Fundamenteel gewogen index
Een fundamenteel gewogen index is een type aandelenindex waarin componenten worden gekozen op basis van fundamentele criteria in tegenstelling tot marktkapitalisatie. Fundamenteel gewogen indexen kunnen hun constructie baseren op een reeks fundamentele statistieken, zoals omzet, dividendpercentages, winst of boekwaarde. Fundamenteel gewogen indexen bieden een benchmark voor passief beheerde fondsen die worden aangeboden aan beleggers die op basis van fundamentele kenmerken willen worden blootgesteld aan aandelen.
Fundamenteel gewogen index verklaard
Fundamenteel gewogen indexen groeiden van beleggersbelang in passief beheer. Ze kwamen vaker voor in 2004 nadat onderzoek naar hen was geïntroduceerd door Research Affiliates. De interesse in fundamenteel gewogen indexen is verder toegenomen naarmate meer fondsbedrijven aangepaste indexen hebben gebouwd die specifieke beleggingsaspecten van de beleggingsmarkt vertegenwoordigen.
Passief beheerde fundamenteel gewogen indexen maken deel uit van een nieuwe golf van tracker-fondsaanbiedingen. Aangepaste trackerfondsen zijn passief beheerde indexfondsen die verder gaan dan het reguliere indexaanbod en die aangepaste indexen willen repliceren die zijn gebouwd op basis van een breed scala aan kenmerken.
Fundamenteel gewogen indexen zijn enkele van de meest prominente aangepaste indexen die worden gebruikt door passief beheerde trackerfondsen. Fondsbedrijven zullen vaak hun eigen aangepaste fundamentele index maken om een gerepliceerde portefeuille daaromheen te bouwen voor uitgifte aan het publiek als een gestructureerd fonds. Door fundamenteel gewogen indices op maat te gebruiken, kunnen beleggingsmaatschappijen de kosten aanzienlijk verlagen en de efficiëntie verbeteren door lagere transactiekosten en jaarlijkse herbalancering.
Voorstanders van deze indexen beweren dat ze een hoger potentieel rendement kunnen bieden op basis van geaggregeerde fundamentele maatregelen van de markt versus marktkapitalisatie. In de hele branche kunnen ze worden gebouwd met behulp van een breed scala aan fundamentele factoren die in het verleden bewezen hebben dat ze succesvolle statistieken zijn bij het identificeren van best presterende investeringen in de loop van de tijd.
FTSE RAFI Fundamenteel gewogen indexen
De Financial Times Stock Exchange (FTSE) in samenwerking met Research Affiliates heeft veel fundamenteel gewogen indexen. Indexen worden gewogen met behulp van fundamentele factoren zoals totale contante dividenden, vrije kasstroom, totale omzet en boekwaarde.
De Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF is een fonds dat wordt beheerd door een FTSE RAFI Index. Het Fonds streeft ernaar het bezit en de prestaties van de FTSE RAFI US 1000 Index te repliceren.
Aangepast fondsaanbod
Wisdom Tree is een fondsaanbieder die het voortouw heeft genomen bij het aanbieden van fundamenteel gewogen eigen indexen. De binnenlandse kwaliteitsaandelen ETF's van het bedrijf bieden beleggers drie passief beheerde, fundamenteel gewogen indexportefeuilles, waaronder: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small-Cap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en WisdomTree US Quality Shareholder Yield Fund (QSY) .
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.