Definitie winst / verliesverhouding
De winst / verlies-verhouding is de verhouding tussen het totale aantal winnende transacties en het aantal verliezende transacties. Het houdt geen rekening met hoeveel werd gewonnen of verloren, maar eenvoudig of het winnaars of verliezers waren.
De formule voor winst / verliesverhouding is
Win / loss-ratio = WinsLosses \ text {Win / loss-ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Win / loss-ratio = LossesWins
De winst / verlies-verhouding kan ook worden vermeld als winnende transacties: verliezende transacties. De winst / verliesverhouding wordt ook wel de 'succesratio' genoemd.
Wat zegt de winst / verliesverhouding?
De winst / verlies-ratio wordt meestal gebruikt door daghandelaren om hun dagelijkse winsten en verliezen uit de handel te beoordelen. Het wordt gebruikt met de win-rate, dat wil zeggen het aantal transacties gewonnen uit totale transacties, om de waarschijnlijkheid van het succes van een handelaar te bepalen. Een winst / verlies-ratio van meer dan 1, 0 of een win-rate van meer dan 50% is meestal gunstig.
Belangrijkste leerpunten
- De winst / verlies- of succesverhouding is het aantal winnende transacties van een handelaar in verhouding tot het aantal verliezende transacties.
- Met andere woorden, de winst / verlies-verhouding geeft aan hoe vaak een handelaar succesvolle, winstgevende transacties heeft in verhouding tot hoeveel keer hij geld verliest in zijn transacties.
- De winst / verlies-ratio, gebruikt met de win-ratio (winst / totale transacties) kan in de Kelly Criterion-formule worden gebruikt om het maximale percentage van de account van een handelaar te berekenen dat bij een enkele transactie moet worden geriskeerd.
Voorbeeld van het gebruik van de winst / verliesverhouding
Stel dat u 30 transacties hebt gedaan, waarvan 12 winnaars en 18 verliezers. Dit zou uw winst / verliesverhouding 12/18 maken, wat vermindert tot 2/3 of 2: 3. In procentuele notatie is het winst / verliespercentage 12/18 = 2/3 = 0, 67, wat betekent dat u 67% van de tijd verliest. Met behulp van uw totale aantal transacties (30), zou uw winstpercentage of kans op succes 12/30 = 40% zijn.
De winst / verliesratio wordt gebruikt om de risico / opbrengstratio te berekenen, wat het winstpotentieel is van een transactie ten opzichte van het verliespotentieel. Het winstpotentieel van een transactie wordt bepaald door het verschil tussen de instapprijs en de beoogde exitprijs waartegen winst wordt gemaakt. De transactie wordt uitgevoerd met behulp van een stop-loss order ingesteld tegen de beoogde exitprijs en de winst wordt bepaald door het verschil tussen het entrypunt en de stop-loss prijs.
Een handelaar koopt bijvoorbeeld 100 aandelen van een bedrijf voor $ 5, 50 en plaatst een stop loss op $ 5, 00. De handelaar plaatst ook een verkooplimietorder om uit te voeren wanneer de prijs $ 6, 50 bereikt. Het risico op de transactie is $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50 en de potentiële winst is $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. De handelaar is dus bereid om $ 0, 50 per aandeel te riskeren om na het sluiten van de positie een winst van $ 1, 00 per aandeel te maken.
De risico / opbrengst-ratio is $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. In dit geval is het risico van de handelaar de helft van zijn potentiële uitbetaling. Als de ratio groter is dan 1, 0, betekent dit dat het risico groter is dan het winstpotentieel op de transactie. Als de ratio kleiner is dan 1, 0, is het winstpotentieel groter dan het risico.
Het hebben van een hoog winstpercentage betekent niet noodzakelijkerwijs dat een handelaar succesvol of zelfs winstgevend zal zijn, omdat een hoog winstpercentage weinig betekent als de risico-opbrengst zeer hoog is, en een hoge risico-opbrengstverhouding niet veel betekent als het winstpercentage heel laag.
Beperking van het gebruik van de winst / verliesverhouding
Hoewel de winst / verliesratio wordt gebruikt om het succespercentage en de kans op toekomstig succes van beurshandelaren te bepalen, is het op zichzelf niet erg nuttig omdat het geen rekening houdt met de gewonnen of verloren geldwaarde in elke transactie.
Een winst / verliesverhouding van 2: 1 betekent bijvoorbeeld dat de handelaar twee keer zoveel winnende transacties heeft als verliezen. Klinkt goed, maar als de verliezende transacties dollar verliezen hebben die drie keer zo groot zijn als de dollarwinsten van de winnende transacties, heeft de handelaar een verliezende strategie.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.