Forex handelen op de Martingale Way

Zou u geïnteresseerd zijn in een handelsstrategie die vrijwel 100% winstgevend is? Verbazingwekkend, een dergelijke strategie bestaat en dateert helemaal uit de 18e eeuw. De Martingale-strategie is gebaseerd op waarschijnlijkheidstheorie en als uw portemonnee diep genoeg is, heeft het een slagingspercentage van bijna 100%.

De Martingale-strategie werd het meest toegepast in de gokhallen van casino's in Las Vegas. Het is de belangrijkste reden waarom casino's nu minima en maxima hebben, en waarom het roulettewiel naast de oneven of even inzetten twee groene markeringen (0 en 00) heeft. Het probleem met deze strategie is dat om een ​​100% winstgevendheid te bereiken, u een aanzienlijke geldhoeveelheid nodig hebt en in sommige gevallen oneindig diep moet zijn.

Een martingale-strategie is gebaseerd op de theorie van gemiddelde omkering, dus zonder een grote voorraad geld om positieve resultaten te behalen, moet u gemiste transacties doorstaan ​​die een volledige rekening kunnen failliet laten gaan. Het is ook belangrijk om op te merken dat het bedrag dat op de handel wordt geriskeerd veel groter is dan de potentiële winst. Ondanks deze nadelen zijn er manieren om de martingale-strategie te verbeteren, zodat u uw kansen kunt vergroten om te slagen in deze zeer risicovolle en moeilijke strategie.

Wat is de Martingale-strategie?

Populair in de 18e eeuw, werd de martingaal geïntroduceerd door de Franse wiskundige Paul Pierre Levy. De martingaal was oorspronkelijk een type gokstijl gebaseerd op het uitgangspunt van "verdubbelen naar beneden." De Amerikaanse wiskundige Joseph Leo Doob ging door met het werk van Levy bij het werken aan de martingale-strategie, omdat hij de mogelijkheid van een 100% winstgevende gokstrategie wilde weerleggen.

De mechanica van het systeem houdt een eerste weddenschap in; elke keer dat de weddenschap een verliezer wordt, wordt de inzet echter verdubbeld zodat, bij voldoende tijd, één winnende transactie alle voorgaande verliezen zal goedmaken. Bijvoorbeeld, de 0 en 00 op het roulettewiel werden geïntroduceerd om de mechanica van de martingale te breken door het spel meer dan twee mogelijke uitkomsten te geven, behalve de oneven versus even, of rood versus zwart. Dit maakte de winstverwachting op lange termijn van het gebruik van de martingale in roulette negatief en vernietigde daarmee elke stimulans voor het gebruik van de strategie.

Laten we een voorbeeld bekijken om de basisprincipes van de martingale-strategie te begrijpen. Stel dat we een munt hadden en betrokken waren bij een gokspel van kop of staart met een startinzet van $ 1. Er is een gelijke kans dat de munt op koppen of staarten zal landen, en elke flip is onafhankelijk, wat betekent dat de vorige flip geen invloed heeft op de uitkomst van de volgende flip. Zolang je elke keer hetzelfde richtingsbeeld behoudt, zou je uiteindelijk, gegeven een oneindige hoeveelheid geld, de munt op kop zien landen en al je verliezen terugkrijgen, plus $ 1. De strategie is gebaseerd op het uitgangspunt dat slechts één transactie nodig is om uw account om te draaien.

Voorbeelden van Martingale-strategie in actie

Stel dat u $ 10 heeft om in te zetten, beginnend met een eerste inzet van $ 1. Je gokt op heads, de munt draait op die manier en je wint $ 1, waardoor je equity op $ 11 komt. Elke keer dat u succesvol bent, blijft u dezelfde $ 1 inzetten totdat u verliest. De volgende flip is een verliezer en u brengt uw accountvermogen terug naar $ 10. Bij de volgende weddenschap zet u $ 2 in de hoop dat als de munt op kop valt, u uw eerdere verliezen terugverdient en uw netto winst en verlies op nul brengt. Helaas landt het opnieuw op staarten en verlies je nog eens $ 2, waardoor je totale vermogen naar $ 8 daalt. Dus volgens de martingale-strategie, wed je bij de volgende weddenschap het dubbele van het eerdere bedrag tot $ 4. Gelukkig win je een winnaar en verdien je $ 4, waardoor je totale vermogen weer op $ 12 komt. Zoals je kunt zien, had je maar één winnaar nodig om al je eerdere verliezen terug te krijgen.

Laten we echter eens kijken wat er gebeurt als je een verliezende reeks krijgt:

Nogmaals, u moet $ 10 inzetten, met een startinzet van $ 1. In dit scenario verliest u onmiddellijk bij de eerste weddenschap en brengt u uw saldo terug naar $ 9. Je verdubbelt je inzet bij de volgende inzet, verliest opnieuw en eindigt met $ 7. Bij de derde weddenschap is uw inzet maximaal $ 4 en gaat uw verliezende reeks door, wat u naar $ 3 brengt. Je hebt niet genoeg geld om te verdubbelen, en het beste wat je kunt doen is alles inzetten. Als je verliest, ben je op nul en zelfs als je wint, ben je nog ver verwijderd van je startkapitaal van $ 10.

Handelsapplicatie van Martingale Strategie

Je denkt misschien dat de lange reeks verliezen, zoals in het bovenstaande voorbeeld, ongewoon pech zou vertegenwoordigen. Maar als u valuta's verhandelt, hebben ze de neiging om te trends en trends kunnen zeer lang duren. De sleutel met martingaal, wanneer toegepast op de handel, is dat u door "te verdubbelen" uw gemiddelde instapprijs wezenlijk verlaagt. In het onderstaande voorbeeld heb je bij twee partijen de EUR / USD nodig om van 1.263 naar 1.264 te komen om break-even te spelen. Naarmate de prijs lager wordt en u vier kavels toevoegt, hoeft u deze alleen te verzamelen tot 1, 2625 in plaats van 1, 264 om break-even te spelen. Hoe meer kavels u toevoegt, hoe lager uw gemiddelde instapprijs. Hoewel je misschien 100 pips op het eerste lot van de EUR / USD verliest als de prijs 1.255 bereikt, heb je alleen het valutapaar nodig om op te stijgen naar 1.2569 om break-even te spelen.

Dit is ook een duidelijk voorbeeld van de vraag waarom aanzienlijke hoeveelheden kapitaal nodig zijn. Als u slechts $ 5.000 hebt om te handelen, zou u failliet zijn voordat u zelfs kon zien dat de EUR / USD 1.255 bereikte. De munteenheid kan uiteindelijk veranderen, maar het nadeel van de martingale-strategie is dat je misschien niet genoeg geld hebt om je lang genoeg op de markt te houden om dat doel te bereiken.

Waarom Martingale beter werkt met FX

Een van de redenen waarom de martingale-strategie zo populair is op de valutamarkt, is dat valuta's, in tegenstelling tot aandelen, zelden tot nul dalen. Hoewel bedrijven gemakkelijk failliet kunnen gaan, kunnen landen dat niet. Er zullen tijden zijn dat een valuta is gedevalueerd, maar zelfs in gevallen van een sterke daling bereikt de waarde van de valuta nooit nul. Het is niet onmogelijk dat een valuta nul kan bereiken, maar wat er voor nodig zou zijn, zou een wereldwijde economische nachtmerrie zijn.

De FX-markt biedt ook een uniek voordeel dat het aantrekkelijker maakt voor handelaren die het kapitaal hebben om de martingale-strategie te volgen: de mogelijkheid om rente te verdienen stelt handelaren in staat om een ​​deel van hun verliezen te compenseren met rente-inkomsten. Dit betekent dat een scherpzinnige martingaalhandelaar de strategie alleen op valutaparen wil verhandelen in de richting van positieve carry. Met andere woorden, ze zouden een valuta met een hoge rente kopen en die rente verdienen, terwijl ze tegelijkertijd een valuta met een lage rente zouden verkopen. Met een groot aantal kavels kunnen rente-inkomsten zeer aanzienlijk zijn en kunnen ze uw gemiddelde instapprijs verlagen.

Het komt neer op

Veel voorzichtigheid is geboden voor diegenen die proberen de martingale-strategie te oefenen, hoe aantrekkelijk deze ook voor sommige handelaren klinkt. Het grootste probleem met deze strategie is dat schijnbaar zekere transacties uw account kunnen opblazen voordat u winst kunt maken of zelfs uw verliezen kunt verhalen. Uiteindelijk moeten handelaren zich afvragen of ze bereid zijn het grootste deel van hun accountvermogen te verliezen bij een enkele transactie. Gezien het feit dat ze dit moeten doen om veel kleinere winsten te behalen, vinden velen dat de martingale-handelsstrategie meer risico biedt dan beloning.