Het verschil tussen standaardafwijking versus gemiddelde afwijking

Hoewel er veel verschillende manieren zijn om de variabiliteit binnen een set gegevens te meten, zijn twee van de meest populaire standaardafwijkingen en gemiddelde afwijkingen, ook wel de gemiddelde absolute afwijking genoemd. Hoewel vergelijkbaar, verschillen de berekening en interpretatie van deze twee metingen op enkele belangrijke manieren. Het bepalen van het bereik en de volatiliteit is vooral belangrijk in de financiële sector, dus professionals op gebieden zoals boekhouding, beleggen en economie moeten beide concepten goed kennen.

Standaardafwijking

Standaarddeviatie is de meest voorkomende maat voor variabiliteit en wordt vaak gebruikt om de volatiliteit van aandelenmarkten of andere beleggingen te bepalen. Om de standaarddeviatie te berekenen, moet u de variantie bepalen:

1. Bepaal het gemiddelde of gemiddelde van de gegevenspunten door ze toe te voegen en het totaal te delen door het aantal gegevenspunten.
2. Trek het gemiddelde van elk gegevenspunt af en kwadraat elk punt.
3. Zoek het gemiddelde van elk van die gekwadrateerde verschillen. De standaarddeviatie is gewoon de vierkantswortel van de resulterende variantie.

Variantie op zichzelf is een uitstekende maat voor variabiliteit en bereik, omdat een grotere variantie een grotere spreiding in de onderliggende gegevens weerspiegelt. Het kwadrateren van de verschillen tussen elk punt en het gemiddelde vermijdt het probleem van negatieve verschillen voor waarden onder het gemiddelde, maar het betekent dat de variantie niet langer in dezelfde maateenheid is als de oorspronkelijke gegevens. Het nemen van de vierkantswortel van de variantie betekent dat de standaarddeviatie terugkeert naar de oorspronkelijke maateenheid en gemakkelijker te interpreteren en te gebruiken is in verdere berekeningen.

Standaarddeviatie wordt vaak gebruikt bij het creëren van strategieën voor beleggen en handelen, omdat het kan helpen de marktvolatiliteit te meten en prestatietrends te voorspellen.

Gemiddelde afwijking of gemiddelde absolute afwijking

De gemiddelde afwijking, of gemiddelde absolute afwijking, is een andere maat voor variabiliteit. Het wordt op dezelfde manier berekend als de standaarddeviatie, maar het gebruikt absolute waarden in plaats van vierkanten om het probleem van negatieve verschillen tussen de gegevenspunten en hun middelen te omzeilen. Om de gemiddelde afwijking te berekenen:

1. Trek het gemiddelde van alle gegevenspunten af ​​van elke gegevenspuntwaarde.
2. Optellen en gemiddelde van de absolute waarden van de verschillen.

Standaardafwijking versus gemiddelde afwijkingen

Standaarddeviatie wordt vaak gebruikt bij het creëren van strategieën voor beleggen en handelen, omdat het kan helpen de marktvolatiliteit te meten en prestatietrends te voorspellen. Een indexfonds moet bijvoorbeeld een lage gemiddelde afwijking hebben in vergelijking met zijn benchmarkfonds. Dat betekent dat het nauwgezet de benchmark volgt, zoals het hoort te doen. Agressievere fondsen hebben een hoge standaarddeviatie en grotere volatiliteit. Deze fondsen zijn risicovol en potentieel winstgevender.

Het gemiddelde gemiddelde, of absolute afwijking, wordt minder vaak gebruikt omdat het gebruik van absolute waarden verdere berekeningen ingewikkelder en onhandiger maakt dan het gebruik van de standaardafwijking.

Belangrijkste leerpunten

• Twee van de meest populaire manieren om variabiliteit binnen een set gegevens te meten, zijn gemiddelde en standaarddeviatie.
• Standaarddeviatie is de meest voorkomende maat voor variabiliteit en wordt vaak gebruikt om de volatiliteit van aandelenmarkten of andere beleggingen te bepalen.
• De gemiddelde afwijking, of gemiddelde absolute afwijking, is een andere maat voor variabiliteit die absolute waarden gebruikt in zijn berekeningen.