Risico op ruïne

Wat is het risico van ruïne?

Het risico van ondergang is de kans dat een persoon aanzienlijke hoeveelheden geld verliest door te beleggen, te handelen of te gokken, tot het punt waarop het niet langer mogelijk is om de verliezen te verhalen of door te gaan. Risico op ruïne wordt meestal berekend als een verlieskans, ook bekend als de "waarschijnlijkheid van ruïne".

Inzicht in het risico van ruïne

Risico op ondergang kan worden geïdentificeerd door middel van geavanceerde financiële modellering en worden uitgedrukt als een kans. De complexiteit van de financiële modelleringsmethodiek die betrokken is bij het berekenen van het risico op ondergang, hangt doorgaans af van het aantal en de verscheidenheid aan investeringen in een uitgebreide handelsportefeuille. In principe is het risico op ondergang bij gokken en beleggen niet zo verschillend, omdat het afhangt van hoeveel weddenschappen (investeringen) er worden geplaatst en hoeveel kapitaal er is om waarschijnlijke verliezen op te vangen. Het belangrijkste verschil is dat investeringen geen zero-sum weddenschappen zijn. Elke investering heeft verschillende risicoprofielen en uitbetalingskansen, waarbij sommige alle kapitaal riskeren en sommige een rendement van het principe garanderen, ongeacht de prestaties.

Het risico op ruïne beheersen

Het concept van diversificatie is gedeeltelijk ontwikkeld om het risico op ondergang te verkleinen. Multi-activaportfolio's kunnen extreem moeilijk zijn om risicobeheerstrategieën op te bouwen vanwege het oneindige aantal scenario's dat met beleggingen in een portefeuille te maken heeft. Sommige beleggingen, zoals obligaties en fondsen, hebben veel historische gegevens om een ​​uitgebreide analyse van de waarschijnlijkheid mogelijk te maken, gegeven een breed scala aan parameters. Anderen zoals aangepaste derivaten zijn vaak uniek en soms moeilijk goed te analyseren voor blootstelling. Bovendien zijn er altijd de zwarte zwaanevenementen die zelfs het meest complexe risicobeheersingsmodel kunnen verbeteren. Om deze reden vertrouwen de meeste beleggers op activaspreidingsmodellen die een basisniveau van kapitaal beleggen in risicovrije activa of activa met een zeer laag risico, terwijl ze een hoger risico inzetten in andere delen van een portefeuille.

Risicobeheerprogramma's kunnen worden aangepast aan de belegger en het type belegging. Risicobeheerprogramma's variëren per discipline, met enkele standaardpraktijken in de financiële sector die zijn ontwikkeld voor investeringsbeheer, verzekeringen, risicokapitaal, enzovoort. Institutioneel risicobeheer is doorgaans vereist door regelgeving voor alle soorten beleggingsscenario's in de financiële sector en best practices zoals actief toezicht op gebieden zoals tegenpartijrisico worden veel gebruikt. Persoonlijk risicobeheer in een beleggingsportefeuille wordt echter vaak over het hoofd gezien of verkeerd berekend.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Risico Risico neemt vele vormen aan, maar wordt in grote lijnen gecategoriseerd omdat de kans dat een uitkomst of het werkelijke rendement van de investering zal verschillen van de verwachte uitkomst of opbrengst. meer Hoe risicoanalyse werkt Risicoanalyse is het proces van het beoordelen van de waarschijnlijkheid van een bijwerking binnen het bedrijfsleven, de overheid of de milieusector. meer Niet-systematisch risico Niet-systematisch risico is uniek voor een specifiek bedrijf of sector en kan worden verminderd door diversificatie. meer Een schatting van het neerwaartse risico Het neerwaartse risico is een schatting van het potentieel van een effect om een ​​waardevermindering te ondergaan als de marktomstandigheden veranderen, of de hoeveelheid verlies die zou kunnen worden geleden als gevolg van de daling. meer Stresstesten Stresstesten is een computergestuurde simulatietechniek om banken en activaportefeuilles te evalueren op hoe ze in verschillende situaties kunnen reageren. meer Value at Risk (VaR) Explained Value at Risk (VaR) is een statistiek die het niveau van het financiële risico binnen een onderneming, portefeuille of positie gedurende een specifiek tijdsbestek meet en kwantificeert. meer partnerlinks