Definitie en gebruik van negatieve directionele indicator (-DI)
De Negative Directional Indicator (-DI) meet de aanwezigheid van een dalende trend en maakt deel uit van de Average Directional Index (ADX). Als -DI naar boven helt, is dit een teken dat de prijsdaling sterker wordt. Deze indicator wordt bijna altijd uitgezet samen met de positieve richtingindicator (+ DI).
Belangrijkste leerpunten
- -DI maakt deel uit van een uitgebreidere indicator die de Gemiddelde Directional Index (ADX) wordt genoemd. De ADX onthult trendrichting en trendsterkte.
- De indicator is ontworpen door Welles Wilder voor grondstoffen en wordt gebruikt voor andere markten en op alle tijdframes.
- Wanneer de negatieve directionele indicator (-DI) omhoog gaat en zich boven de positieve directionele indicator (+ DI) bevindt, wordt de koersdaling sterker.
- Wanneer -DI naar beneden gaat, en onder de + DI, wordt de stijgende prijs sterker.
- Wanneer + DI en -DI crossover aangeven, geeft dit de mogelijkheid van een nieuwe trend aan. Als -DI boven de + DI kruist, kan een nieuwe dalende trend beginnen.
De formule voor de negatieve directionele indicator (-DI) is
-DI = S -DMATRwhere: -DM = Negatieve directionele beweging-DM = Prior Low − Current LowS -DM = Smoothed -DMS -DM = ∑t = t − 14t-DM− (∑t = t − 14t-DM14) + Huidig -DMATR = Gemiddeld True Range \ begin {uitgelijnd} & \ text {-DI} = \ frac {\ text {S -DM}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {-DM} = \ text {Negatieve directionele beweging} \\ & \ phantom {\ text {-DM}} = \ text {Prior Low} - \ text {Current Low} \\ & \ text {S - DM} = \ text {Smoothed -DM} \\ & \ phantom {\ text {S -DM}} = \ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}}} {14} \ right) + \ text {Current -DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Gemiddeld True Range } \\ \ end {uitgelijnd} -DI = ATRS -DM waarbij: -DM = negatieve directionele beweging-DM = Prior Low − Current LowS -DM = Smoothed -DMS -DM = t = t − 14∑t - DM− (14∑t = t − 14t -DM) + Huidige -DMATR = Gemiddeld waar bereik
Hoe de negatieve richtingaanwijzer (+ DI) te berekenen
- Bereken -DI door -DM en True Range (TR) te vinden.
- -DM = Prior Low - Current Low
- Elke periode wordt geteld als een -DM als de vorige laag - huidige laag> huidige hoog - vorige hoog. Gebruik + DM wanneer Huidig hoog - Vorige hoog> Vorige laag - Huidige laag.
- TR is groter dan Huidig hoog - Huidig laag, Huidig hoog - Vorige sluit of Huidig laag - Vorige sluit.
- Maak de 14 periodes van -DM en TR glad met behulp van de onderstaande formule. Vervang TR door -DM om de ATR te berekenen. [De onderstaande berekening toont een afgevlakte TR-formule, die iets anders is dan de officiële ATR-formule. Beide formules kunnen worden gebruikt, maar gebruik er consequent één].
- Eerste 14-periode -DM = som van eerste 14 -DM-metingen.
- Volgende 14-periode -DM waarde = Eerste 14 -DM waarde - (Vorige 14 DM / 14) + Huidige -DM
- Deel vervolgens de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR (of ATR) -waarde om -DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
Wat zegt de negatieve directionele indicator (-DI) ">
De -DI-lijn wordt gebruikt in combinatie met de + DI-lijn om de richting van de trend te tonen.
Wanneer -DI boven + DI is, is de trend lager, of is de neerwaartse beweging de laatste tijd sneller dan de opwaartse beweging. Als + DI hoger is dan -DI, dan is de trend groter of stijgt de opwaartse koersbeweging recentelijk de neerwaartse koersbeweging.
Omdat deze twee lijnen trendrichting kunnen aangeven, worden cross-overs soms gebruikt als handelssignalen. De -DI die boven de + DI kruist, geeft een neerwaartse koers aan en is daarom een verkoop- of short trade-signaal. Een koopsignaal treedt op als de + DI boven de -DI kruist.
Deze indicatoren maken deel uit van het ADX-systeem (Average Directional Index). De toevoeging van de ADX-lijn, die een afgevlakt gemiddelde is van het verschil tussen de + DI en -DI, helpt handelaren te zien hoe sterk de huidige trend is. Doorgaans tonen metingen boven de 20 op de ADX, en vooral boven de 25, dat er een sterke trend aanwezig is.
Traders kunnen alle elementen in het ADX-systeem gebruiken om betere handelsbeslissingen te nemen. De + DI- en -DI-lijnen tonen bijvoorbeeld de trendrichting en crossovers. ADX toont trendsterkte, dus een handelaar kan besluiten om alleen lange transacties te doen wanneer ADX boven 20 is en de + DI boven, of kruising, de -DI.
De verschillen tussen de negatieve directionele indicator (-DI) en een voortschrijdend gemiddelde
Een voortschrijdend gemiddelde neemt de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode. De negatieve richtingsindicator (-DI) heeft alleen betrekking op de eerdere laagste waarde ten opzichte van de huidige lage waarde, indien van toepassing. Hierdoor is de -DI geen gemiddelde, hoewel het soms lijkt alsof de prijs wordt bijgehouden wanneer de prijs daalt. Vanwege de verschillende berekeningen van de twee indicatoren, zullen de -DI en het voortschrijdend gemiddelde de handelaar van verschillende informatie voorzien.
Beperkingen van het gebruik van de negatieve directionele indicator (-DI)
De -DI biedt op zichzelf beperkte informatie. Het is veel nuttiger in combinatie met de + DI-lijn. Door te kijken naar de relatie tussen de twee lijnen, kunnen traders beter beoordelen of opwaartse of neerwaartse koersbewegingen sterker zijn.
Omdat handelaren vaak kijken naar de relatie tussen deze twee lijnen en cross-overs, moet worden opgemerkt dat + DI- en -DI-lijnen elkaar vaak kunnen kruisen. Dit kan leiden tot zwepen. Zweepzagen zijn wanneer de lijnen heen en weer kruisen, waardoor transacties worden geactiveerd, maar de prijs van het actief niet doorloopt en de handelaar verliest geld.
Slimme beleggers gebruiken andere vormen van technische en fundamentele analyse om te bevestigen wat de DI-lijnen suggereren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.