Incrementele waarde bij risico

DEFINITIE van incrementele risicovolle waarde

Incrementele risicowaarde is de hoeveelheid onzekerheid die wordt toegevoegd aan of afgetrokken van een portefeuille door een nieuwe investering te kopen of een bestaande investering te verkopen. Beleggers gebruiken incrementele risicowaarde om te bepalen of een bepaalde belegging moet worden uitgevoerd, gezien de waarschijnlijke impact ervan op mogelijke verliezen op de portefeuille. Het idee van incrementele risicowaarde is ontwikkeld door Kevin Dowd in zijn boek uit 1999, "Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management."

UITBREIDING Incrementele risicovolle waarde

Incrementele risicowaarde is gebaseerd op de waarde bij risicometing (VaR), die probeert het waarschijnlijke worst-case scenario voor een portefeuille als geheel in een bepaald tijdsbestek te berekenen. De gehele waarde bij risicometing vertelt de analist het bedrag waarmee de gehele portefeuille zou kunnen dalen als de bear case zich afspeelt. Incrementele risicowaarde kijkt alleen naar een belegging en analyseert in hoeverre de toevoeging van die enkele belegging aan de totale portefeuille de portefeuille kan doen stijgen of dalen. Om de incrementele waarde bij risico te berekenen, moet een belegger de standaardafwijking van de portefeuille, het rendement van de portefeuille en het rendement en het aandeel van de betreffende portefeuille kennen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Hoe werkt risicoanalyse? Risicoanalyse is het proces van het beoordelen van de waarschijnlijkheid van een bijwerking binnen het bedrijfsleven, de overheid of de milieusector. meer Risicobeheer in de financiële wereld In de financiële wereld is risicobeheer het proces van identificatie, analyse en acceptatie of beperking van onzekerheid in investeringsbeslissingen. Risicobeheer vindt altijd plaats wanneer een belegger of fondsmanager analyseert en probeert het potentieel voor verliezen in een belegging te kwantificeren. meer Voorwaardelijke risicowaarde (CVaR) Voorwaardelijke risicowaarde (CVaR) kwantificeert de mogelijke extreme verliezen in de staart van een verdeling van mogelijke rendementen. meer Een schatting van het neerwaartse risico Het neerwaartse risico is een schatting van het potentieel van een effect om een ​​waardevermindering te ondergaan als de marktomstandigheden veranderen, of de hoeveelheid verlies die zou kunnen worden geleden als gevolg van de daling. meer Scenario-analyse begrijpen Scenario-analyse is het schatten van de verwachte waarde van een portefeuille na een bepaalde periode, uitgaande van specifieke wijzigingen in de waarden van de effecten van de portefeuille of belangrijke factoren. meer Alpha Alpha (α), gebruikt in de financiering als een maat voor de prestaties, is het overtollige rendement van een investering ten opzichte van het rendement van een benchmarkindex. meer partnerlinks