Volume analyse
Volume-analyse is het onderzoek van het aantal aandelen of contracten van een effect dat in een bepaalde periode is verhandeld. Volume-analyse wordt door technische analisten gebruikt als een van de vele factoren die hun handelsbeslissingen beïnvloeden. Door trends in volume te analyseren in combinatie met prijsbewegingen, kunnen beleggers het belang van veranderingen in de prijs van een effect bepalen.
UITBREIDING Volume-analyse
Volume-analyse wordt gedaan door alle soorten analisten die specifieke effecten op de financiële markten volgen. Over het algemeen verwijst volume naar het aantal verhandelde aandelen per dag. Kennis van het handelsvolume van de hele markt versus het volume van een enkele holding kan een belangrijke vergelijking zijn die analisten helpt om volumetrends te onderscheiden.
Volume-inferenties
Vaak kunnen grote handelsvolumes veel concluderen over de vooruitzichten van beleggers op een markt of effect. Een aanzienlijke prijsstijging samen met een aanzienlijke volumetoename kan bijvoorbeeld een geloofwaardig teken zijn van een aanhoudende bullish trend of een bullish omkering. Omgekeerd kan een significante prijsdaling met een significante volumetoename een teken zijn van een aanhoudende bearish trend of een bearish trendomkering. (Zie ook: Volume gebruiken om uw handel te verbeteren)
Over het algemeen kan het voor technische analisten van belang zijn om volumekaarten op te nemen in dagelijkse kaartdiagrammen. Volumekaarten zijn meestal beschikbaar onder een standaard kandelaargrafiek. Deze grafieken zullen meestal ook bewegende gemiddelde trendlijnen weergeven. Door volume in een handelsbeslissing op te nemen, kan een belegger een evenwichtiger beeld krijgen van alle brede marktfactoren die de prijs van een effect kunnen beïnvloeden, waardoor een belegger een beter geïnformeerde beslissing kan nemen.
Volume-indicatoren
In technische analyse zijn er twee indicatoren die specifiek zijn ontworpen om beleggers te ondersteunen die volume opnemen in hun handelsbeslissingen. De Positive Volume Index (PVI) en Negative Volume Index (NVI) werden ontwikkeld door Paul Dysart in de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze indexen namen in 1975 toe aan populariteit toen ze werden besproken in een boek uit 1976 getiteld "Stock Market Logic" van Norman Fosback.
De PVI en NVI zijn beide gebaseerd op het handelsvolume van de vorige dag en de marktprijs van een effect. Wanneer het handelsvolume toeneemt van de vorige dag, wordt de PVI aangepast. Wanneer het handelsvolume afneemt ten opzichte van de vorige dag, wordt de NVI aangepast. Deze basisindexberekeningen laten zien hoe het volume de prijs beïnvloedt. Wanneer PVI toeneemt of afneemt, betekent dit dat prijsveranderingen worden aangedreven door hoge volumes. Omgekeerd, wanneer NVI toeneemt of afneemt, betekent dit dat prijzen fluctueren met weinig invloed van het volume.
Positieve volume-index:
Als het huidige volume groter is dan het volume van de vorige dag:
PVI = PVIprevious + (CPtoday − CPyesterdayCPyesterday) ∗ PVIpreviouswhere: PVIprevious = De vorige PVICPtoday = Vandaag slotkoersCPprevious = De vorige slotkoers \ begin {uitgelijnd} & \ text {PVI} = \ text {PVI} _ {vorige} + \ links (\ frac {\ text {CP} _ {vandaag} - \ text {CP} _ {gisteren}} {\ text {CP} _ {gisteren}} \ rechts) * \ text {PVI} _ {vorige} \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {PVI} _ {vorige} = \ text {De vorige PVI} \\ & \ text {CP} _ {today} = \ text {slotkoers van vandaag} \\ & \ text {CP} _ {vorige} = \ text {De vorige slotkoers} \\ \ end {uitgelijnd} PVI = PVIprevious + (CPyesterday CPtoday −CPyesterday) ∗ PVIprevious waar: PVIprevious = The vorige PVICPtoday = Vandaag slotkoersCPprevious = De vorige slotkoers
Als het huidige volume lager is dan het volume van de vorige dag, is PVI ongewijzigd.
Negatieve volume-index:
Als het huidige volume lager is dan het volume van de vorige dag:
NVI = NVIprevious + (CPtoday − CPyesterdayCPyesterday) ∗ NVIpreviouswhere: NVIprevious = De vorige NVICPtoday = Vandaag slotkoersCPprevious = De vorige slotkoers \ begin {uitgelijnd} & \ text {NVI} = \ text {NVI} _ {vorige} + \ links (\ frac {\ text {CP} _ {vandaag} - \ text {CP} _ {gisteren}} {\ text {CP} _ {gisteren}} \ rechts) * \ text {NVI} _ {vorige} \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {NVI} _ {vorige} = \ text {De vorige NVI} \\ & \ text {CP} _ {vandaag} = \ text {slotkoers van vandaag} \\ & \ text {CP} _ {vorige} = \ text {De vorige slotkoers} \\ \ end {uitgelijnd} NVI = NVIprevious + (CPyesterday CPtoday −CPyesterday) ∗ NVIprevious waar: NVIprevious = The vorige NVICPtoday = Vandaag slotkoersCPprevious = De vorige slotkoers
Als het huidige volume hoger is dan het volume van de vorige dag, is NVI ongewijzigd.
Veel beleggers zijn van mening dat lawaaihandel een belangrijke factor is voor de Positive Volume Index. Daarom wordt de Negative Volume Index vaak gevolgd vanwege zijn inzicht in de activiteit van de professionele handelaren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.