Directional Movement Index - DMI Definition and Uses
De Directional Movement Index, of DMI, is een indicator ontwikkeld door J. Welles Wilder in 1978 die aangeeft in welke richting de prijs van een actief beweegt. De indicator doet dit door eerdere hoogtepunten en dieptepunten te vergelijken en twee lijnen te tekenen: een positieve richtingsbewegingslijn (+ DI) en een negatieve richtingsbewegingslijn (-DI). Een optionele derde lijn, genaamd directionele beweging (DX), toont het verschil tussen de lijnen. Wanneer + DI boven -DI is, is er meer opwaartse druk dan neerwaartse druk in de prijs. Als -DI hoger is dan + DI, dan is er meer neerwaartse druk in de prijs. Deze indicator kan handelaren helpen de trendrichting te beoordelen. Crossovers tussen de lijnen worden soms ook gebruikt als handelssignalen om te kopen of verkopen.
Belangrijkste leerpunten
- De Directional Movement Index (DMI) bestaat uit twee lijnen, en een optionele, met verkoopdruk (-DI), met koopdruk (+ DI), en een derde DX-lijn met het verschil tussen de vroegere positieve en negatieve lijnen.
- Een + DI-lijn boven de -DI-lijn betekent dat er meer opwaartse beweging is dan neerwaartse beweging.
- Een DI-lijn boven de + DI-lijn betekent dat er meer neerwaartse beweging is dan opwaartse beweging.
- Crossovers kunnen worden gebruikt om opkomende trends te signaleren. De + DI-kruising boven de -DI kan bijvoorbeeld het begin zijn van een opwaartse trend in de prijs.
- Hoe groter de spreiding tussen de twee lijnen, hoe sterker de prijsontwikkeling. Als + DI ver boven -DI ligt, is de prijsontwikkeling sterk gestegen. Als -DI ver boven + DI ligt, is de prijsontwikkeling sterk gedaald.
- De Average Directional Movement Index (ADX) is een andere indicator die aan de DMI kan worden toegevoegd.
De formules voor de Directional Movement Index (DMI) zijn:
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Smoothed -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100where: + DM (Directional Movement) = Current High− PHPH = Vorige high-DM = Vorige Low − Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Gemiddeld True Range \ begin {uitgelijnd} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ keer 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ keer 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ keer 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Vorige hoge} \\ & \ text {-DM} = \ text {Vorige lage} - \ text {Huidige lage} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ rechts) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end {uitgelijnd} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100where: + DM (Richtingbeweging) = Stroom Hoog − PHPH = Vorige hoog-DM = Vorige Laag − Stroom Laag Gesmeed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Huidige DMATR = Gemiddeld Waar reeks
De Directional Movement Index (DMI) berekenen
- Bereken + DM, -DM en True Range (TR) voor elke periode. Meestal worden 14 periodes gebruikt.
- + DM is de huidige high - vorige high.
- -DM is de vorige laag - huidige laag.
- Gebruik + DM wanneer Huidig hoog - Vorige hoog is groter dan Vorige laag - Huidige laag. Gebruik -DM wanneer Vorige laag - Huidig laag is groter dan Huidig hoog - Vorige hoog.
- TR is groter dan Huidig hoog - Huidig laag, Huidig hoog - Vorige sluit of Huidig laag - Vorige sluit.
- Maak de 14-periodegemiddelden van + DM, -DM en TR glad. Hieronder staat de formule voor TR. Voer de waarden -DM en + DM in om de afgevlakte gemiddelden ook te berekenen.
- Eerste 14TR = som van de eerste 14 TR-metingen.
- Volgende 14TR-waarde = Eerste 14TR - (Voorafgaande 14TR / 14) + Huidige TR
- Deel vervolgens de afgevlakte + DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om + DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- Deel de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om-DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- De optionele Directional Movement Index (DX) is + DI minus -DI, gedeeld door de som van + DI en -DI (alle absolute waarden). Vermenigvuldig met 100.
De gemiddelde directionele verplaatsingsindex of ADX is een afgevlakt gemiddelde van DX.
Wat zegt de Directional Movement Index (DMI) u
De DMI wordt voornamelijk gebruikt om de trendrichting te beoordelen en handelssignalen te geven.
Crossovers zijn de belangrijkste handelssignalen. Er wordt een lange ruil gedaan wanneer de + DI boven -DI kruist en er een opwaartse trend zou kunnen zijn. Een verkoopsignaal treedt op wanneer de -DI onder -DI zakt. Een korte transactie wordt gestart wanneer -DI onder + DI daalt omdat er een neerwaartse trend zou kunnen zijn.
Hoewel deze methode enkele goede signalen kan produceren, zal het ook enkele slechte produceren, omdat een trend zich niet noodzakelijkerwijs zal ontwikkelen na binnenkomst.
De indicator kan ook worden gebruikt als een hulpmiddel voor trend- of handelsbevestiging. Als de + DI ruim boven -DI is, heeft de trend een opwaartse kracht en dit zou helpen bij het bevestigen van huidige long trades of nieuwe long trade signalen op basis van andere entry-methoden. Als -DI ruim boven + DI is, bevestigt dit de sterke neerwaartse trend of shortposities.
Het verschil tussen de Directional Movement Index (DMI) en de Aroon-indicator
De DMI-indicator bestaat uit twee lijnen, met een optionele derde lijn. De Aroon Indicator heeft ook twee lijnen. De twee indicatoren laten zowel positieve als negatieve bewegingen zien, wat helpt om de trendrichting te identificeren. De berekeningen zijn echter anders, dus crossovers op elk van de indicatoren zullen op verschillende tijdstippen plaatsvinden.
Beperkingen van de Directional Movement Index (DMI)
De directionele bewegingsindex (DMI) maakt deel uit van een groter systeem dat de Average Directional Movement Index (ADX) wordt genoemd. De trendrichting van DMI kan worden opgenomen in de sterktemetingen van de ADX. Metingen boven de 20 op de ADX betekenen dat de prijs sterk trending is. Of u nu ADX gebruikt of niet, de indicator produceert nog steeds veel valse signalen.
+ DI- en -DI-metingen en crossovers zijn gebaseerd op historische prijzen en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs wat er in de toekomst zal gebeuren. Er kan een crossover optreden, maar de prijs reageert mogelijk niet, waardoor de handel verloren gaat. De lijnen kunnen ook elkaar kruisen, wat resulteert in meerdere signalen maar geen trend in de prijs. Dit kan enigszins worden vermeden door alleen transacties in de grotere trendrichting te nemen op basis van langetermijnprijsgrafieken, of door ADX-metingen op te nemen om sterke trends te isoleren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.