Stochastische modellering
Stochastische modellering is een vorm van een financieel model dat wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen. Dit type modellering voorspelt de waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten onder verschillende omstandigheden, met behulp van willekeurige variabelen.
Stochastische modellering presenteert gegevens en voorspelt uitkomsten die verantwoordelijk zijn voor bepaalde niveaus van onvoorspelbaarheid of willekeur. Bedrijven in veel industrieën kunnen stochastische modellen gebruiken om hun bedrijfspraktijken te verbeteren en de winstgevendheid te vergroten. In de financiële dienstverlening gebruiken planners, analisten en portfoliomanagers stochastische modellering om hun activa en passiva te beheren en hun portefeuilles te optimaliseren.
Stochastische modellering begrijpen: constant versus veranderlijk
Om het concept van stochastische modellering te begrijpen, helpt het om het te vergelijken met zijn tegenovergestelde, deterministische modellering.
Deterministische modellering levert constante resultaten op
Deterministische modellering geeft u dezelfde exacte resultaten voor een bepaalde set ingangen, ongeacht hoe vaak u het model opnieuw berekent. Hier zijn de wiskundige eigenschappen bekend. Geen van deze is willekeurig en er is slechts één set specifieke waarden en slechts één antwoord of oplossing voor een probleem. Met een deterministisch model zijn de onzekere factoren extern van het model.
Stochastische modellering levert veranderlijke resultaten op
Stochastische modellering is daarentegen inherent willekeurig en de onzekere factoren zijn in het model ingebouwd. Het model produceert veel antwoorden, schattingen en resultaten - zoals het toevoegen van variabelen aan een complex wiskundeprobleem - om hun verschillende effecten op de oplossing te bekijken. Hetzelfde proces wordt vervolgens vele malen herhaald in verschillende scenario's.
Wie gebruikt stochastische modellen?
Stochastische modellen worden wereldwijd in verschillende industrieën gebruikt. De verzekeringssector is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van stochastische modellen om te voorspellen hoe de bedrijfsbalansen er op een bepaald punt in de toekomst uit zullen zien. Andere sectoren, industrieën en disciplines die afhankelijk zijn van stochastische modellering zijn onder meer beleggen in aandelen, statistieken, taalkunde, biologie en kwantumfysica.
[Belangrijk: een stochastisch model bevat willekeurige variabelen om onder verschillende omstandigheden veel verschillende resultaten te produceren.]
Een voorbeeld van stochastische modellen in financiële dienstverlening
Hoe het wordt gebruikt in de beleggingssector
Stochastische investeringsmodellen proberen de variaties van prijzen, rendement op activa (ROA) en activaklassen - zoals obligaties en aandelen - in de tijd te voorspellen. De Monte Carlo-simulatie is een voorbeeld van een stochastisch model; het kan simuleren hoe een portefeuille kan presteren op basis van de kansverdelingen van individuele aandelenrendementen.
Een cruciaal hulpmiddel bij financiële besluitvorming
Het belang van stochastische modellen in financiën is uitgebreid en ingrijpend. Bij het kiezen van beleggingsvehikels is het van cruciaal belang om verschillende uitkomsten onder meerdere factoren en omstandigheden te kunnen bekijken. In sommige industrieën kan het succes of de ondergang van een bedrijf er zelfs van afhangen.
In de steeds veranderende wereld van beleggen kunnen op elk moment nieuwe variabelen in het spel komen, die de beslissingen van een stockpicker enorm kunnen beïnvloeden. Vandaar dat financiële professionals vaak honderden of zelfs duizenden keren stochastische modellen gebruiken, die tal van mogelijke oplossingen bieden om de besluitvorming te vergemakkelijken.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.