True Strength Index (TSI)
De echte sterkte-index is een technische momentumoscillator. De indicator kan nuttig zijn voor het vaststellen van overbought- en oversoldcondities, die mogelijke trendrichtingveranderingen via middellijn of signaallijnovergangen aangeven en waarschuwen voor trendzwakte door divergentie.
Belangrijkste leerpunten
- De TSI schommelt tussen positief en negatief territorium. Positief territorium betekent dat de stieren meer controle hebben over het actief. Negatief grondgebied betekent dat de beren meer controle hebben.
- Wanneer de indicator afwijkt van de prijs, kan dit erop wijzen dat de prijsontwikkeling verzwakt en kan omkeren.
- Een signaallijn kan op de TSI-indicator worden aangebracht. Wanneer de TSI boven de signaallijn kruist, kan deze worden gebruikt als koopsignaal en wanneer deze onder kruist, een verkoopsignaal. Dergelijke cross-overs komen vaak voor, dus wees voorzichtig.
- Overgekochte en oververkochte niveaus zullen variëren afhankelijk van het verhandelde actief.
De formule voor de True Strength Index (TSI) is
De formule voor het berekenen van de TSI omvat drie stappen.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periode EMA van PCPCDS = 13-periode EMA van PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periode EMA van APCAPCDS = 13-periode EMA van APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = PrijsveranderingCCP = Huidige slotkoersPCP = Prior slotkoersPCS = PC smoothedEMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddeldeAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothed \ begin {uitgelijnd} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = 25-periode EMA van PC} \\ & \ text {PCDS = 13-periode EMA van PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = 25-periode EMA van APC} \\ & \ text {APCDS = 13-periode EMA van APCS} \\ & \ textbf {waar :} \\ & \ text {PCDS = PC dubbel afgevlakt} \\ & \ text {APCDS = Absoluut PC dubbel afgevlakt} \\ & \ text {PC = Prijsverandering} \\ & \ text {CCP = Huidige slotkoers} \\ & \ text {PCP = Voorafgaande slotkoers} \\ & \ text {PCS = PC gladgemaakt} \\ & \ text {EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde} \\ & \ text {APC = Absolute PC} \\ & \ text {APCS = Absolute PC smoothed} \\ \ end {uitgelijnd} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periode EMA van PCPCDS = 13-periode EMA van PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periode EMA van APCAPCDS = 13-periode EMA van APCSwhere: PCDS = PC dubbel afgevlaktAPCDS = Absoluut PC dubbel afgevlakt PC = PrijsveranderingCCP = Huidige slotprijs PCP = Voorafgaande slotprijs PCS = PC gladgemaaktEMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddeldeAPC = Absoluut PCAPCS = Absoluut PC gladgemaakt
Hoe de True Strength Index (TSI) te berekenen
De belangrijkste vaardigheid die nodig is om de TSI te berekenen, is de mogelijkheid om een EMA te berekenen.
- Registreer prijsveranderingen en absolute prijsveranderingen om een EMA voor beide waarden te berekenen.
- Bereken de prijswijziging 25-periode EMA en de absolute prijsverandering 25-periode EMA.
- Maak beide EMA's glad door op elk van hen een EMA van 13 periodes toe te passen.
- Bereken de TSI-waarde door de nu dubbel afgevlakte prijsverandering en dubbel afgevlakte absolute prijsverandering in de TSI-formule te stoppen.
Wat zegt de True Strength Index (TSI) u ">
De indicator wordt voornamelijk gebruikt om overbought en oververkochte condities in de prijs van een actief te identificeren, divergentie ter plaatse te identificeren, trendrichting en veranderingen via de middellijn te identificeren en koersmomentum op korte termijn te markeren met signaallijn cross-overs.
Aangezien de TSI is gebaseerd op prijsbewegingen, zullen de niveaus van te veel verkochte en overgekochte goederen variëren naargelang van het verhandelde actief. Sommige aandelen kunnen +30 en -30 bereiken voordat ze de neiging hebben om prijsomkeringen te zien, terwijl een ander aandeel kan terugkeren in de buurt van +20 en -20.
Markeer extreme TSI-niveaus, op het actief dat wordt verhandeld, om te zien waar overbought en oversold is. Oververkocht zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat het tijd is om te kopen, en wanneer een actief overbought is, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het tijd is om te verkopen. Handelaren zullen doorgaans uitkijken naar andere signalen om een handelsbeslissing te activeren. Ze kunnen bijvoorbeeld wachten tot de prijs of TSI begint te dalen voordat ze in overbought gebied verkopen. Als alternatief kunnen ze wachten op een crossover van de signaallijn. (Zie voor meer informatie: Wat zijn de beste indicatoren om overgekochte en oververkochte omstandigheden te identificeren?)
Crossover van signaallijnen
De werkelijke sterkte-index heeft een signaallijn, die meestal een zeven- tot twaalfmaands EMA van de TSI-lijn is. Er vindt een signaallijnovergang plaats wanneer de TSI-lijn de signaallijn kruist. Wanneer de TSI van onderaf boven de signaallijn kruist, kan dat een lange positie rechtvaardigen. Wanneer de TSI van boven de signaallijn kruist, kan dit sellng of short selling rechtvaardigen.
Crossover van signaallijnen komt vaak voor en moet daarom alleen worden gebruikt in combinatie met andere signalen van de TSI. Koopsignalen kunnen bijvoorbeeld de voorkeur hebben wanneer de TSI zich boven de middellijn bevindt (boven nul). Of verkoopsignalen kunnen worden begunstigd wanneer de TSI zich in het overboughtgebied bevindt.
Middenlijn Crossovers
De middellijn crossover is een ander signaal dat de TSI genereert. Prijsmomentum is positief wanneer de indicator boven nul is en negatief wanneer deze onder nul is. Sommige handelaren gebruiken de middellijn voor een directionele bias. Een handelaar kan bijvoorbeeld alleen besluiten om een lange positie in te voeren als de indicator zich boven zijn middellijn bevindt. Omgekeerd zou de handelaar bearish zijn en alleen shortposities overwegen als de waarde van de indicator onder nul ligt.
Breakouts en divergentie
Traders kunnen ondersteunings- en weerstandsniveaus gebruiken die zijn gecreëerd door de echte sterkte-index om uitbraken en koersmomentumverschuivingen te identificeren. Als de indicator bijvoorbeeld onder een trendlijn breekt, kan de prijs doorgaan met verkopen.
Afwijking is een ander hulpmiddel dat de TSI biedt. Als de prijs van een actief hoger wordt, terwijl de TSI daalt, wordt dat bearish divergentie genoemd en kan dit leiden tot een neerwaartse prijsbeweging. Als de TSI stijgt terwijl de prijs daalt, kan dat op hogere prijzen wijzen. Dit wordt bullish divergentie genoemd.
Afwijking is een slecht timingsignaal en moet daarom alleen worden gebruikt in combinatie met andere signalen die door de TSI of andere technische indicatoren worden gegenereerd.
Het verschil tussen de True Strength Index (TSI) en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indicator
De TSI maakt prijsveranderingen glad om een technische oscillator te creëren. De bewegende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) indicator meet de scheiding tussen twee bewegende gemiddelden. Beide indicatoren worden op vergelijkbare manieren gebruikt voor handelsdoeleinden, maar ze worden niet hetzelfde berekend en zullen verschillende signalen op verschillende tijdstippen geven.
De beperkingen van het gebruik van de True Strength Index (TSI)
Veel van de signalen van de TSI zijn valse signalen. Dat betekent dat de prijsactie anders zal zijn dan verwacht na een handelssignaal. Tijdens een opwaartse trend kan de TSI bijvoorbeeld meerdere keren onder de middellijn kruisen, maar dan gaat de prijs hoger, hoewel de TSI aangeeft dat het momentum naar beneden is verschoven.
Cross-overs van signaallijnen komen ook zo vaak voor dat ze mogelijk niet veel handelsvoordelen bieden. Dergelijke signalen moeten sterk worden gefilterd op basis van andere elementen van de indicator of via andere vormen van analyse. De TSI zal soms ook van richting veranderen zonder van prijs te veranderen, wat resulteert in handelssignalen die er goed uitzien op de TSI maar op basis van de prijs geld blijven verliezen.
Afwijking neigt ook onbetrouwbaar op de indicator. Afwijking kan zo lang duren dat het weinig inzicht geeft in wanneer een omkering daadwerkelijk zal plaatsvinden. Ook is er niet altijd sprake van divergentie wanneer er daadwerkelijk prijsomkeringen optreden.
De TSI mag alleen worden gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals prijsactieanalyse en andere technische indicatoren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.