MACD en Stochastic: A Double-Cross Strategy

Vraag het elke technische handelaar en zij zullen u vertellen dat de juiste indicator nodig is om een ​​koerswijziging in de koerspatronen van een aandeel effectief te bepalen. Alles wat een "juiste" indicator kan doen om een ​​handelaar te helpen, kunnen twee aanvullende indicatoren beter doen.

Dit artikel is bedoeld om handelaren aan te moedigen om een ​​gelijktijdige bullish MACD-crossover te zoeken en te identificeren, samen met een bullish stochastische crossover en deze indicatoren te gebruiken als toegangspunt om te handelen.

De Stochastics en MACD koppelen

Op zoek naar twee populaire indicatoren die goed samenwerken, resulteerde in deze combinatie van de stochastische oscillator en de voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD). Dit team werkt omdat de stochastiek de slotkoers van een aandeel gedurende een bepaalde periode vergelijkt met zijn prijsklasse, terwijl de MACD de vorming is van twee voortschrijdende gemiddelden die uiteenlopen en met elkaar convergeren. Deze dynamische combinatie is zeer effectief als deze optimaal wordt gebruikt.

(Zie voor meer informatie: Oscillators leren kennen: stochastiek en.)

Werken aan de stochastiek

De geschiedenis van de stochastische oscillator is gevuld met inconsistenties. De meeste financiële middelen identificeren George C. Lane, een technisch analist die stochastiek studeerde na zijn toetreding tot Investment Educators in 1954, als de maker van de stochastische oscillator. Lane deed echter tegenstrijdige uitspraken over de uitvinding van de stochastische oscillator. Het is mogelijk dat het toenmalige hoofd van Investment Educators, Ralph Dystant, of zelfs een onbekend familielid van iemand binnen de organisatie, het heeft gemaakt.

Een groep analisten heeft hoogstwaarschijnlijk de oscillator uitgevonden tussen de aankomst van Lane bij Investment Educators in 1954 en 1957, toen Lane het auteursrecht daarop claimde.

De stochastische oscillator bestaat uit twee componenten: de% K en de% D. De% K is de hoofdregel die het aantal tijdsperioden aangeeft en de% D is het voortschrijdend gemiddelde van de% K.

Begrijpen hoe de stochastiek wordt gevormd, is één ding, maar weten hoe het in verschillende situaties zal reageren, is belangrijker. Bijvoorbeeld:

• Veelvoorkomende triggers treden op wanneer de% K-lijn onder de 20 komt - de voorraad wordt als oververkocht beschouwd en is een koopsignaal.
• Als de% K net onder de 100 piekt en naar beneden gaat, moet de voorraad worden verkocht voordat die waarde onder de 80 daalt.
• Over het algemeen wordt, als de% K-waarde boven de% D uitkomt, een koopsignaal aangegeven door deze crossover, op voorwaarde dat de waarden lager zijn dan 80. Als ze boven deze waarde liggen, wordt het effect als overbought beschouwd.

MACD And Stochastic: A Double-Cross Strategy

Werken met de MACD

Als een veelzijdige handelstool die prijsmomentum kan onthullen, is de MACD ook nuttig bij het identificeren van prijsontwikkeling en -richting. De MACD-indicator heeft voldoende sterkte om op zichzelf te staan, maar zijn voorspellende functie is niet absoluut. In combinatie met een andere indicator kan de MACD het voordeel van de handelaar echt vergroten.

Als een handelaar de trendsterkte en de richting van een aandeel moet bepalen, is het erg handig om zijn voortschrijdende gemiddelde lijnen op het MACD-histogram te leggen. De MACD kan ook alleen als een histogram worden bekeken.

(Zie voor meer informatie: Momentumhandel met discipline .)

MACD-berekening

Om deze oscillerende indicator die boven en onder nul schommelt in te voeren, is een eenvoudige MACD-berekening vereist. Door het 26-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van de prijs van een effect af te trekken van een 12-dagen voortschrijdend gemiddelde van de prijs, speelt een oscillerende indicatorwaarde een rol. Zodra een triggerlijn (de negendaagse EMA) is toegevoegd, creëert de vergelijking van de twee een handelsafbeelding. Als de MACD-waarde hoger is dan de negendaagse EMA, wordt deze beschouwd als een bullish voortschrijdend gemiddelde crossover.

Het is handig om op te merken dat er een paar bekende manieren zijn om de MACD te gebruiken:

• De belangrijkste is het zoeken naar afwijkingen of een kruising van de middellijn van het histogram; de MACD illustreert koopkansen boven nul en verkoopkansen hieronder.
• Een ander merkt de overgangen op de voortschrijdende gemiddelde lijn en hun relatie tot de middellijn.

(Zie voor meer informatie: Trading the MACD Divergence .)

Bullish Crossovers identificeren en integreren

Om te kunnen vaststellen hoe een bullish MACD crossover en een bullish stochastische crossover te integreren in een trendbevestigingsstrategie, moet het woord "bullish" worden uitgelegd. In de eenvoudigste bewoordingen verwijst bullish naar een sterk signaal voor continu stijgende prijzen. Een bullish signaal is wat er gebeurt wanneer een sneller voortschrijdend gemiddelde een langzamer voortschrijdend gemiddelde overstijgt, waardoor marktmomentum ontstaat en verdere prijsstijgingen worden gesuggereerd.

• In het geval van een bullish MACD zal dit gebeuren wanneer de histogramwaarde boven de evenwichtslijn ligt, en ook wanneer de MACD-lijn een grotere waarde heeft dan de negen-daagse EMA, ook wel de "MACD-signaallijn" genoemd.
• De bullish divergentie van de stochastiek treedt op wanneer de% K-waarde de% D passeert, wat een waarschijnlijke prijsomslag bevestigt.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Hieronder is een voorbeeld van hoe en wanneer een stochastisch en MACD dubbel kruis te gebruiken.

Let op de groene lijnen die laten zien wanneer deze twee indicatoren synchroon bewogen en het bijna perfecte kruis aan de rechterkant van de grafiek.

Figuur 1

Bron: StockCharts.com

Het kan zijn dat je een paar voorbeelden ziet wanneer de MACD en de stochastiek bijna gelijktijdig kruisen: bijvoorbeeld januari 2008, half maart en half april. Het lijkt er zelfs op dat ze elkaar tegelijkertijd kruisten op een kaart van deze grootte, maar als je beter kijkt, zul je zien dat ze elkaar niet binnen twee dagen na elkaar kruisten, wat het criterium was om dit op te zetten scannen. Misschien wilt u de criteria wijzigen, zodat u kruisen opneemt die binnen een breder tijdsbestek voorkomen, zodat u bewegingen kunt vastleggen zoals hieronder weergegeven.

Het wijzigen van de instellingenparameters kan helpen een langdurige trendlijn te produceren, waardoor een handelaar een zweep kan voorkomen. Dit wordt bereikt door hogere waarden te gebruiken in de instellingen voor interval / tijdsperiode. Dit wordt meestal "dingen gladmaken" genoemd. Actieve handelaren gebruiken natuurlijk veel kortere tijdframes in hun indicatorinstellingen en verwijzen naar een vijfdaagse grafiek in plaats van een grafiek met maanden of jaren aan prijsgeschiedenis.

De strategie

Zoek eerst naar de bullish crossovers die binnen twee dagen na elkaar plaatsvinden. Bij het toepassen van de stochastische en MACD double-cross strategie, vindt de crossover idealiter plaats onder de 50-lijn op de stochastische om een ​​langere prijsbeweging te vangen. En bij voorkeur wilt u dat de histogramwaarde al binnen twee dagen na het plaatsen van uw transactie al dan niet hoger is dan nul.

Merk ook op dat de MACD na de stochastiek iets moet kruisen, omdat het alternatief een valse indicatie van de prijsontwikkeling kan creëren of u in een zijwaartse trend kan plaatsen.

Ten slotte is het veiliger om te handelen in aandelen die boven hun 200-daagse voortschrijdende gemiddelden handelen, maar het is geen absolute noodzaak.

Het voordeel, nadeel en trick of the trade

Het voordeel van deze strategie is dat het handelaren de mogelijkheid biedt om een ​​beter startpunt te vinden voor stijgende aandelen of om zeker te zijn dat een dalende trend zich echt omkeert wanneer ze bodemvissen voor langetermijnhoudingen. Deze strategie kan worden omgezet in een scan waar grafieksoftware het toelaat.

Met elk voordeel van elke strategie presenteert, is er altijd een nadeel. Omdat het meestal langer duurt voordat de voorraad in de beste kooppositie staat, vindt de daadwerkelijke verhandeling van de voorraad minder vaak plaats, dus u hebt wellicht een grotere voorraad aandelen nodig om te bekijken.

Met het stochastische en MACD dubbele kruis kan de handelaar de intervallen wijzigen en optimale en consistente instappunten vinden. Op deze manier kan het worden aangepast aan de behoeften van zowel actieve handelaren als beleggers. Experimenteer met beide indicatorintervallen en u zult zien hoe de crossovers anders worden uitgelijnd en kies vervolgens het aantal dagen dat het beste werkt voor uw handelsstijl. Misschien wilt u ook een relatieve sterkte-index (RSI) -indicator toevoegen aan de mix, gewoon voor de lol.

Het komt neer op

Los daarvan werken de stochastische oscillator en MACD op verschillende technische locaties en werken alleen. In vergelijking met de stochastiek, die marktschokken negeert, is de MACD een betrouwbaardere optie als enige handelsindicator. Net als twee hoofden zijn twee indicatoren echter meestal beter dan één! De stochastische en MACD zijn een ideale combinatie en kunnen zorgen voor een verbeterde en effectievere handelservaring.