstoffenmarkten en partijgroottes wanneer gebruikt met forex. Volume-intervallen worden vaak geschaald naar de kenmerken van een afzonderlijk symbool omdat effecten met een hoger volume een groter interval vereisen om relevante grafiekanalyses te bieden. Veelgebruikte intervallen voor volumekaarten zijn grotere getallen (zoals 500, 1.000, 2.000) en grotere Fibonacci-intervallen (zoals 987, 1.597, 2.584, enz.). (Zie voor meer informatie: Ondersteuning en weerstand meten met prijs per volume .)

Bereikbalkgrafieken

Range staafdiagrammen zijn gebaseerd op prijswijzigingen en stellen handelaren in staat om marktvolatiliteit te analyseren. Een staafdiagram met een bereik van 10 tekens zal bijvoorbeeld telkens een staaf afdrukken als er 10 teken van prijsbeweging zijn. Dus als er in dit voorbeeld een nieuwe balk opent op 585.0, blijft die balk actief totdat de prijs 586.0 (10 ticks omhoog) of 584.0 (tien ticks omlaag) bereikt. Zodra tien tikken van prijsbewegingen hebben plaatsgevonden, wordt die balk gesloten en wordt een nieuwe balk geopend. Standaard sluit elke balk op het hoogste of laagste niveau van de balk zodra de opgegeven prijsbeweging wordt bereikt.

Fig 3: Bereik staafdiagram

Een voordeel van het gebruik van bereikstaafdiagrammen is dat minder staven worden afgedrukt tijdens periodes van consolidatie, waardoor de marktruis die wordt ondervonden met andere soorten diagrammen vermindert. Deze balken leveren dezelfde prijsinformatie als op tijd gebaseerde intervallen, waardoor handelaren vaak met grotere precisie invoer kunnen lokaliseren.

Een gegevensinterval kiezen

Het kiezen van het juiste interval hangt af van uw stijl van handelen. Als u op zoek bent naar grotere bewegingen en van plan bent langer in een positie te blijven, overweeg dan grotere gegevensintervallen. Omgekeerd, als u ruilt voor kleinere zetten en graag in en uit een positie wilt, kunt u kleinere gegevensintervallen overwegen. Er is geen enkele perfecte instelling die elke handelsstijl en persoonlijke voorkeur dekt. Figuur 4 toont een vergelijking tussen vink-, prijs- en range-staafdiagrammen. (Zie voor meer informatie: Begin met handelen: Handelsstijlen .)

Fig 4: Tick ​​Bar Vs. Bereikbalkactiviteit

Het komt neer op

Data-gebaseerde grafiekintervallen kunnen voordelig zijn omdat marktpartijen grafieken kunnen bekijken die worden aangedreven door andere factoren dan tijd. Zoals bij alle handelsinstrumenten, moeten deze grafieken worden aangepast aan de eigen stijl en strategieën van de marktdeelnemer. Handelaren kunnen het nuttig vinden om te experimenteren met verschillende gegevenstypen en intervallen om de combinatie te vinden die het beste bij hun methodologie past. (Zie voor meer informatie: Grafieken in de toekomst .)