Donchiaanse kanalen Definitie
Donchiaanse kanalen zijn drie lijnen die worden gegenereerd door berekende gemiddelde berekeningen die een indicator omvatten die wordt gevormd door bovenste en onderste banden rond een middenbereik of middenberm. De bovenste band markeert de hoogste prijs van een effect over N periodes, terwijl de onderste band de laagste prijs van een effect markeert over N periodes. Het gebied tussen de bovenste en onderste banden vertegenwoordigt het Donchische kanaal. Carrière futures handelaar Richard Donchian ontwikkelde de indicator in het midden van de twintigste eeuw om hem te helpen trends te identificeren. Hij zou later de bijnaam 'De vader van trendvolging' krijgen.
Belangrijkste leerpunten
- De indicator tracht bullish en bearish extremen te identificeren die omkeringen alsook breakouts, breakdowns en opkomende trends, hoger en lager, bevorderen.
- De middelste band berekent eenvoudig het gemiddelde tussen de hoogste hoogste over N perioden en laagste laagste over N perioden, waarbij een mediaan of gemiddelde omkeerprijs wordt geïdentificeerd.
De formule voor Donchian Channels is:
UC = Hoogste Hoog in laatste N periodes Middenkanaal = ((UC − LC) / 2) LC = Laagste laag in laatste N periodes waar: UC = bovenste kanaal N = aantal minuten, uren, dagen, weken, periode = minuten, uren, dagen, weken, maanden \ begin {uitgelijnd} & \ text {UC = Hoogste hoogste in laatste} N \ text {Perioden} \\ & \ text {Middle Channel} = ((UC-LC) / 2) \\ & \ text {LC = Laagste laag in laatste} N \ text {periodes} \\ & \ textbf {waar:} \\ & UC = \ text {Upper channel} \\ & \ begin {uitgelijnd} N = & \ text {Aantal minuten, uren, dagen, weken, } \\ & \ text {maanden} \ end {uitgelijnd} \\ & \ text {Periode} = \ text {Minuten, uren, dagen, weken, maanden} \\ & LC = \ text {Onderste kanaal} \ einde {uitgelijnd} UC = hoogste hoogste in laatste N periodes Middenkanaal = ((UC − LC) / 2) LC = laagste laagste in laatste N periodes waar: UC = bovenste kanaal N = aantal minuten, uren, dagen, weken, periode = minuten, uren, dagen, weken, maanden
Hoe Donchiaanse kanalen te berekenen
Kanaal hoog:
- Kies tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
- Vergelijk de hoge afdruk voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
- Kies de hoogste afdruk.
- Plot het resultaat.
Kanaal laag:
- Kies tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
- Vergelijk de lage afdruk voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
- Kies de laagste afdruk.
- Plot het resultaat.
Center Channel :
- Kies tijdsperiode (N minuten / uren / dagen / weken / maanden).
- Vergelijk hoge en lage afdrukken voor elke minuut, uur, dag, week of maand gedurende die periode.
- Trek de hoogste hoge afdruk af van de laagste lage afdruk en deel deze door 2.
- Plot het resultaat.
Wat vertellen Donchian-kanalen u ">
Donchiaanse kanalen identificeren vergelijkende relaties tussen huidige prijs en handelsbereiken over vooraf bepaalde periodes. Drie waarden vormen een visuele kaart van de prijs in de tijd, vergelijkbaar met Bollinger Bands, die de mate van bullishness en bearishness voor de gekozen periode aangeeft. De bovenste regel identificeert de mate van bullish energie, met de nadruk op de hoogste prijs die is bereikt voor de periode door het bull-bear conflict. De middellijn identificeert de mediaan of gemiddelde omkeerprijs voor de periode, en benadrukt de middelste grond die is bereikt voor de periode door het bull-bear-conflict. De bottom line identificeert de mate van bearish energie, met de nadruk op de laagste prijs die is bereikt voor de periode door het bull-bear conflict.
Voorbeeld van het gebruik van Donchiaanse kanalen
Wat zijn Donchiaanse kanalen ">
In dit voorbeeld is het Donchische kanaal het gearceerde gebied begrensd door de bovenste groene lijn en de onderste rode lijn, die beide 20 dagen gebruiken als de periode van de bandconstructie (N). Terwijl de prijs naar het hoogste punt in de afgelopen 20 dagen of meer stijgt, "duwen" de prijsstaven de groene lijn hoger en als de prijs naar het laagste punt daalt in 20 dagen of meer, "duwen" de prijsstaven de rode lijn lager. Wanneer de prijs gedurende 20 dagen vanaf een hoogtepunt daalt, zal de groene lijn horizontaal zijn en beginnen te dalen. Omgekeerd, wanneer de prijs gedurende 20 dagen van een dieptepunt stijgt, zal de rode lijn gedurende 20 dagen horizontaal zijn en vervolgens beginnen te stijgen.
Het verschil tussen Donchiaanse kanalen en Bollinger-bands
Donchiaanse kanalen plotten de hoogste hoog en laagste laag over N periodes, terwijl Bollinger Bands een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) plotten voor N periodes plus / minus de standaardafwijking van de prijs voor N periodes X 2. Dit resulteert in een meer evenwichtige berekening die de impact van grote hoge of lage afdrukken.
Beperkingen bij het gebruik van Donchian-kanalen
Markten bewegen volgens vele activiteitscycli. Een willekeurige of algemeen gebruikte N-periode waarde voor Donchiaanse kanalen weerspiegelt mogelijk niet de huidige marktomstandigheden, waardoor valse signalen worden gegenereerd die de handels- en beleggingsprestaties kunnen ondermijnen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.