Lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA)
Een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) is een voortschrijdend gemiddeldeberekening die recentere prijsgegevens zwaarder weegt. De meest recente prijs heeft de hoogste weging en elke eerdere prijs heeft steeds minder gewicht. De gewichten dalen lineair. LWMA's reageren sneller op prijsveranderingen dan eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).
Belangrijkste leerpunten
- Gebruik een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde op dezelfde manier als een SMA of EMA.
- Gebruik een LWMA om de prijsontwikkeling en omkeringen duidelijker te definiëren, handelssignalen te geven op basis van cross-overs en gebieden van potentiële steun of weerstand aan te geven.
- Traders die een voortschrijdend gemiddelde willen met minder vertraging dan een SMA, willen misschien een LWMA gebruiken.
De formule voor het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) is
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑Wwhere: P = Prijs voor de periode = De meest recente periode, n-1 is de voorgaande periode, en n-2 is twee periodes vooraf W = Het toegewezen gewicht aan elke periode, waarbij het hoogste gewicht eerst gaat en vervolgens lineair aflopend op basis van het aantal gebruikte periodes \ begin {uitgelijnd} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left ( P_n * W_1 \ rechts) + \ links (P_ {n-1} * W_2 \ rechts) + \ links (P_ {n-2} * W_3 \ rechts) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {P = Prijs voor de periode} \\ & \ text {n = De meest recente periode, n-1 is de voorgaande periode, } \\ & \ text {en n- 2 is twee periodes vooraf} \\ & \ text {W = Het toegewezen gewicht aan elke periode, waarbij de} \\ & \ text {hoogste gewicht eerst gaat en vervolgens lineair aflopend} \\ & \ text {op basis van het aantal gebruikte periodes} \\ \ end {uitgelijnd} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... waar: P = Prijs voor de periode = De meest recente periode, n-1 is de voorgaande periode, en n-2 is twee periodes vooraf W = Het toegewezen gewicht aan elke periode, met het hoogste gewicht eerst en vervolgens lineair aflopend op basis van het aantal gebruikte perioden
Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) berekenen
- Kies een terugblikperiode. Dit is hoeveel n-waarden in de LWMA worden berekend.
- Bereken de lineaire gewichten voor elke periode. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Het gemakkelijkst is om n toe te wijzen als het gewicht voor de eerste waarde. Als u bijvoorbeeld een terugblik op 100 periodes gebruikt, wordt de eerste waarde vermenigvuldigd met een gewicht van 100, de volgende waarde wordt vermenigvuldigd met een gewicht van 99. Een complexere manier is om een ander gewicht te kiezen voor de meest recente waarde, zoals 30. Nu moet elke waarde met 30/100 dalen, zodat wanneer n-99 (100e periode) wordt bereikt, het gewicht één is.
- Vermenigvuldig de prijzen voor elke periode met hun respectieve gewichten en krijg dan het totaalbedrag.
- Deel het bovenstaande door de som van alle gewichten.
Laten we zeggen dat we geïnteresseerd zijn in het berekenen van het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers van een aandeel in de afgelopen vijf dagen.
Begin met het vermenigvuldigen van de prijs van vandaag met 5, de prijs van gisteren met 4 en de prijs van de dag ervoor met 3. Ga door met het vermenigvuldigen van de prijs van elke dag met zijn positie in de gegevensreeks totdat de eerste prijs in de gegevensreeks wordt bereikt, die wordt vermenigvuldigd met 1. Tel deze resultaten bij elkaar op, deel ze door de som van de gewichten en je hebt het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde voor deze periode.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Laten we zeggen dat de prijs van dit aandeel zo fluctueert:
Dag 5: $ 90, 90
Dag 4: $ 90, 36
Dag 3: $ 90, 28
Dag 2: $ 90, 83
Dag 1: $ 90, 91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
De LWMA van dit aandeel gedurende deze periode is $ 90.62.
Wat zegt het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) ">
Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde is een methode om de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode te berekenen. Deze methode weegt recente gegevens zwaarder dan oudere gegevens en wordt gebruikt om markttendensen te analyseren.
Over het algemeen, wanneer de prijs boven de LWMA ligt en de LWMA stijgt, is de prijs boven het gewogen gemiddelde, wat helpt bij het bevestigen van een opwaartse trend. Als de prijs onder de LWMA ligt en de LWMA naar beneden wijst, helpt dit om een dalende prijs te bevestigen.
Wanneer de prijs de LWMA overschrijdt, kan dat een trendverandering betekenen. Als de prijs bijvoorbeeld boven de LWMA ligt en eronder daalt, kan dit duiden op een verschuiving van een opwaartse naar een neerwaartse trend.
Bij het beoordelen van trends moeten handelaren zich bewust zijn van de terugblikperiode. De terugblikperiode is hoeveel perioden worden berekend in de LWMA. Een LWMA van vijf periodes zal de prijs zeer nauwkeurig volgen en is handig voor het volgen van kleine trends, omdat de lijn gemakkelijk kan worden doorbroken door zelfs kleine prijsschommelingen. Een 100-periode LWMA zal de prijs niet zo nauwkeurig volgen, wat betekent dat er vaak ruimte zal zijn tussen de LWMA en de prijs. Hiermee kunnen trends en omkeringen op langere termijn worden bepaald.
Net als andere typen voortschrijdende gemiddelden, kan de LWMA soms worden gebruikt om steun- en weerstandsgebieden aan te geven. In het verleden stuiterde de prijs bijvoorbeeld meermaals op de LWMA en ging vervolgens hoger. Dit geeft aan dat de lijn als ondersteuning fungeert. De lijn kan in de toekomst als ondersteuning blijven fungeren. Als u dit niet doet, kan dit erop wijzen dat de prijsontwikkeling is veranderd. Het kan een keerzijde zijn of een periode beginnen waarin het meer zijwaarts beweegt.
Wat is het verschil tussen een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) en een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA)?
Beide voortschrijdende gemiddelden zijn ontworpen om de vertraging die inherent is aan de SMA te verminderen. De LWMA doet dit door meer gewicht toe te kennen aan recente prijzen. Het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA) doet dit door de EMA over een bepaalde periode met twee te vermenigvuldigen en vervolgens een afgevlakte EMA af te trekken. Omdat de MA's anders worden berekend, zullen ze verschillende waarden op een prijsgrafiek geven.
De beperkingen van het gebruik van een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA)
Alle voortschrijdende gemiddelden helpen om trends te definiëren wanneer ze aanwezig zijn, maar bieden weinig informatie wanneer de prijsactie schokkerig is of overwegend zijwaarts beweegt. Tijdens dergelijke tijden zal de prijs schommelen rond de MA. De MA zal gedurende dergelijke tijden geen goede crossover of ondersteuning / weerstandsignalen geven.
Een LWMA biedt mogelijk geen ondersteuning of weerstand. Dit is vooral waarschijnlijk als dit in het verleden niet is gebeurd.
Meerdere valse signalen kunnen ook optreden voordat zich een significante trend ontwikkelt. Een vals signaal is wanneer de koers de LWMA overschrijdt maar dan niet in de verwachte richting beweegt, wat resulteert in een slechte handel.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.