Zwevend gemiddeld lint
Linten met voortschrijdend gemiddelde zijn een reeks voortschrijdende gemiddelden (MA) van verschillende lengten die op dezelfde grafiek worden uitgezet om een lintachtige indicator te maken. Handelaren kunnen de sterkte van een trend bepalen door naar de afstand tussen de voortschrijdende gemiddelden te kijken, en ook belangrijke steungebieden of weerstand identificeren door naar de prijs ten opzichte van het lint te kijken. De linten kunnen ook worden gebruikt om potentiële trendwijzigingen aan te geven wanneer de prijs door de linten beweegt of de linten elkaar kruisen.
Belangrijkste leerpunten
- De handelaar bepaalt hoeveel MA's worden gebruikt om het lint te maken, evenals de terugkijkperioden (lengte) van elk lint.
- Wanneer de prijs boven het MA-lint ligt en de MA's omhoog staan, helpt dit om een stijgende prijs te bevestigen.
- Wanneer de prijs onder het MA-lint ligt en MA's onder een hoek staan, helpt dit om een dalende prijs te bevestigen.
- Wanneer het lint uitzet, helpt dit een versterkende trend te bevestigen, maar wanneer ze krimpen of kruisen, duidt dit op een terugtrekkingsfase of omkering.
De formule voor een zwevend gemiddeld lint is
Voortschrijdend gemiddelde lint = meerdere SMAshere: SMA's = eenvoudige voortschrijdende gemiddeldenSMA = prijs1 + prijs2 + prijs3 + ⋯ Pricennn = aantal periodes \ begin {uitgelijnd} & \ text {voortschrijdend gemiddelde lint} = \ text {Meerdere SMA's} \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {SMAs} = \ text {Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden} \\ & \ text {SMA} = \ frac {\ text {Price} _1 + \ text {Price} _2 + \ text {Price } _3 + \ cdots \ text {Price} _n} {n} \\ & n = \ text {Aantal periodes} \\ \ end {uitgelijnd} Voortschrijdend gemiddelde lint = Meerdere SMAshere: SMAs = eenvoudige voortschrijdende gemiddeldenSMA = nPrice1 + Price2 + Price3 + ⋯ Pricen n = Aantal perioden
Een zwevend gemiddeld lint berekenen
- Bepaal hoeveel MA's zullen worden gebruikt.
- Kies hun lengte / terugblikperiode.
- Bereken het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde voor elk
Wat zegt een zwevend gemiddelde lint ">
Linten met voortschrijdend gemiddelde bestaan vaak uit zes tot acht voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengtes, hoewel sommige handelaars minder of meer kunnen kiezen. Handelaren gebruiken vaak een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde lint dat is ingesteld op intervallen van 10 periodes, zoals voortschrijdende gemiddelden van 10-, 20-, 30-, 40-, 50- en 60-periodes. Het interval hoeft geen 10-periodes te zijn, het kan vijf of 15 zijn, elk ander interval.
De responsiviteit van de indicator kan worden aangepast door het aantal tijdsperioden in de voortschrijdende gemiddelden te wijzigen of door het type voortschrijdend gemiddelde te wijzigen van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) in een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
Hoe minder het aantal perioden dat wordt gebruikt om de gemiddelden te maken, hoe gevoeliger het lint is voor kleine prijswijzigingen. Een reeks van voortschrijdende gemiddelden van 5, 15, 25, 35 en 45 periodes zal bijvoorbeeld sneller reageren op kortetermijnprijsveranderingen dan voortschrijdende gemiddelden van 150, 160, 170, 180 periodes. Dit laatste zou de voorkeur genieten van een belegger op langere termijn die alleen belangrijke keerpunten in het actief wil benadrukken.
Wanneer de prijs boven het lint ligt, of op zijn minst boven de meeste MA's, helpt dit om een stijgende prijsontwikkeling te bevestigen. MA's die naar boven zijn gericht, helpen ook bij het bevestigen van een opwaartse trend.
Wanneer de prijs onder de MA's ligt, of op zijn minst de meeste, en de MA's onder een hoek staan, helpt het om een dalende prijs te bevestigen.
Handelaren kunnen de indicator aanpassen zodat deze steun- en weerstandsgebieden biedt. Verander de terugblikperioden van de MA's, zodat bijvoorbeeld de onderkant van het lint steun gaf aan een stijgende prijsontwikkeling in het verleden. In de toekomst kan het lint weer als ondersteuning fungeren. Hetzelfde concept is van toepassing op downtrends en weerstand.
Wanneer het lint uitzet, helpt dat om een versterkende trend te bevestigen. Tijdens een sterke prijsstijging zullen de MA's bijvoorbeeld uitwaaieren als de kortere MA's zich terugtrekken uit de langer lopende MA's.
Wanneer het lint krimpt, geeft dit aan dat de prijs een consolidatie- of terugtrekkingsfase is ingegaan.
Wanneer de linten elkaar kruisen, kan dat duiden op een potentiële trendverandering. Sommige handelaren kunnen wachten tot alle linten zijn overgestoken om een prijsomkering te bevestigen, terwijl anderen misschien slechts enkele van de MA's moeten zien oversteken voordat ze actie ondernemen.
Voorbeeld van voortschrijdend gemiddelde lint
De volgende grafiek toont een voorbeeld van een zwevend gemiddeld lint in de SPDR S&P 500 ETF (SPY).
In het bovenstaande voorbeeld kunt u bullish of bearish trends identificeren door te kijken wanneer de indicatoren lager of hoger beginnen te kruisen, waardoor hun kleur van groen naar rood respectievelijk rood naar groen verandert op dit kaartplatform. De verbreding van de lijnen suggereert dat de sterkte van de trend toeneemt, terwijl nauwere lijnen suggereren dat de trend zijn momentum verliest.
Het verschil tussen een zwevend gemiddelde lint en het Guppy meervoudig zwevend gemiddelde
Individuele handelaren zullen bepalen hoeveel MA's hun voortschrijdend gemiddelde lint vormen en zullen ook de terugblikperiode van die MA's bepalen. Het Guppy Multiple Moving Average is meer gestructureerd doordat het een vast aantal MA's heeft met vaste terugblikperioden. Hoewel deze nog steeds door de handelaar kunnen worden gewijzigd, zijn de standaardinstellingen voor de Guppy 12 MA's, met perioden van drie, vijf, acht, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 en 60.
Beperkingen van het gebruik van een zwevend gemiddeld lint
Hoe meer MA's er op een grafiek staan, hoe moeilijker het wordt om te bepalen welke relevant zijn. Als een handelaar bijvoorbeeld primair gericht is op de onderste MA in een stijgende trend, dan zijn de andere MA's gewoon de kaart aan het rommelig.
Hoewel samentrekking van het lint, kruisjes en expansie kunnen helpen bij het beoordelen van trendsterkte, terugtrekkingen en omkeringen, blijven MA's altijd achter. Dit betekent dat de prijs mogelijk al aanzienlijk is verplaatst voordat het lint de prijswijziging aangeeft.
Het lint kan soms ondersteuning en weerstand bieden, maar niet bij anderen. Ook kan, zoals hierboven aangegeven, de ene keer het midden van het lint ondersteuning bieden, terwijl de volgende keer de bovenkant of onderkant van het lint is. Wanneer de ondersteuning wordt verbroken en de prijs door alle linten is bewogen, wordt dit meestal als een trendomkering beschouwd, vooral als de MA's elkaar ook kruisen, maar dergelijke bewegingen leiden niet altijd tot een prijsomkering. De pullback is misschien net dieper geweest dan de MA's en na de pullback wordt de oorspronkelijke trend hervat.
Linten met een voortschrijdend gemiddelde worden het best gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals prijsactie, andere technische indicatoren en fundamentele analyse voor handelaren op langere termijn.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.