Het verschil tussen snelle en langzame stochastiek

Het belangrijkste verschil tussen snelle en langzame stochastiek is in één woord samengevat: gevoeligheid. De snelle stochastiek is gevoeliger dan de langzame stochastiek voor veranderingen in de prijs van het onderliggende effect en zal waarschijnlijk resulteren in veel transactiesignalen. Om dit verschil echter echt te begrijpen, moet u eerst begrijpen waar het bij de stochastische momentumindicator om gaat.

Hoe de Stochastic Momentum Oscillator werkt

De stochastische momentumoscillator, ontwikkeld in de late jaren vijftig, wordt gebruikt om te vergelijken waar de prijs van een effect werd gesloten ten opzichte van zijn prijsklasse gedurende een bepaalde periode - meestal 14 dagen. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) waar: C = Meest recente slotkoers L14 = Laag van de 14 vorige handelssessies \ begin {uitgelijnd} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {waar:} \\ & C = \ text {Meest recente slotkoers} \\ & L14 = \ text {Laag van de 14 eerdere handelssessies} \\ & H14 = \ text {Hoogste koers verhandeld tijdens dezelfde periode van 14 dagen} \ einde {uitgelijnd}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) waarbij: C = Meest recente slotkoersL14 = Laag van de 14 vorige handelssessies

Een% K-resultaat van 80 betekent dat de prijs van het effect boven 80% van alle eerdere slotkoersen sloot die zich de afgelopen 14 dagen hebben voorgedaan. De belangrijkste veronderstelling is dat de prijs van een effect aan de top van het bereik zal worden verhandeld in een grote opwaartse trend. Een drie-periodes voortschrijdend gemiddelde van de% K genaamd% D wordt meestal opgenomen om als een signaallijn te fungeren. Transactiesignalen worden meestal gemaakt wanneer de% K de% D passeert.

Over het algemeen wordt in de bovenstaande berekening een periode van 14 dagen gebruikt, maar deze periode wordt door handelaren vaak aangepast om deze indicator meer of minder gevoelig te maken voor prijsbewegingen van de onderliggende waarde.

Het resultaat verkregen door het toepassen van de bovenstaande formule staat bekend als de snelle stochastische. Sommige handelaren vinden dat deze indicator te gevoelig is voor prijsveranderingen, wat uiteindelijk leidt tot voortijdig uit posities worden gehaald. Om dit probleem op te lossen, werd de trage stochastiek uitgevonden door een voortschrijdend gemiddelde van drie periodes toe te passen op de% K van de snelle berekening. Het nemen van een voortschrijdend gemiddelde over drie periodes van de% K van de snelle stochastiek is een effectieve manier gebleken om de kwaliteit van transactiesignalen te verbeteren; het vermindert ook het aantal valse crossovers. Nadat het eerste voortschrijdend gemiddelde is toegepast op de% K van de snelle stochastiek, wordt vervolgens een aanvullend voortschrijdend gemiddelde over drie periodes toegepast - wat bekend staat als de% D van de langzame stochastiek. Nadere inspectie zal onthullen dat de% K van de langzame stochastiek hetzelfde is als de% D (signaallijn) op de snelle stochastiek.

Het komt neer op

Een gemakkelijke manier om het verschil tussen de twee technische indicatoren te onthouden, is door de snelle stochastiek te beschouwen als een sportwagen en de langzame stochastiek als een limousine. Net als een sportwagen is de snelle stochastiek wendbaar en verandert hij zeer snel van richting als reactie op plotselinge veranderingen. De trage stochastiek kost iets meer tijd om van richting te veranderen maar belooft een zeer soepele rit.

Wiskundig gezien zijn de twee oscillatoren bijna hetzelfde, behalve dat de% K van de langzame stochastiek wordt gemaakt door een gemiddelde van drie periodes te nemen van de% K van de snelle stochastiek. Het nemen van een voortschrijdend gemiddelde van drie periodes van elke% K resulteert in de lijn die wordt gebruikt voor een signaal.