Diffusie-index
Gebruikt in technische analyse, meet een diffusie-index het aantal aandelen dat in koers is gestegen of een positief momentum vertoont. Het is nuttig voor het bepalen van de onderliggende sterkte van de aandelenmarkt in het algemeen, omdat veel opkomende aandelen een sterke markt vertonen, terwijl weinig (re) opkomende aandelen een zwakkere markt vertonen. Op de aandelenmarkt wordt de diffusie-index meestal van dag tot dag gemeten. Oplopende aandelen zijn aandelen die omhoog zijn gegaan ten opzichte van de vorige slotkoers.
Een diffusie-index verwijst ook naar hoeveel Business Cycle Indicators (BCI) samen bewegen. Dit is nuttig om de sterkte van de economie te beoordelen. "Diffusie-index" is een algemene term die in andere statistische of financiële gebieden kan worden gebruikt om te beoordelen hoeveel componenten van een groep hoger of lager gaan.
Belangrijkste leerpunten
- Een diffusie-index verwijst naar de algemene neiging binnen een groep getallen of statistieken. Op de aandelenmarkt verwijst een diffusie-index naar de vraag of meer aandelen dalen of vallen binnen een index zoals de S&P 500.
- Op de aandelenmarkt betekent een stijgende diffusie-index dat een toenemend aantal aandelen hoger beweegt, wat positief is voor aandelenindexen die hoger gaan.
- Een dalende diffusie-index laat zien dat er minder aandelen hoger bewegen, wat aangeeft dat de koopdruk verzwakt en / of de verkoopdruk op de aandelenindex toeneemt.
- De diffusie-index kan worden gebruikt om afwijkingen op te sporen, die kunnen wijzen op sterkte of zwakte die niet zichtbaar is door alleen naar de aandelenindex te kijken.
De Diffusion Index Formula is
Diffusie-index (DI) = (Advances − Declines) + PDIVwhere: Advances = Aantal aandelen dat hoger beweegt Declines = Aantal aandelen dat lager beweegt PDIV = Vorige DI-waarde \ begin {uitgelijnd} & \ text {Diffusie-index (DI)} = (\ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Aantal aandelen beweegt hoger} \\ & \ text { Declines} = \ text {Aantal aandelen beweegt lager} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Vorige DI waarde} \\ \ end {align} Diffusion Index (DI) = (Advances − Declines) + PDIVwhere: Vooruitgang = Aantal aandelen dat hoger beweegt Declines = Aantal aandelen dat lager beweegt PDIV = Vorige DI-waarde
Wat zegt de diffusie-index u?
De diffusie-index, ook wel de voorschot / achteruitgang-index genoemd, is een van de vele verschillende voorspellingshulpmiddelen die door technische analisten worden gebruikt om aan te geven wanneer de markt bullish of bearish is. De diffusie-index is een breedte-indicator. Breedte-indicatoren meten hoeveel aandelen deelnemen aan een stijging of daling van de aandelenmarkt.
Over het algemeen, als de diffusie-index stijgt met een aandelenindex, helpt dat bevestigen dat de opwaartse trend binnen de aandelenindex sterk is, omdat een toenemend aantal aandelen hoger beweegt.
Als de diffusie-index begint te dalen terwijl de aandelenindex nog steeds stijgt, wordt dit bearish divergentie genoemd. Het betekent dat minder aandelen deelnemen aan de stijging van de aandelenindex, wat een waarschuwing is dat de aandelenindex uiteindelijk lager zou kunnen gaan.
Als de diffusie-index daalt terwijl de aandelenindex daalt, helpt dat de neerwaartse trend te bevestigen. Het betekent dat er minder aandelen vorderen, wat logisch is omdat de aandelenindex daalt (en de aandelen binnen de aandelenindex dalen).
Als de aandelenindex daalt en de diffusie-index begint te stijgen, wordt dat bullish divergentie genoemd. Het betekent dat meer aandelen beginnen te stijgen, wat betekent dat de aandelenindex snel hoger zou kunnen gaan.
De diffusie-index kan ook een econoom of handelaar helpen de BCI's nauwkeuriger te interpreteren. Deze groep indicatoren wordt gebruikt om de economie te beoordelen. Aangezien er meerdere indicatoren zijn, die allemaal verschillende dingen kunnen zeggen, helpt het om een diffusie-index te maken om te zien of de meeste indicatoren wijzen op een verbeterende economie of een verslechterende.
Dit soort diffusie-index wordt anders berekend en wordt vaak uitgedrukt als een percentage. Stijgende indicatoren krijgen een waarde van één, ongewijzigde indicatoren krijgen een waarde van 0, 5 en dalende indicatoren krijgen een waarde van nul. Stel dat van de 10 indicatoren we een score van 7, 5 krijgen. Deel dat door het aantal indicatoren (10 in dit geval) en vermenigvuldig met 100 om een percentage te krijgen. In dit geval duidt 75% van de indicatoren op een toenemende economische activiteit.
Wat is het verschil tussen de diffusie-index en de tekenindex?
Een diffusie-index meet hoeveel aandelen zich ontwikkelen binnen een index, meestal in een dagelijks tijdsbestek. Met andere woorden, het meet hoeveel aandelen vanaf het einde van de vorige sessie zijn opgeschoten. De tekenindex is een breedte-indicator op kortere termijn, omdat deze meet hoeveel aandelen een stijging of een daling hadden. Een stijging is een verhandelde prijs hoger dan de vorige, en een daling is een verhandelde prijs lager dan de laatste.
Beperking van het gebruik van de diffusie-index
Voor de aandelenmarkt werkt een diffusie-index soms niet zo goed op Nasdaq-gerelateerde indexen. Dit komt omdat kleine speculatieve Nasdaq-aandelen vatbaarder zijn voor faillissement of schrapping dan NYSE-aandelen. Hoewel de momenteel genoteerde Nasdaq-aandelen mogelijk stijgen, blijven alle beursgenoteerde aandelen de cumulatieve diffusie-index slepen. Daarom kan de diffusie-index gedurende bepaalde perioden gedurende een lange periode afnemen, zelfs terwijl de Nasdaq-indexen stijgen.
Diffusie-indexdivergentie is een slecht handelstimingsignaal. Divergentie kan langer duren dan veel handelaren verwachten, wat betekent dat het misschien niet verstandig is om op divergentie te handelen zodra deze wordt opgemerkt. Het is beter om te wachten tot de prijs de afwijking bevestigt. Bijvoorbeeld, als bullish divergentie vormen, niet direct kopen. Wacht tot de aandelenindex begint te stijgen voordat u koopt.
Wat betreft het toepassen van een diffusie-index op andere gegevensgroepen, zoals de BCI's, is het belangrijk om te onthouden dat niet alle gegevenspunten binnen de groep even belangrijk kunnen zijn. Een snel stijgende indicator krijgt slechts een puntwaarde van één, terwijl een middelmatige stijging ook een waarde van één krijgt. De diffusie-index kan de gegevens te vereenvoudigen. Daarom is het nog steeds een goed idee om te kijken naar de individuele indicatoren en wat ze zeggen, evenals de diffusie-index.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.