Diepte van de markt (DOM)
Diepte van de markt - DOM is een venster dat het aantal openstaande koop- en verkooporders toont voor een effect of valuta tegen verschillende prijzen. De marktdiepte geeft een indicatie van de liquiditeit en diepte voor dat specifieke effect of die valuta. Hoe hoger het aantal koop- en verkooporders voor elke prijs, hoe groter de diepte van de markt. Deze gegevens zijn bij de meeste beurzen verkrijgbaar, vaak kosteloos maar soms tegen betaling.
Diepte van marktgegevens wordt ook wel het orderboek genoemd, omdat hier openstaande orders voor een effect of valuta worden weergegeven. Het boek registreert de lijst van kopers en verkopers die geïnteresseerd zijn in een bepaald effect. Er is ook een matching engine die het boek gebruikt om te bepalen welke transacties kunnen worden gedaan.
Diepte van de markt - DOM uitgelegd
Naast het meten van vraag en aanbod, is marktdiepte ook een verwijzing naar het aantal aandelen dat van een bepaalde onderneming kan worden gekocht zonder dat dit een prijsstijging veroorzaakt. Als de voorraad extreem liquide is en een groot aantal kopers en verkopers heeft, zal de aankoop van een groot aantal aandelen doorgaans niet leiden tot merkbare bewegingen van de aandelenkoersen. Als het aandeel echter niet bijzonder liquide is en niet zo vaak wordt verhandeld, heeft de aankoop van een aandelenblok een merkbaar effect op de aandelenkoers.
Diepte van de markt wordt meestal weergegeven als een elektronische lijst van alle uitstaande koop- en verkooporders; deze bestellingen worden georganiseerd op prijsniveau en in realtime bijgewerkt om alle huidige activiteiten weer te geven. Een bijpassende motor koppelt compatibele transacties.
Hoewel de gegevens soms beschikbaar zijn voor een vergoeding, bieden de meeste handelsplatforms nu een vorm van marktdiepte. Hierdoor kunnen alle partijen die betrokken zijn bij de transactie van een effect een volledige lijst zien van koop- en verkooporders in afwachting van uitvoering, samen met de omvang van de transactie - in plaats van alleen de beste opties.
Belangrijkste leerpunten
- Depth of market, of DOM, is een handelsinstrument dat het aantal openstaande koop- en verkooporders voor een effect of valuta tegen verschillende prijzen laat zien.
- DOM, ook bekend als het orderboek, is in wezen een maat voor vraag en aanbod voor een bepaald effect.
- DOM verwijst ook naar het aantal aandelen dat van een bepaald aandeel kan worden gekocht zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
Diepte van marktgegevens gebruiken
Diepte van marktgegevens helpt handelaren om te bepalen waar de prijs van een bepaald effect in de nabije toekomst naartoe kan gaan als orders worden gevuld, bijgewerkt of geannuleerd. Een handelaar kan bijvoorbeeld gegevens over de marktdiepte gebruiken om inzicht te krijgen in de spread tussen bied en laat voor een effect, samen met het volume dat zich boven beide cijfers ophoopt. Effecten met een sterke marktdiepte (bijvoorbeeld een zeer populair large-capbedrijf zoals Apple (AAPL) hebben meestal een sterk volume en zijn vrij liquide, waardoor handelaren grote orders kunnen plaatsen zonder de marktprijs aanzienlijk te beïnvloeden. Toch zijn die effecten met een slechte diepte (meer obscure bedrijven met kleinere marktkapitalisaties) kunnen worden verplaatst als een handelaar een grote koop- of verkooporder plaatst.
Door realtime de diepte van marktinformatie voor een bepaald effect te kunnen bekijken, kunnen handelaren profiteren van prijsvolatiliteit op de korte termijn. Als een bedrijf bijvoorbeeld naar de beurs gaat (voor de eerste keer begint met handelen), kunnen handelaren een sterke koopvraag bijstaan, wat betekent dat de koers van de nieuwe openbare onderneming een opwaarts traject kan voortzetten. In dit geval kan een handelaar overwegen aandelen te kopen en te verkopen zodra de waardering het gewenste niveau heeft bereikt en / of als de handelaar merkt dat de verkoopdruk stijgt.
Voorbeeld uit de echte wereld
Als een handelaar bijvoorbeeld voorraad A volgt, kijkt hij misschien naar de koop- en verkoopaanbiedingen voor het bedrijf op een diepte van het marktscherm. Aandelen A wordt momenteel verhandeld tegen $ 1, 00, maar er zijn ook 250 aanbiedingen bij $ 1, 05, 250 bij $ 1, 08, 125 bij $ 1, 10 en 100 bij $ 1, 12. Ondertussen zijn er ook 50 aanbiedingen bij $ 0, 98, 40 aanbiedingen bij $ 0, 95 en 10 elk bij $ 0, 93 en $ 0, 92. Kijkend naar deze trend, zou de handelaar kunnen bepalen dat de markt een prijsstijging in Voorraad A heeft die iets hoger gaat. Gewapend met deze kennis kan de handelaar beslissen of dit het juiste moment is om in te springen en te kopen, verkopen of andere actie te ondernemen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.