Kwantitatieve handelsdefinitie
Kwantitatieve handel bestaat uit handelsstrategieën op basis van kwantitatieve analyse, die berusten op wiskundige berekeningen en aantal crunching om handelsmogelijkheden te identificeren. Prijs en volume zijn twee van de meest voorkomende gegevensinvoer die in kwantitatieve analyse wordt gebruikt als de belangrijkste invoer voor wiskundige modellen.
Aangezien kwantitatieve handel in het algemeen wordt gebruikt door financiële instellingen en hedgefondsen, zijn de transacties meestal groot en kunnen ze honderdduizenden aandelen en andere effecten kopen en verkopen. Kwantitatieve handel wordt echter steeds vaker gebruikt door individuele beleggers.
Basisprincipes van kwantitatieve handel
Prijs en volume zijn twee van de meest voorkomende gegevensinvoer die in kwantitatieve analyse wordt gebruikt als de belangrijkste invoer voor wiskundige modellen.
Kwantitatieve handelstechnieken omvatten hoogfrequente handel, algoritmische handel en statistische arbitrage. Deze technieken werken snel en hebben doorgaans een kortetermijnhorizon. Veel kwantitatieve handelaren zijn meer bekend met kwantitatieve tools, zoals voortschrijdende gemiddelden en oscillatoren.
Kwantitatieve handel begrijpen
Kwantitatieve handelaren profiteren van moderne technologie, wiskunde en de beschikbaarheid van uitgebreide databases voor het nemen van rationele handelsbeslissingen.
Kwantitatieve handelaren nemen een handelstechniek en maken er een model van met behulp van wiskunde, en vervolgens ontwikkelen ze een computerprogramma dat het model toepast op historische marktgegevens. Het model wordt vervolgens opnieuw getest en geoptimaliseerd. Als er gunstige resultaten worden behaald, wordt het systeem geïmplementeerd in realtime-markten met echt kapitaal.
De manier waarop kwantitatieve handelsmodellen werken, kan het best worden beschreven met een analogie. Overweeg een weerbericht waarin de meteoroloog een 90% kans op regen voorspelt terwijl de zon schijnt. De meteoroloog leidt deze contra-intuïtieve conclusie af door klimaatgegevens van sensoren in het hele gebied te verzamelen en te analyseren.
Een geautomatiseerde kwantitatieve analyse onthult specifieke patronen in de gegevens. Wanneer deze patronen worden vergeleken met dezelfde patronen die worden onthuld in historische klimaatgegevens (backtesting), en 90 van de 100 keer het resultaat regen is, dan kan de meteoroloog de conclusie met vertrouwen trekken, vandaar de voorspelling van 90%. Kwantitatieve handelaren passen hetzelfde proces toe op de financiële markt om handelsbeslissingen te nemen.
Belangrijkste leerpunten
- Kwantitatieve handel is een strategie die wiskundige functies gebruikt om handelsmodellen te automatiseren. In dit type handel worden backtest-gegevens toegepast op verschillende handelsscenario's om winstkansen te ontdekken.
- Het voordeel van kwantitatieve handel is dat het optimaal gebruik van backtests mogelijk maakt en emotionele besluitvorming tijdens de handel elimineert. Het nadeel van kwantitatieve handel is dat het beperkt wordt gebruikt. Een kwantitatieve handelsstrategie verliest zijn effectiviteit zodra de marktomstandigheden veranderen.
Voorbeeld van kwantitatieve handel
Afhankelijk van het onderzoek en de voorkeuren van de handelaar kunnen kwantitatieve handelsalgoritmen worden aangepast om verschillende parameters met betrekking tot een aandeel te evalueren. Overweeg het geval van een handelaar die gelooft in momentum beleggen. Ze kan ervoor kiezen om een eenvoudig programma te schrijven dat de winnaars uitkiest tijdens een opwaarts momentum op de markten. Tijdens de volgende opleving van de markt zal het programma die aandelen kopen. Dit is een vrij eenvoudig voorbeeld van kwantitatieve handel. Gewoonlijk wordt een assortiment parameters, van technische analyse tot waardeaandelen tot fundamentele analyse, gebruikt om een complexe mix van aandelen te kiezen die zijn ontworpen om de winst te maximaliseren. Deze parameters zijn geprogrammeerd in een handelssysteem om te profiteren van marktbewegingen.
Voor- en nadelen van kwantitatieve handel
Het doel van handelen is het berekenen van de optimale waarschijnlijkheid van het uitvoeren van een winstgevende transactie. Een typische handelaar kan effectief beslissingen over een beperkt aantal effecten volgen, analyseren en nemen voordat de hoeveelheid inkomende gegevens het besluitvormingsproces overweldigt. Het gebruik van kwantitatieve handelstechnieken verlicht deze limiet door computers te gebruiken voor het automatiseren van de beslissingen voor monitoring, analyse en handel.
Het overwinnen van emotie is een van de meest voorkomende problemen bij het handelen. Of het nu om angst of hebzucht gaat, emotie dient alleen om rationeel denken te onderdrukken, wat meestal tot verliezen leidt. Computers en wiskunde hebben geen emoties, dus kwantitatieve handel elimineert dit probleem.
Kwantitatieve handel heeft zijn problemen. Financiële markten behoren tot de meest dynamische entiteiten die er zijn. Daarom moeten kwantitatieve handelsmodellen even dynamisch zijn om consistent succesvol te zijn. Veel kwantitatieve handelaren ontwikkelen modellen die tijdelijk winstgevend zijn voor de marktomstandigheden waarvoor ze zijn ontwikkeld, maar ze falen uiteindelijk wanneer de marktomstandigheden veranderen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.