Een zwevend gemiddelde gebruiken om aandelen te kopen

Het voortschrijdend gemiddelde (MA) is een eenvoudige technische analyse-tool die prijsgegevens gladstrijkt door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren. Het gemiddelde wordt genomen over een specifieke periode, zoals 10 dagen, 20 minuten, 30 weken of een periode die de handelaar kiest. Er zijn voordelen aan het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde in uw handel, evenals opties over welk type voortschrijdend gemiddelde te gebruiken. Strategieën met voortschrijdend gemiddelde zijn ook populair en kunnen worden aangepast aan elk tijdsbestek, geschikt voor zowel langetermijnbeleggers als kortetermijnhandelaren. (Zie ook: de top vier technische indicatoren die trendhandelaren moeten weten .)

Voortschrijdend gemiddelde

Waarom een ​​voortschrijdend gemiddelde gebruiken

Een voortschrijdend gemiddelde helpt de hoeveelheid "ruis" op een prijsgrafiek te verminderen. Kijk in de richting van het voortschrijdend gemiddelde om een ​​basisidee te krijgen van de manier waarop de prijs beweegt. Als deze omhoog staat, stijgt de prijs in het algemeen (of was recent); naar beneden gericht, en de prijs gaat in zijn geheel omlaag; zijwaarts bewegen, en de prijs is waarschijnlijk binnen een bereik.

Een voortschrijdend gemiddelde kan ook als ondersteuning of weerstand fungeren. In een opwaartse trend kan een voortschrijdend gemiddelde van 50, 100 of 200 dagen als ondersteunend niveau fungeren, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Dit komt omdat het gemiddelde als een vloer fungeert (ondersteuning), dus de prijs stuitert er vanaf. In een dalende trend kan een voortschrijdend gemiddelde als weerstand fungeren; zoals een plafond, raakt de prijs het niveau en begint dan weer te dalen.

De prijs zal het voortschrijdend gemiddelde niet altijd op deze manier "respecteren". De prijs kan erdoorheen lopen of stoppen en omkeren voordat deze wordt bereikt.

Als algemene richtlijn geldt dat als de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, de trend is gestegen. Als de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde ligt, is de trend lager. Bewegende gemiddelden kunnen echter verschillende lengtes hebben (kort besproken), dus één MA kan een opwaartse trend aangeven, terwijl een andere MA een neerwaartse trend aangeeft.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Een voortschrijdend gemiddelde kan op verschillende manieren worden berekend. Een vijfdaags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) telt de vijf meest recente dagelijkse slotkoersen op en deelt het door vijf om elke dag een nieuw gemiddelde te maken. Elk gemiddelde is verbonden met het volgende, waardoor de enkelvoudige vloeiende lijn ontstaat.

Een ander populair type voortschrijdend gemiddelde is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). De berekening is complexer, omdat deze meer weging toepast op de meest recente prijzen. Als u een 50-daagse SMA en een 50-daagse EMA in dezelfde grafiek plot, zult u merken dat de EMA sneller reageert op prijsveranderingen dan de SMA, vanwege de extra weging op recente prijsgegevens.

Grafieksoftware en handelsplatforms maken de berekeningen, dus er is geen handmatige wiskunde vereist om een ​​voortschrijdend gemiddelde te gebruiken.

Het ene type MA is niet beter dan het andere. Een EMA kan een tijdje beter werken op een aandelen- of financiële markt en op andere momenten kan een SMA beter werken. Het gekozen tijdsbestek voor een voortschrijdend gemiddelde zal ook een belangrijke rol spelen in hoe effectief het is (ongeacht het type).

Voortschrijdend gemiddelde lengte

Gebruikelijke lengtes van het voortschrijdend gemiddelde zijn 10, 20, 50, 100 en 200. Deze lengtes kunnen worden toegepast op elk kaarttijdframe (één minuut, dagelijks, wekelijks, etc.), afhankelijk van de tijdshorizon van de handelaar.

Het tijdsbestek of de lengte die u kiest voor een voortschrijdend gemiddelde, ook wel de "terugblikperiode" genoemd, kan een grote rol spelen in hoe effectief het is.

Een MA met een kort tijdsbestek zal veel sneller reageren op prijsveranderingen dan een MA met een lange terugblikperiode. In de onderstaande figuur volgt het 20-dagen voortschrijdend gemiddelde de werkelijke prijs beter dan het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde.

De 20-daagse kan van analytisch voordeel zijn voor een handelaar op kortere termijn, omdat deze de prijs nauwer volgt en daarom minder "vertraging" oplevert dan het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn. Een 100-daagse MA kan voordeliger zijn voor een handelaar op langere termijn.

Lag is de tijd die een voortschrijdend gemiddelde nodig heeft om een ​​mogelijke omkering te signaleren. Bedenk dat, als een algemene richtlijn, de trend boven een voortschrijdend gemiddelde uitkomt. Dus wanneer de prijs onder dat voortschrijdend gemiddelde daalt, duidt dit op een potentiële omkering op basis van die MA. Een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen levert veel meer "omkeringssignalen" op dan een voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen.

Een voortschrijdend gemiddelde kan elke lengte hebben: 15, 28, 89, enz. Door het voortschrijdend gemiddelde aan te passen zodat het nauwkeurigere signalen op historische gegevens levert, kan dit bijdragen tot betere toekomstige signalen.

Handelsstrategieën - Crossovers

Crossovers zijn een van de belangrijkste voortschrijdend gemiddelde strategieën. Het eerste type is een prijsovergang, dat is wanneer de prijs boven of onder een voortschrijdend gemiddelde kruist om een ​​potentiële trendverandering aan te geven.

Een andere strategie is om twee voortschrijdende gemiddelden op een grafiek toe te passen: één langer en één korter. Wanneer de kortetermijn-MA de langetermijn-MA overschrijdt, is dit een koopsignaal, omdat dit aangeeft dat de trend aan het veranderen is. Dit staat bekend als een 'gouden kruis'.

Ondertussen, wanneer de MA op de kortere termijn onder de MA op de langere termijn kruist, is dit een verkoopsignaal, omdat dit aangeeft dat de trend aan het verschuiven is. Dit staat bekend als een "dood / dood kruis".

MA Nadelen

Voortschrijdende gemiddelden worden berekend op basis van historische gegevens en niets over de berekening is voorspellend van aard. Daarom kunnen resultaten met voortschrijdende gemiddelden willekeurig zijn. Soms lijkt de markt MA-ondersteuning / weerstand en handelssignalen te respecteren, en op andere momenten toont deze indicatoren geen respect.

Een groot probleem is dat, als de prijsactie schokkerig wordt, de prijs heen en weer kan slingeren en meerdere trendomkering of handelssignalen kan genereren. Wanneer dit gebeurt, kunt u het beste een stapje opzij zetten of een andere indicator gebruiken om de trend te verduidelijken. Hetzelfde kan gebeuren met MA-crossovers wanneer de MA's gedurende een bepaalde periode "verstrikt" raken, waardoor meerdere verliezende transacties ontstaan.

Voortschrijdende gemiddelden werken redelijk goed in sterke trendomstandigheden, maar slecht in woelige of variërende omstandigheden. Door het tijdsbestek aan te passen, kan dit probleem tijdelijk worden verholpen, hoewel deze problemen zich op een bepaald moment waarschijnlijk zullen voordoen, ongeacht het tijdsbestek dat is gekozen voor het voortschrijdend gemiddelde.

Het komt neer op

Een voortschrijdend gemiddelde vereenvoudigt prijsgegevens door deze glad te strijken en één vloeiende lijn te creëren. Dit maakt het zien van de trend eenvoudiger. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden reageren sneller op prijsveranderingen dan eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. In sommige gevallen kan dit goed zijn en in andere gevallen kan dit valse signalen veroorzaken. Voortschrijdende gemiddelden met een kortere terugblikperiode (bijvoorbeeld 20 dagen) zullen ook sneller reageren op prijsveranderingen dan een gemiddelde met een langere terugblikperiode (200 dagen).

Cross-gemiddelde crossovers zijn een populaire strategie voor zowel in- als uitgangen. MA's kunnen ook gebieden van potentiële ondersteuning of weerstand markeren. Hoewel dit voorspellend kan lijken, zijn voortschrijdende gemiddelden altijd gebaseerd op historische gegevens en tonen ze eenvoudig de gemiddelde prijs over een bepaalde periode.

Beleggen met voortschrijdend gemiddelde of een andere techniek vereist een beleggingsrekening bij een effectenmakelaar. De lijst van Investopedia met de beste online makelaars is een geweldige plek om uw onderzoek te starten naar de makelaar die het meest bij u past. (Zie "De perfect voortschrijdende gemiddelden voor daghandel" voor meer informatie.)

Grafieken met dank aan StockCharts.com.