Hoe wordt de exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA) formule berekend?
Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) dat meer gewicht of belang geeft aan recente prijsgegevens dan het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA). De EMA reageert sneller op recente prijsveranderingen dan de SMA. De formule voor het berekenen van de EMA omvat alleen het gebruik van een vermenigvuldiger en beginnend met de SMA.
SMA en EMA berekenen
De drie stappen voor het berekenen van de EMA zijn:
- Bereken de SMA
- Bereken de multiplier voor het wegen van de EMA
- Bereken de huidige EMA
De berekening voor de SMA is heel eenvoudig. De SMA voor een bepaald aantal perioden is gewoon de som van de slotkoersen van het aandeel voor dat aantal perioden, gedeeld door datzelfde aantal. Een SMA voor 10 dagen is dus gewoon de som van de slotkoersen van de afgelopen 10 dagen, gedeeld door 10.
De wiskundige formule ziet er zo uit:
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde = (N-periode som) Waar: N = aantal dagen in een gegeven periodeperiode som = som van de slotkoersen van aandelen in die periode \ begin {uitgelijnd} & \ text {Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde} = \ frac {( N - \ text {period sum})} {N} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & N = \ text {aantal dagen in een bepaalde periode} \\ & \ text {period sum} = \ text { som van slotkoersen van aandelen in die periode} \\ \ end {uitgelijnd} Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde = N (som van de N-periode) waarbij: N = aantal dagen in een bepaalde periode periode som = som van slotkoersen van aandelen in die periode
De formule voor het berekenen van de wegingsmultiplier ziet er als volgt uit:
Gewogen vermenigvuldiger = 2 ÷ (geselecteerde periode + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ begin {uitgelijnd} \ text {Gewogen multiplier} & = 2 \ div (\ text {geselecteerde periode} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \% \\ \ end {gericht} Gewogen multiplier = 2 ÷ (geselecteerde periode + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(In beide gevallen gaan we uit van een SMA van 10 dagen.)
Dus als het gaat om het berekenen van de EMA van een aandeel:
EMA = Prijs (t) × k + EMA (y) × (1 − k) waar: t = vandaagy = gisteren N = aantal dagen in EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ begin {uitgelijnd} & EMA = \ tekst {Prijs} (t) \ keer k + EMA (y) \ keer (1-k) \\ & \ textbf {where:} \\ & t = \ text {vandaag} \\ & y = \ text {gisteren} \\ & N = \ text {aantal dagen in EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {uitgelijnd} EMA = Prijs (t) × k + EMA (y) × (1 − k) waar: t = vandaagy = gisterenN = aantal dagen in EMAk = 2 ÷ (N + 1)
De weging voor de meest recente prijs is groter voor een kortere periode EMA dan voor een langere periode EMA. Een multiplicator van 18, 18% wordt bijvoorbeeld toegepast op de meest recente prijsgegevens voor een 10-daagse EMA, zoals we hierboven deden, terwijl voor een 20-daagse EMA alleen een wegingsfactor van 9, 52% wordt gebruikt. Er zijn ook kleine variaties van de EMA tot stand gekomen door de open, high, low of mediaankoers te gebruiken in plaats van de slotkoers.
Gebruik van de EMA: voortschrijdend gemiddelde linten
Handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden bij het opstellen van hun handelsstrategieën. Ze doen dit via voortschrijdende gemiddelde linten, die een groot aantal voortschrijdende gemiddelden in een prijsgrafiek plotten. Hoewel ze complex lijken te zijn op basis van het grote aantal gelijktijdige lijnen, creëren linten een effectieve en eenvoudige manier om de dynamische relatie tussen trends op korte, middellange en lange termijn te visualiseren. Handelaren en analisten vertrouwen op linten om keerpunten, voortzettingen, overbought / oververkochte voorwaarden te identificeren, steungebieden en weerstand te definiëren en de sterke punten van de prijsontwikkeling te meten.
Gedefinieerd door hun karakteristieke driedimensionale vorm die lijkt te vloeien en over een prijsgrafiek te draaien, zijn bewegende gemiddelde linten zeer eenvoudig te maken en te interpreteren. Ze genereren koop- en verkoopsignalen wanneer de voortschrijdend-gemiddeldelijnen allemaal op één punt samenkomen. Handelaren proberen te kopen wanneer kortere voortschrijdende gemiddelden van boven de langetermijn voortschrijdende gemiddelden van onderen kruisen en proberen te verkopen wanneer kortere voortschrijdende gemiddelden onder van boven kruisen.
Een lint met zwevend gemiddelde maken
Om een voortschrijdend gemiddelde-lint te construeren, zet u eenvoudig een groot aantal voortschrijdende gemiddelden van verschillende tijdsperioden tegelijkertijd op een prijsgrafiek. Veel voorkomende parameters zijn acht of meer voortschrijdende gemiddelden en intervallen die variëren van een tweedaags voortschrijdend gemiddelde tot een 200- of 400-dagen voortschrijdend gemiddelde. Houd het type voortschrijdend gemiddelde consistent over het lint, bijvoorbeeld voor alle EMA's.
Wanneer het lint vouwt - alle bewegende gemiddelden komen samen in één dichtbijgelegen punt op de grafiek - is de trendsterkte waarschijnlijk aan het verzwakken en wijzen ze mogelijk op een omkering. Het tegenovergestelde is waar als de voortschrijdende gemiddelden waaien en uit elkaar bewegen, wat suggereert dat de prijzen variëren en dat een trend sterk of sterker is.
Dalende trends worden geconstrueerd door kortere voortschrijdende gemiddelden die onder langere voortschrijdende gemiddelden kruisen. Uptrends daarentegen tonen kortere voortschrijdende gemiddelden die boven langere voortschrijdende gemiddelden kruisen. In deze omstandigheden fungeren de voortschrijdende gemiddelden voor de korte termijn als leidende indicatoren die worden bevestigd als een trend op de langere termijn.
Het komt neer op
Het aantal en type voortschrijdende gemiddelden varieert aanzienlijk tussen handelaren, op basis van beleggingsstrategieën en de onderliggende waarde of index. Maar EMA's zijn vooral populair omdat ze meer gewicht toekennen aan recente prijzen en minder achterblijven dan andere gemiddelden. Sommige veelvoorkomende voortschrijdend gemiddelde lintvoorbeelden omvatten acht afzonderlijke EMA-lijnen, variërend in lengte van enkele dagen tot meerdere maanden.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.