Win winst met behulp van banden en kanalen

Bollinger Bands® staat alom bekend om hun vermogen om volatiliteit op te nemen en koersacties vast te leggen, en zijn al lang een favoriet van Forex-handelaren. Er zijn echter andere technische opties die handelaren op de valutamarkten kunnen toepassen om winstgevende kansen in swing-actie te benutten.

Minder bekende bandindicatoren zoals Donchiaanse kanalen, Keltner-kanalen en STARC-banden worden allemaal gebruikt om dergelijke kansen te isoleren. Ook gebruikt in de futures- en optiemarkten, hebben deze technische indicatoren veel te bieden gezien de enorme liquiditeit en technische aard van het FX-forum.

Verschillend in onderliggende berekeningen en interpretaties, is elk onderzoek uniek omdat het verschillende componenten van de prijsactie belicht. Hier leggen we uit hoe Donchian-kanalen, Keltner-kanalen en STARC-bands werken en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken in de FX-markt.

Donchiaanse kanalen

Donchiaanse kanalen zijn prijskanaalstudies die beschikbaar zijn op de meeste kaartpakketten en die winstgevend kunnen worden toegepast door zowel beginnende als ervaren handelaren. Hoewel de applicatie vooral bedoeld was voor de commodity futures-markt, kunnen deze kanalen ook op grote schaal worden gebruikt in de FX-markt om bursts op korte termijn of trends op langere termijn vast te leggen. Gemaakt door Richard Donchian, beschouwd als de vader van succesvolle trendvolging, bevat de studie de onderliggende valutaschommelingen en heeft het als doel om winstgevende invoer te plaatsen bij het begin van een nieuwe trend door penetratie van de onderste of bovenste band. Gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van 20 periodes (en daarom soms aangeduid als een voortschrijdend gemiddelde-indicator), stelt de applicatie bovendien banden vast die de hoogste hoog en laagste laag plotten. Als gevolg hiervan worden de volgende signalen geproduceerd:

• Een koopsignaal of lang signaal wordt gecreëerd wanneer de prijsactie doorbreekt en boven de bovenste band sluit.
• Een sell- of short-signaal wordt gecreëerd wanneer de prijsactie doorbreekt en onder de onderste band sluit.

De theorie achter de signalen lijkt in het begin misschien wat verwarrend, omdat de meeste handelaren aannemen dat een onderbreking van de boven- of ondergrens een omkering aangeeft, maar het is eigenlijk vrij eenvoudig. Als de huidige prijsactie de high van het bereik kan overtreffen (op voorwaarde dat er voldoende momentum is), wordt een nieuwe high ingesteld omdat er een opwaartse trend volgt. Omgekeerd, als de prijsactie door de lage van het bereik kan crashen, kan een nieuwe neerwaartse trend in de maak zijn. Laten we eens kijken naar een goed voorbeeld van hoe deze theorie werkt in de FX-markten.

Figuur 1: Een typisch voorbeeld van de effectiviteit van Donchiaanse kanalen

Bron: FXtrek Intellicharts

In figuur 1 zien we de korte tijdgebonden euro / US dollar valutapaar-grafiek met een tijdkader. We kunnen zien dat, vóór 8 december, de prijsactie verstrikt is binnen een strikte consolidatie binnen de parameters van de banden. Dan, om 8 uur op 8 december, maakt de prijs van de euro een run van de sessie en sluit boven de band op punt A. Dit is een signaal voor de handelaar om een ​​longpositie in te nemen en shortposities in de markt te liquideren. Indien correct ingevoerd, zal de handelaar bijna 100 pips winnen in de korte intraday burst.

Keltner-kanalen

Een ander geweldig kanaalonderzoek dat in alle markten door alle soorten handelaren wordt gebruikt, is het Keltner-kanaal. De applicatie werd geïntroduceerd door Chester W. Keltner (in zijn boek uit 1960 How To Make Money In Commodities ) en later aangepast door de beroemde futures-handelaar Linda B. Raschke. Raschke heeft de toepassing gewijzigd om rekening te houden met de gemiddelde berekening van het werkelijke bereik over 10 periodes. Als gevolg hiervan vertoont de op volatiliteit gebaseerde technische indicator veel overeenkomsten met Bollinger Bands®. Het verschil tussen de twee studies is dat de kanalen van Keltner volatiliteit vertegenwoordigen met behulp van de hoge en lage prijzen, terwijl de studies van Bollinger afhankelijk zijn van de standaarddeviatie. Niettemin delen de twee onderzoeken vergelijkbare interpretaties en verhandelbare signalen op de valutamarkten. Net als Bollinger Bands® worden Keltner-kanaalsignalen geproduceerd wanneer de prijsactie boven of onder de kanaalbanden breekt. Hier echter, wanneer de prijsactie boven of onder de bovenste en onderste barrières breekt, wordt een voortzetting begunstigd boven een retracement terug naar de mediane of tegenovergestelde barrière.

• Als de koersactie boven de band uitkomt, moet de handelaar overwegen longposities in te stellen en shortposities te liquideren.
• Als de prijsactie onder de band breekt, zou de handelaar moeten overwegen om shortposities in te stellen terwijl hij longposities of koopposities verlaat.

Laten we de toepassing verder onderzoeken door naar het onderstaande voorbeeld te kijken.

Afbeelding 2: Drie winstgevende kansen worden aan de handelaar aangeboden via Keltner

Bron: FXtrek Intellicharts

Door de Keltner-studie toe te passen op een dagelijks in kaart gebracht Brits pond / Japanse yen-valutakruispaar, kunnen we zien dat de prijsactie boven de bovenste barrière breekt, wat aangeeft dat de handelaar longposities kan initiëren. Door effectieve inschrijvingen te plaatsen, zal de FX-handelaar de mogelijkheid hebben om winstgevende schommelingen effectief hoger te vangen en tegelijkertijd efficiënt af te sluiten, waardoor de winst wordt gemaximaliseerd. Geen ander voorbeeld is visueel verbluffender dan de eerste pauze boven de bovenste barrière. Hier kan de handelaar initiëren boven het einde van de eerste sessiebreuk hierboven op punt A op 17 juli. Nadat de eerste invoer boven het einde van de sessie is geplaatst, kan de handelaar ongeveer 300 pips vastleggen voordat de prijsactie terugtrekt ondersteuning opnieuw testen. Vervolgens kan een andere positie worden gestart op punt B, waar momentum de positie opnieuw ongeveer 350 pips hoger neemt

STARC-banden

Ook vergelijkbaar met de Bollinger Band® technische indicator, worden STARC (of Stoller Average Range Channels) -banden berekend om marktvolatiliteit op te nemen. Ontwikkeld door Manning Stoller in de jaren 1980, zullen de bands samentrekken en uitbreiden afhankelijk van de schommelingen in de gemiddelde true range-component. Het belangrijkste verschil tussen de twee interpretaties is dat STARC-banden helpen om de hogere waarschijnlijkheidshandel te bepalen in plaats van standaardafwijkingen die de prijsactie bevatten. Simpel gezegd, de banden stellen de handelaar in staat hogere of lagere risicomogelijkheden te overwegen in plaats van een terugkeer naar een mediaan.

• Prijsactie die tot de bovenste band stijgt, biedt een verkoopkansen met een lager risico en een koopsituatie met een hoog risico .
• Prijsactie die daalt naar de lagere band biedt een lagere kans om te kopen en een verkoopsituatie met een hoog risico .

Dit wil niet zeggen dat de prijsactie niet ingaat tegen de nieuw geïnitieerde positie; STARC-bands handelen echter in het voordeel van de handelaar door de beste kansen te tonen. Als deze indicator wordt gekoppeld aan gedisciplineerd geldbeheer, zal de FX-enthousiasteling kunnen profiteren door initiatieven met een lager risico te nemen en verliezen te minimaliseren. Laten we een kans in het valutapaar Nieuw-Zeelandse dollar / Amerikaanse dollar eens bekijken.

Figuur 3: Een groot risico om te belonen wordt gepresenteerd via dit STARC-bandenvoorbeeld in de NZD / USD.

Bron: FXtrek Intellicharts

Kijkend naar het Nieuw-Zeelandse dollar / US dollar valutapaar gepresenteerd in figuur 3, zien we dat de prijsactie in de loop van november een bullish stijging teweeg heeft gebracht en het valutapaar lijkt rijp voor een soort retracement. Hier kan de handelaar de STARC-indicator en een prijsoscillator (in dit geval Stochastisch) toepassen om de transactie te bevestigen. Nadat de STARC-banden over elkaar zijn gelegd, ziet de handelaar een verkoopkansen met een laag risico als we de bovenste band naderen op punt A. Wachtend op de tweede kaars in de avondformatie van het leerboek om te sluiten, kan de persoon profiteren door een vermelding hieronder te plaatsen het einde van de sessie. Bevestigend met het neerwaartse kruis in de Stochastische oscillator, punt X, zal de handelaar in staat zijn om bijna 150 pips te profiteren in de sessie van de dag, terwijl de valuta daalt van 0, 750 tot zelfs 0, 7000. Merk op dat de prijsactie op dat moment de lagere band raakt, wat wijst op een koopmogelijkheid met een laag risico of een potentiële omkering in de korte-termijntrend.

Alles bij elkaar zetten

Nu we handelskansen hebben onderzocht met behulp van kanaalgebaseerde technische indicatoren, is het tijd om nog twee voorbeelden nader te bekijken en uit te leggen hoe dergelijke meevallers in de winst te vangen.

In figuur 4 zien we een geweldige kortetermijnkans in het cross-pair van de Britse pond / Zwitserse frank. We zullen de Donchiaanse technische indicator aan het werk zetten en het proces stap voor stap doorlopen.

Afbeelding 4: Als we de Donchiaanse kanaalstudie toepassen, zien we een paar zeer winstgevende kansen in het korte tijdsbestek van een grafiek van één uur

Bron: FXtrek Intellicharts

Dit zijn de te volgen stappen:

1. Pas het Donchiaanse kanaalonderzoek toe op de prijsactie. Zodra de indicator is toegepast, moeten de kansen duidelijk zichtbaar zijn, omdat u perioden wilt isoleren waarin de prijsactie breekt boven of onder de banden van de studie.

2. Wacht tot het einde van de sessie die mogelijk boven of onder de band is. Een afsluiting is nodig voor de setup omdat de lopende actie heel goed terug zou kunnen keren binnen de parameters van de band, waardoor de ruil uiteindelijk teniet wordt gedaan.

3. Plaats de invoer iets boven of onder de sluiting. Zodra het momentum is overgenomen, zou de directionele vooringenomenheid de prijs voorbij het einde moeten duwen.

4. Gebruik altijd stopmanagement. Zodra de invoer is uitgevoerd, moet de stop altijd worden overwogen, zoals in elke andere situatie.

Als we het Donchiaanse onderzoek in figuur 4 toepassen, zien we dat er in de korte tijd verschillende winstgevende kansen zijn geweest. Punt A is een goed voorbeeld: hier sluit de sessie onder het onderste kanaal en leent zich voor een neerwaartse trend. Als gevolg hiervan wordt het item onderaan het einde van de sessie geplaatst, op 2.2777. De volgende stop wordt iets boven het hoogtepunt van de sessie geplaatst, op 2.2847. Als u eenmaal op de markt bent, kunt u uw shortpositie op het eerste been naar beneden liquideren of doorgaan met verkopen. In het ideale geval zou de positie behouden blijven in het behouden van een legitieme risico / beloningsverhouding. In het geval dat de positie gesloten is, kunt u een herinitiatie op punt B overwegen. Uiteindelijk zal de transactie meer dan 120 pips profiteren, wat de hoge stop rechtvaardigt.

Een Keltner- kans definiëren
Het zijn niet alleen Donchians die worden gebruikt om winstgevende kansen te benutten - Keltner-applicaties kunnen ook worden gebruikt. Laten we met de stapsgewijze aanpak een Keltner-kans definiëren:

1. Plaats de Keltner-kanaalindicator op de prijsactie. Net als bij het Donchiaanse voorbeeld, moeten de kansen duidelijk zichtbaar zijn, omdat u op zoek bent naar penetratie van de bovenste of onderste banden.

2. Breng een sessie tot stand die het dichtst bij de kaars ligt of die binnen de parameters van het kanaal ligt.

3. Plaats de invoer vier tot vijf punten onder het hoogste of laagste punt van de kaars van de sessie.

4. Geldbeheer wordt toegepast door een stop te plaatsen die iets onder de lage of de hoge prijs van de sessie ligt.

Laten we deze stappen toepassen op het onderstaande Britse pond / Amerikaanse dollar.

Afbeelding 5: Een lastige maar winstgevende vangst met behulp van het Keltner-kanaal

Bron: FXtrek Intellicharts

In figuur 5 zien we een zeer winstgevende kans in het belangrijkste valutapaar van het Britse pond / US dollar in het dagelijkse tijdsbestek. De laatste weken is de bovenste barrière al twee keer getest, de handelaar kan een derde poging zien, aangezien de koersactie op 27 juli in punt A stijgt. Wat op dit punt moet worden verkregen, is een definitieve afsluiting boven de barrière, een breuk boven en signalering van de initiatie van een lange positie.

Zodra de chartist de vrije pauze ontvangt en boven de barrière sluit, wordt de entry vijf punten boven de high van de gesloten sessie geplaatst (entry). Dit zal ervoor zorgen dat het momentum aan de kant van de handel staat en de opmars zal doorgaan. Het begrip zal onze inzending precies op 1.8671 plaatsen. Vervolgens wordt onze stop met een tot twee punten onder de lage prijs geplaatst, of in dit geval op 1.8535. De handel werpt zijn vruchten af ​​als de koersactie de komende weken hoger wordt, waarbij onze winst wordt gemaximaliseerd op het hoogtepunt van de beweging van 1.9128. Met een winst van meer dan 400 pips in minder dan een maand, wordt de risicovergoeding gemaximaliseerd op meer dan een 3: 1-ratio.

Het komt neer op

Hoewel Bollinger Bands® bekender zijn, hebben Donchian-kanalen, Keltner-kanalen en STARC-bands bewezen vergelijkbare winstgevende kansen te bieden. Door uw kennis en ervaring te diversifiëren in verschillende bandgebaseerde indicatoren, zult u in staat zijn om tal van andere kansen in de FX-markt te zoeken. Deze minder bekende bands kunnen toevoegen aan het repertoire van zowel de beginnende als de doorgewinterde handelaar.