Dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA)
Het Double Exponential Moving Average is een technische indicator geïntroduceerd door Patrick Mulloy in zijn artikel uit januari 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" in Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine.
De DEMA gebruikt twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) om vertraging te elimineren, omdat sommige handelaren vertraging als een probleem beschouwen. De DEMA wordt op dezelfde manier gebruikt als traditionele voortschrijdende gemiddelden (MA). Het gemiddelde helpt uptrends te bevestigen wanneer de prijs boven het gemiddelde ligt, en helpt downtrends te bevestigen wanneer de prijs onder het gemiddelde ligt. Wanneer de prijs het gemiddelde overschrijdt, kan dit duiden op een trendverandering. Voortschrijdende gemiddelden worden ook gebruikt om steun- of weerstandsgebieden aan te geven.
Belangrijkste leerpunten
- De DEMA reageert sneller op prijsveranderingen dan een normaal exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
- De DEMA kan op dezelfde manier worden gebruikt als andere MA's, zolang de handelaar begrijpt dat de indicator sneller zal reageren dan traditionele MA's. Dit kan enige aanpassing van strategieën vereisen.
- Minder lag is niet altijd een goede zaak, omdat lag helpt om ruis weg te filteren. Een indicator met minder vertraging reageert sneller op lawaai of kleine onbeduidende prijsbewegingen.
- Een DEMA op langere termijn, zoals 100 periodes, zal langzamer reageren dan een DEMA op kortere termijn, zoals 20 periodes.
De formule voor het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA) is
DEMA = 2 × EMAN - EMA van EMANwhere: \ begin {uitgelijnd} & DEMA = 2 \ keer EMA_N \ - \ EMA \ text {of} EMA_N \\ & \ textbf {where:} \\ & N = \ text {Look- terug periode} \ einde {uitgelijnd} DEMA = 2 × EMAN - EMA van EMAN waarbij:
Het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA) berekenen
- Kies een terugblikperiode, zoals vijf periodes, 15 periodes of 100 periodes.
- Bereken de EMA voor die periode, dit is EMA (n).
- Pas een EMA met dezelfde terugblikperiode toe op EMA (n). Dit geeft een vloeiende EMA.
- Vermenigvuldig twee keer de EMA (n) en trek de afgevlakte EMA af.
Wat zegt het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA) ">
Hoewel de indicator een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde wordt genoemd, is de vergelijking niet afhankelijk van het gebruik van een dubbele exponentiële afvlakkingsfactor. In plaats daarvan verdubbelt de vergelijking de EMA, maar heft vervolgens de vertraging op door een afgevlakte EMA af te trekken. Vanwege de complicatie van de vergelijking, vereisen DEMA-berekeningen meer gegevens versus gewone EMA-berekeningen. Moderne spreadsheets en technisch in kaart te brengen pakketten berekenen echter eenvoudig DEMA's.
DEMA's reageren sneller dan traditionele MA's, wat betekent dat ze vaker worden gebruikt door daghandelaren en swinghandelaren. Beleggers kunnen ze ook gebruiken, maar omdat veel langetermijnbeleggers liever minder actief zijn in de activa die ze bezitten, werken traditionele MA's mogelijk beter.
DEMA's worden op dezelfde manier gebruikt als traditionele MA's. DEMA's kunnen ook worden gebruikt om de sterkte van een stijgende of dalende prijs te analyseren. Handelaren kunnen kijken naar de prijs om de DEMA te kruisen, of DEMA's om elkaar te kruisen als ze meerdere DEMA's gebruiken (met verschillende terugkijkperioden). De DEMA kan ook ondersteuning of weerstand bieden.
Voornamelijk handelaren kijken naar de prijs ten opzichte van de DEMA om de trendrichting en trendsterkte te beoordelen. Wanneer de prijs boven de DEMA ligt en de DEMA stijgt, helpt dit om een opwaartse trend te bevestigen. Wanneer de prijs onder de DEMA ligt en de DEMA daalt, helpt dat om een neerwaartse trend te bevestigen.
Op basis van het bovenstaande, als de prijs van onderaf boven de DEMA beweegt, kan dit erop wijzen dat de neerwaartse trend voorbij is en de prijs begint te stijgen. Als de prijs van bovenaf onder de DEMA daalt, kan dit erop wijzen dat de opwaartse trend voorbij is en dat er lagere prijzen aankomen.
Traders konden ook twee (of meer) DEMA's met verschillende terugblikperioden op hun kaart zetten. Handelssignalen kunnen worden gegenereerd wanneer deze lijnen elkaar kruisen. Een handelaar kan bijvoorbeeld kopen wanneer een DEMA van 20 periodes boven een DEMA van 50 periodes kruist. Ze zouden verkopen wanneer de 20-periode terug kruist onder de 50-periode. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld, maar een DEMA-crossover is een andere tactiek die handelaren kunnen gebruiken.
Ten slotte kunnen handelaren de DEMA gebruiken om potentiële steun- en weerstandsgebieden te markeren. Aangezien de DEMA snel reageert, is dit mogelijk niet altijd effectief. Als u een DEMA, of een voortschrijdend gemiddelde, als potentiële ondersteuning of weerstand beschouwt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de MA in het verleden daadwerkelijk steun of weerstand heeft geboden. Als de MA deze functie in het verleden niet heeft vervuld, zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet het geval zijn.
Het verschil tussen het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA) en het drievoudige exponentiële voortschrijdende gemiddelde (TEMA)
Zoals de namen impliceren, omvat de dubbele EMA de EMA van een EMA. De drievoudige EMA heeft een nog complexere berekening, waarbij een EMA van een EMA van een EMA is betrokken. Het doel is nog steeds om lag te verminderen, en de drievoudige EMA heeft zelfs minder vertraging dan de dubbele EMA.
Beperkingen van het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA)
Voortschrijdende gemiddelden werken meestal goed in trendmarkten, maar bieden weinig inzicht wanneer de prijs schokkerig of bereikgebonden is. Tijdens dergelijke tijden zal de prijs vaak heen en weer gaan over de MA of DEMA. Het is onwaarschijnlijk dat de kortstondige prijsbewegingen zullen leiden tot winstgevende handelssignalen.
Het verminderen van lag kan in sommige omstandigheden goed zijn, bijvoorbeeld wanneer een daadwerkelijke prijsomkering optreedt. De verminderde vertraging brengt de handelaar sneller naar buiten, waardoor zijn verliezen worden verminderd. Maar een verminderde vertraging kan ook leiden tot overtrading. Dit is wanneer een indicator te veel signalen geeft. De indicator geeft bijvoorbeeld aan dat een handelaar moet verkopen wanneer de prijs slechts een kleine stap tegen hem maakt. De handelaar verkoopt alleen om te zien hoe de prijs in zijn oorspronkelijke richting verdergaat. Soms is vertraging goed en soms niet. Het hangt af van wat de handelaar van een indicator wil. Het is aan de handelaar om een evenwicht te vinden en te bepalen hoeveel vertraging voor hen werkt.
De DEMA wordt het best gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals prijsactieanalyse, fundamentele analyse en andere technische indicatoren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.