Hoe handelsalgoritmen worden gemaakt

Kwantitatieve handel is niet alleen toegankelijk voor institutionele handelaren; detailhandelaren doen ook mee. Hoewel programmeervaardigheden worden aanbevolen als u algoritmen wilt produceren, zijn zelfs deze niet altijd vereist. Er zijn programma's en services beschikbaar die de programmeercode schrijven voor een strategie op basis van de ingevoerde gegevens. De code die door het programma / de service wordt geproduceerd, wordt vervolgens op het handelsplatform aangesloten en de handel begint. Maar voordat dit kan gebeuren, willen algoritmische handelaren verschillende stappen doorlopen die beslissen wat ze precies met het algoritme willen bereiken en hoe.

Tijdsbestek en beperkingen

Hoewel een goed geprogrammeerd algoritme op zichzelf kan worden uitgevoerd, wordt enig menselijk toezicht aanbevolen. Kies daarom een ​​tijdsbestek en een handelsfrequentie die u kunt volgen. Als u een fulltime baan hebt en uw algoritme is geprogrammeerd om honderden transacties per dag te maken op een grafiek van één minuut terwijl u aan het werk bent, is dat misschien niet ideaal. Misschien wilt u een iets langere termijnperiode voor uw transacties kiezen, en minder handelsfrequentie, zodat u dit in de gaten kunt houden.

Winstgevendheid in de testfase van het algoritme betekent niet dat het die opbrengsten voor altijd zal blijven produceren. Af en toe moet u ingrijpen en het handelsalgoritme wijzigen als uit de resultaten blijkt dat het niet meer goed functioneert. Dit is ook een tijdverbintenis die iedereen die algoritmische handel onderneemt, moet accepteren.

Financiële beperkingen zijn ook een probleem. Commissies lopen snel op met een hoogfrequente handelsstrategie, dus zorg ervoor dat u de goedkoopste makelaar ter beschikking heeft, en dat het winstpotentieel van elke handel die commissies verdient, mogelijk vele malen per dag. Startkapitaal is ook een overweging. Verschillende markten en financiële producten vereisen verschillende hoeveelheden kapitaal. Als u overdag handelt in aandelen, hebt u minimaal $ 25.000 nodig (meer wordt aanbevolen), maar forex of futures handelen kunt u mogelijk met minder beginnen.

Marktbeperkingen zijn een ander probleem. Niet elke markt is geschikt voor algoritmische handel. Kies aandelen, ETF's, forex-paren of futures met voldoende liquiditeit om de orders af te handelen die het algoritme zal produceren.

Ontwikkel of verfijn een strategie

Zodra de financiële en tijdsbeperkingen zijn begrepen, ontwikkelt of past u een strategie aan die kan worden geprogrammeerd. U hebt misschien een strategie die u handmatig verhandelt, maar is deze gemakkelijk gecodeerd? Als uw strategie zeer subjectief is en niet op regels gebaseerd, kan het programmeren van de strategie onmogelijk zijn. Op regels gebaseerde strategieën zijn het gemakkelijkst te coderen: strategieën met invoer, stopverliezen en koersdoelen op basis van meetbare gegevens of prijsbewegingen.

Aangezien op regels gebaseerde strategieën gemakkelijk kunnen worden gekopieerd en getest, zijn er voldoende gratis beschikbaar als u zelf geen ideeën heeft. Quantpedia is zo'n bron en levert academische papers en handelsresultaten voor verschillende kwantitatieve handelsmethoden. De geschetste regels kunnen worden gecodeerd en vervolgens worden getest op winstgevendheid op eerdere en huidige gegevens. Het coderen van een algoritme vereist programmeervaardigheid of toegang tot software of iemand die voor u kan coderen.

Een handelsalgoritme testen

De belangrijkste stap is testen. Zodra een handelsstrategie is gecodeerd, handel er dan geen echt kapitaal mee totdat het is getest. Testen omvat het laten uitvoeren van het algoritme op historische prijsgegevens, waaruit blijkt hoe het algoritme over duizenden transacties presteerde. Als de historische testfase winstgevend is en de geproduceerde statistieken acceptabel zijn voor uw risicotolerantie - zoals maximale drawdown, winstverhouding, risico op ruïne, bijvoorbeeld - ga dan verder met het testen van het algoritme in live omstandigheden op een demo-account. Nogmaals, deze fase zou honderden transacties moeten opleveren, zodat u toegang hebt tot de uitvoering.

Als het algoritme winstgevend is op basis van historische prijsgegevens en een live demo-account verhandelt, gebruik het dan echt kapitaal, maar met een waakzaam oog. Live-omstandigheden zijn anders dan historisch of demo-testen, omdat de orders van het algoritme de markt daadwerkelijk beïnvloeden en kunnen uitglijden. Totdat het is geverifieerd, werkt het algoritme in de echte markt, net als bij het testen, waakzaam.

Continu onderhoud

Zolang het algoritme werkt binnen de statistische parameters die tijdens het testen zijn vastgesteld, laat u het algoritme met rust. Algoritmen hebben het voordeel van handelen zonder emotie, maar een handelaar die constant aan het algoritme sleutelt, maakt dat voordeel teniet. Het algoritme vereist echter wel aandacht. Monitor de prestaties en als de marktomstandigheden zo veranderen dat het algoritme niet meer werkt zoals zou moeten, dan kunnen aanpassingen nodig zijn.

Het komt neer op

Algoritmische handel is geen set-and-forget-poging die u van de ene dag op de andere rijk maakt. In feite kan kwantitatieve handel net zo veel werk zijn als handmatig handelen. Als u ervoor kiest om een ​​algoritme te maken, let dan op hoe tijd, financiële en marktbeperkingen uw strategie kunnen beïnvloeden en plan dienovereenkomstig. Verander een huidige strategie in een op regels gebaseerde strategie, die eenvoudiger kan worden geprogrammeerd, of selecteer een kwantitatieve methode die al is getest en onderzocht. Voer vervolgens uw eigen testfase uit met historische en actuele gegevens. Als dat het geval is, voer dan het algoritme uit met echt geld onder een waakzaam oog. Pas indien nodig aan, maar laat het anders zijn werk doen.