Leptokurtische distributies

Wat is Leptokurtic?

Leptokurtische distributies zijn statistische distributies met kurtosis over drie. Het is een van de drie hoofdcategorieën die worden gevonden in kurtosis-analyse. De andere twee tegenhangers zijn mesokurtisch en platykurtisch.

Leptokurtic begrijpen

Leptokurtische distributies zijn distributies met kurtosis groter dan die van een normale distributie. Een normale verdeling heeft kurtosis van drie. Daarom zou een verdeling met kurtosis groter dan drie een leptokurtische verdeling worden genoemd.

In het algemeen hebben leptokurtische verdelingen zwaardere staarten of een grotere kans op extreme uitbijterwaarden in vergelijking met mesokurtische of platykurtische verdelingen.

Bij het analyseren van historische rendementen kan kurtosis een belegger helpen het risiconiveau van een actief te schatten. Een leptokurtische verdeling betekent dat de belegger grotere schommelingen (bijvoorbeeld drie of meer standaardafwijkingen van het gemiddelde) kan ervaren, wat resulteert in een groter potentieel voor extreem lage of hoge rendementen.

Leptokurtosis en geschatte risicovolle waarde

Leptokurtische distributies kunnen worden betrokken bij het analyseren van de kansen op value at risk (VaR). Een normale verdeling van VaR kan sterkere resultaatverwachtingen bieden omdat het maximaal drie kurtosis omvat. Over het algemeen geldt dat hoe minder de kurtosis en hoe groter het vertrouwen binnen elk, des te betrouwbaarder en veiliger een risicoverdeling is.

Leptokurtische distributies staan ​​erom bekend dat ze verder gaan dan drie kurtosis. Dit vermindert meestal het betrouwbaarheidsniveau binnen de overtollige kurtosis, waardoor minder betrouwbaarheid ontstaat. Leptokurtische distributies kunnen ook een hogere risicowaarde in de linkerstaart vertonen vanwege de grotere waarde onder de curve in de worst-case scenario's. Over het algemeen leidt een grotere kans op negatieve rendementen verder van het gemiddelde aan de linkerkant van de verdeling tot een hogere risicowaarde.

Leptokurtosis, Mesokurtosis en Platykurtosis

Terwijl leptokurtosis verwijst naar groter uitbijterpotentieel, beschrijven mesokurtosis en platykurtosis minder uitbijterpotentieel. Mesokurtische distributies hebben kurtosis in de buurt van 3.0, wat betekent dat hun uitbijterkarakter vergelijkbaar is met dat van de normale distributie. Platykurtische distributies hebben een kurtosis van minder dan 3, 0 en vertonen dus minder kurtosis dan een normale distributie.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Platykurtosis Platykurtosis is een statistische term die verwijst naar de relatieve vlakheid van een kansverdeling. meer T-verdeling begrijpen AT-verdeling is een type waarschijnlijkheidsfunctie die geschikt is voor het schatten van populatieparameters voor kleine steekproefgroottes of onbekende varianties. meer informatie over scheeftrekken Scheeftrek beschrijft de mate van vervorming door een normale verdeling in een set gegevens. meer Kurtosis Kurtosis is een statistische maat die wordt gebruikt om de verdeling van waargenomen gegevens over het gemiddelde te beschrijven. Het wordt soms de 'volatiliteit van de volatiliteit' genoemd. meer Wat zijn de kansen "> Een waarschijnlijkheidsverdeling is een statistische functie die mogelijke waarden en waarschijnlijkheden beschrijft die een willekeurige variabele binnen een gegeven bereik kan hebben. meer Inleiding tot Mesokurtic Mesokurtic is een statistische term die de vorm van een waarschijnlijkheidsverdeling beschrijft. Ontdek meer over mesokurtische distributies hier meer partnerlinks