Volatiliteitsverhouding
De volatiliteitsratio is een technische maatstaf die wordt gebruikt om prijspatronen en breakouts te identificeren. In technische analyse gebruikt het ware bereik om inzicht te krijgen in de koers van een effect op de huidige dag in vergelijking met zijn vroegere volatiliteit.
UITBREIDING Volatiliteitsverhouding
De volatiliteitsratio is een maatstaf die beleggers helpt de volatiliteit van de koers van een aandeel te volgen. Het is een van de weinige technische indicatoren gericht op volatiliteit. Over het algemeen is standaardafwijking meestal een van de meest gebruikelijke maatregelen die worden gebruikt voor het volgen van de volatiliteit. Standaardafwijking vormt de basis voor verschillende technische kanalen, waaronder Bollinger Bands. Omvangrijke kanalen van veel verschillende variëteiten worden door technische analisten gebruikt om prijsklassen en vluchtigheidspatronen te identificeren die tot handelssignalen leiden. Historische volatiliteit is ook een andere veel voorkomende trendlijn die kan worden gebruikt om de volatiliteit te volgen.
De volatiliteitsratio is ontwikkeld om bij te dragen aan de analyse van prijsvolatiliteit. Over de hele branche kunnen de berekeningen van de volatiliteit en de volatiliteitsverhouding variëren. Voor technische analyse staat Jack Schwager bekend om het concept van een volatiliteitsratio in zijn boek "Technische analyse".
Berekening van de volatiliteitsverhouding
De methode van Schwager voor het berekenen van de volatiliteitsratio is gebaseerd op het concept van het echte bereik dat is ontwikkeld en geïntroduceerd door Welles Wilder, maar heeft verschillende iteraties. Schwager berekent de volatiliteitsratio als volgt:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Het ware bereik van vandaag Het ware bereik van vandaag = Max − MinMax = Hoog vandaag, gisteren CloseMin = Vandaag laag, gisteren CloseATR = Gemiddeld ware bereik van de afgelopen N-Day periode \ begin {uitgelijnd} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {True Range van vandaag} \\ & \ text {True Range van vandaag} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Hoog vandaag, gisteren gesloten} \\ & \ text {Min} = \ text {Vandaag laag, gisteren gesloten} \\ & \ text {ATR} = \ text {Gemiddeld True Range van de afgelopen N-Day periode} \\ \ end {uitgelijnd} VR = ATRTTR waarbij: VR = VolatiliteitsverhoudingTTR = Ware bereik van vandaag Ware bereik van vandaag = Max − MinMax = Hoog vandaag, Dichtbij gisteren = Laag vandaag, Dichtbij gisterenATR = Gemiddeld werkelijke bereik van de afgelopen N-dagperiode
Andere iteraties van de volatiliteitsratio kunnen het volgende omvatten:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Absolute waarde van MaxAbsolute waarde van Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Vandaag HighTL = Vandaag's LowYC = Gisteren afsluiten \ begin {uitgelijnd} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolute waarde van Max} \\ & \ text {Absolute waarde van Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Today's High} \ \ & \ text {TL} = \ text {Vandaag's Low} \\ & \ text {YC} = \ text {Gisteren sluiten} \\ \ end {uitgelijnd} VR = ATR∣TTR∣ waar: | TTR | = Absolute waarde van MaxAbsolute waarde van Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = vandaag's HighTL = vandaag's lowYC = gisteren is gesloten
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik van de afgelopen N-Day periode \ begin {uitgelijnd} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik} \\ & \ text {van de afgelopen N-Day periode} \\ \ end {uitgelijnd} VR = EMA∣TTR∣ waarbij: EMA = exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik van de afgelopen N-Day periode
Volatiliteitsverhouding signalen
Beleggers en handelaren zullen hun eigen mechanismen hebben om patronen uit de volatiliteitsratio te volgen en te detecteren. Deze verhouding wordt meestal uitgezet als een enkele lijn op een technische kaart, hetzij als een overlay of in een eigen weergavevenster.
Een hogere volatiliteitsratio duidt op een substantiële koersvolatiliteit op de huidige handelsdag. Over het algemeen kan volatiliteit een signaal zijn van verstoringen of ontwikkelingen die de prijs van het effect beïnvloeden. Daarom kan een hoge volatiliteit leiden tot een nieuwe trend voor de prijs van het effect in positieve of negatieve richting. Traders volgen volatiliteit en de volatiliteitsratio in combinatie met andere handelspatronen om een handelssignaal voor investeringen te helpen bevestigen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.