Schaff-trend: een snellere en nauwkeurigere indicator

De Schaff Trend Cycle (STC) -indicator is een oscillator die gewoonlijk wordt gebruikt om markttendensen te identificeren en koop- en verkoopsignalen aan handelaren te geven. De STC-indicator is ontwikkeld in 1999 door de genoteerde Forex-handelaar Doug Schaff en is gebaseerd op de veronderstelling dat valutatrends versnellen en vertragen in cyclische patronen die de dominante prijscyclus van elke valuta kunnen weerspiegelen, in elk tijdsbestek.

Hoe de STC werkt

De STC detecteert op en neer trends lang voordat de voortschrijdend gemiddelde convergentie / divergentie (MACD), een indicator die berucht is om achterblijven, vanwege de traag reagerende signaallijn. Integendeel, dankzij de verbeterde signaallijn van de STC kan het valutatrends sneller detecteren. Hoewel de STC dezelfde exponentiële voortschrijdende gemiddelden gebruikt als de MACD, voegt het een nieuwe cycluscomponent toe om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verbeteren.

Opgemerkt moet worden dat, hoewel het STC hoofdzakelijk is ontwikkeld voor snelle valutamarkten, het op alle markten effectief kan worden gebruikt. (Voor meer informatie, zie "Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator.")

De STC is niet perfect

Hoewel de STC-indicator een hogere betrouwbaarheid heeft, heeft deze inherente fouten. Het heeft namelijk de mogelijkheid om langdurig in overbought en oververkochte markten te blijven hangen. Om deze reden dient deze indicator uitsluitend te worden gebruikt voor het beoogde doel om de signaallijn op en neer te volgen en winst te maken wanneer de signaallijn de bovenkant of onderkant raakt.

Beschouw de volgende uurgrafiek van de GBP / JPY, de grootvader van valutaparen. Terwijl de MACD zijn signaal genereert wanneer de MACD-lijn kruist met de signaallijn, genereert de STC-indicator zijn koopsignaal wanneer de signaallijn oploopt van 25 (om een ​​lange verkoop aan te geven) of afwijst van 75 (om een ​​korte verkoop aan te geven ).

Figuur 1

Bron: Standard Pro Charts

De grafiek laat duidelijk zien dat de STC veel meer signalen genereerde dan de MACD, bijgevolg dienend als een superieure waarschuwing voor vroege trendverandering (uiterst links, aangegeven door de lange rode kaars).

Een verkoopsignaal werd gegenereerd op 142, 50 en stopte op 139, 50 - een beweging van 300 pip. Terwijl de MACD-lijnen rond 140 zweefden, genereerde de STC-lijn een koopsignaal bij ongeveer 140.00 en stopte bij 142.45 - een beweging van 245 pip. Het volgende verkoopsignaal werd gegenereerd om ongeveer 144.00 uur en duurde tot 141.50 - een beweging van 250 pip. De belangrijkste afhaalmaaltijden: al deze bewegingen vonden plaats vóór de koop- en verkoopsignalen die door de MACD werden gegenereerd.

Merk op hoe vaak de STC-lijn resulteerde in een rechte lijn, wat duidt op een overbought of oververkochte markt. Het is een echte zekerheid dat doorverkochte markten uiteindelijk overboughtmarkten zullen worden, en vice versa, vooral als het gaat om de valutacyclusaspecten van deze indicator.

Het komt neer op

De STC-indicator is een toekomstgerichte, toonaangevende indicator die snellere, nauwkeurigere signalen genereert dan eerdere indicatoren, zoals de MACD. Lees voor meer informatie "MACD-histogram helpt trendveranderingen bepalen" en "Trendomkeringen spotten met MACD".